Корректно ли складывать макс просадки нескольких ТС

Друзья, всем привет и удачной недели!
Допустим, есть у трейдера несколько ТС с известными макс просадками на тестах. Корректно при расчете объема отводимого на каждую ТС их просто складывать, ведь вряд ли по разным ТС возможно такое, что все эти макс просадки реализуются одновременно, может формулу какую-то применить для определения возможной макс просадки группы ТС?

ТС алгоритмы максимальная просадка трейдинг

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1022

21 518

с 5 июня 2016

13 Комментариев

u-gyn
07 сентября 2021, 13:50
Депозит надо делить на части — на каждую ТС своя часть. И не надо потом ничего складывать.
0
- Дмитрий Овчинников
  07 сентября 2021, 14:42
  u-gyn,
  это неэффективно.
  +2
  - u-gyn
    07 сентября 2021, 14:47
    Дмитрий Овчинников, да ну? а что эффективно? запускать в работу на одном депозите несколько ТС: тренд, контртренд, на часовиках, дневках и скальперскую на 5ти минутках (например)?
    
    Хрень полная. Каждая ТС торгует свою идею и в рамках сделок они не перемешываются.
    0
    - Дмитрий Овчинников
      07 сентября 2021, 14:49
      u-gyn,
      вы просто не умеете это делать технологически :)
      0
      - u-gyn
        07 сентября 2021, 14:49
        Дмитрий Овчинников, каждый заблуждается в меру своих способностей.
        0
- AlexGood
  07 сентября 2021, 14:46
  u-gyn, я и так делю мысленно, но вопрос о другом!
  0
  - u-gyn
    07 сентября 2021, 14:49
    AlexGood, в чем? я его понял как «у меня есть несколько идей, я их обрек в форму ТС. Как считать совокупную просадку?»
    
    Только по факту. А про риск менеджмент я написал.
    0
krolix
07 сентября 2021, 13:54
Наложить день за днем эквити одной системы на другую(-ие). Если пул систем и их веса подобраны правильно, то просадка одной компенсируется доходностью других. До определенного порога корреляции и совпадений, разумеется. Собственно улучшение совокупной портфельной эквити в части просадок наряду с ликвидностью инструментов и является для меня основным критерием определения сайза для системы.
+2
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
07 сентября 2021, 14:48
Корректно ли складывать макс просадки нескольких ТС

Нет, конечно. Наоборот, если даже все просадки систем случатся одновременно, общая просадка будет равна среднему от просадок всех систем.
Конечно, при условии что деньги для систем разделили поровну.
+2
quant_trader
07 сентября 2021, 14:56
«Корректно при расчете объема отводимого на каждую ТС их просто складывать, ведь вряд ли по разным ТС возможно такое, что все эти макс просадки реализуются одновременно, может формулу какую-то применить для определения возможной макс просадки группы ТС?»

Корректно. Нормальная такая параноидальная оценка. С учетом правильного коммента выше — складывать с учетом веса.

Эмпирически доха портфеля не очень коррелированных стратегий = 0.5 от просадки средней из портфеля. Для других по разному может быть.

Вам сейчас могут накидать формул в соответствии с которыми просадка портфеля будет равна sqrt что то там от приращений отдельных стратегий с вероятностью икс. Но практически это все имеет достаточно мало смысла.

Гипотетически любая стратегия может увести еквити в ноль (а на CL ниже нуля). Поэтому при обновлении сначала средней а потом максимальной исторической просадки (или даже флете на еквити) встает вопрос об отключении стратегии несмотря на расчеты.

Т е практически для начала можно предполагать вполне рабочую просадку портфеля стратегий равной где то середине между просадкой портфеля на бектесте (на истории они там диверсифицируют) и средней просадкой стратегий (а это если не выдерсифицируют). Но при этом помнить о возможной просадке по портфелю равной средней просадке стратегий (второй случай).

Но это для всяких направленных трендовух.
+1
А. Г.
07 сентября 2021, 15:04
Построить портфель с суммой весов равной 1 и рассмотреть его как одну стратегию. Главное не переподогнать с весами. Начать лучше с равномерного портфеля и «не уйти далеко».
+2
- quant_trader
  07 сентября 2021, 15:08
  А. Г., «Главное не переподогнать с весами.»
  
  Тот случай когда лучший результат на истории вряд ли лучший на торговле.
  0
  - А. Г.
    07 сентября 2021, 16:26
    quant_trader, ну Монте-Карло в части просадок этот недостаток исправит.
    +1

Читайте на SMART-LAB:

✔️ Рыночное положение: всё с̶л̶о̶ж̶н̶о̶ надежно

Вчера мы получили статус официального администратора финансовых индикаторов. После внесения в соответствующий реестр Московская биржа стала первой организацией, а RUSFAR — первым финансовым...

Московская биржа

18:27

Холдинг SFI закрыл сделку по продаже ЛК «Европлан» Альфа-Банку

Альфа-Банк приобрел 87,5% ПАО «ЛК «Европлан», крупнейшего независимого оператора на российском рынке лизинга, у инвестиционного холдинга SFI. Сделка завершилась 25 декабря 2025 года, Альфа-Банк...

SFI

16:02

Софтлайн + собственные разработки = ?

В стратегии, которую мы представили рынку в 2023 году, одним из главных приоритетов было развитие собственных решений. Они более прибыльные для компании, а еще и обеспечивают нашу, технологическую...