orekton
orekton личный блог
23 августа 2012, 15:20

Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"

Предлагаю обсудить идею торговой стратегии.

Торговые правила:
Вход в лонг — часовая свеча закрывается выше открытий текущих дня и месяца.
Вход в шорт — часовая свеча закрывается ниже открытий текущих дня и месяца.
Сигнал по первой дневной свече не отрабатываем — ждем второй.
Выходим по тейк-профиту и стоп-лоссу.

Инструмент: акция Сбербанка, таймфрейм — 1 час.

На выходе (с реинвестированием, комиссия 0,06%) имеем такую картину.

Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"
Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"


Обсуждение стратегии и код на С# тут http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=425
12 Комментариев
  • Алексей (rwsmart)
    23 августа 2012, 15:33
    и хоть бы раз кроме теста люди выложили скрин с реального депо )) мол, вот тесты, а вот куча бабла наторгована.

    наверно это фантастика
  • A2
    23 августа 2012, 15:38
    Судя по просадке, PF, RF win/loss ratio оно мало отличается от среднего тренд-фоллоуера. Не знаю, есть ли смысл торговать это.
    • A2
      23 августа 2012, 15:40
      at60hz, кстати рекомендую убирать реинвестирование, оно зачастую скрадывает выжные моменты: с ним просто сложно корректно сравнивать разные стратегии.
        • A2
          23 августа 2012, 17:04
          orekton, на первый взгляд довольно неплохо
  • Бывалый
    23 августа 2012, 15:42
    просадка пепец-проще пойти купить колбасу и закусить ею
      • Бывалый
        23 августа 2012, 16:28
        orekton, 36%?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн