GameStop: тестирую теханализ

Кратко:

На акции GameStop (:GME) cформировалась фигура технического анализа «треугольник»/«флаг» с выходом вверх. Я купил акцию GameStop с помощью опционов с целью проверить работоспособность этого паттерна.

Подробно:

Моя базовая гипотеза, что теханализ не работает в принципе. Этому есть множество причин. Основная, что стоимость денег постоянно меняется, а фигуры теханализа строятся, как будто деньги всегда стоят одинаково, и их количество постоянно.

Но если что-то не работает, то есть как минимум 2 варианта почему:

— либо это действительно не работает;

— либо это неправильно используется.

Поэтому у меня есть альтернативная гипотеза.

Моя альтернативная гипотеза, что теханализ неправильно используется. Этому есть множество причин. Основная, что теханализ описывает паттерны поведения толпы. А значит нужно искать такие инструменты и ситуации на рынке, в которых поведение толпы имеет решающее значение.

Я решил провести публичный эксперимент на реальном счете и выяснить, какая гипотеза верная.

Для эксперимента нужно:

1. подобрать инструмент, где толпа определяет цену.

Я выбрал GME, потому что Акция GameStop активно торгуется несколькими миллионами частных трейдеров. В основном именно они своим поведением формируют рынок. Вклад других участников менее значителен.

2. найти фигуру технического анализа, которая укажет, куда пойдет цена.

Очень кстати на GME сформировался «треугольник», или его еще называют «флаг». Эта фигура теханализа якобы сигнализирует о продолжении тренда. В данном случае тренда вверх.

3. подобрать позицию:

Я не использую стопы. Вместо них я использую опционы.

Я собрал позицию, когда цена GME была 205:

Long 200 call, экспирация 17 сентября, цена 26,50

Short 380 call, экспирация 17 сентября, цена 4,80

Long 190 put, экспирация 3 сентября, цена 4,90

Макс убыток = 2660$

Макс прибыль = 15340$

О результатах эксперимента расскажу в следующей статье.

Управление позицией как обычно буду вести в своем телеграм-канале.

P.S. пока я писал пост, треугольник вроде как прорвался вверх. Теперь вопрос по какой цене фиксировать результат?