Физико-математические основы Грааля. Часть 14. Статьи и книги.

Приветствую всех страждущих! Всех тех, кому не чужды надежда и отчаяние, ненависть и любовь… Все те чувства, что связывают нас с рынком, а значит, с самим Бытием...

Скоро вернусь к торговле.
А пока читаю все, что имеет отношение к физике и математике вожделенного Грааля. Ибо лицезреть Его — цель моей (да только ли моей?) жизни.

Например, вот это:
http://synset.com/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Или это:
http://synset.com/wiki/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80

Интересно же!
Нет?! Тогда кидайте ссылки на ключи к Граалю в комментариях.

Toddler.

случайные процессы торговые роботы трейдинг

Toddler

Москва

152

1 435

с 5 октября 2019

103 Комментария

Foudroyant
10 августа 2021, 23:10
Обычная трендовая ТС + смирение с просадками = вот и весь Грааль.
+1
- Toddler
  10 августа 2021, 23:22
  Невинный пульсёнок, увы, для потенциальных инвесторов уровень просадки играет важную роль. Мой торговый сигнал попал на 50%-ую просадку и все… Все разговоры моментально прекратились.
  +1
  - ezomm
    10 августа 2021, 23:34
    Toddler, вот лучшие сигналы графика.Это поглощение 5х волн в С волнах .
    
    0
  - ezomm
    10 августа 2021, 23:40
    Toddler, аттракторы Билла Вильямса не изучал? А квадрат 9 Ганна? А теорию Доу про 3 волны или простой зигзаг? Свечной анализ закрыт для понимания.Вход в него только через волновой анализ Эллиота.Рекомендую… нет… не себя.На Слабе это Андрей Цветков.
    0
    - Toddler
      11 августа 2021, 06:58
      ezomm, спасибо. Я читал Ганна, но, как бы это сказать — только то, что меня интересовало — про циклы и время рынка. Конкретные техники не изучал. Да, кстати, перечитать надо…
      +2
  - Foudroyant
    10 августа 2021, 23:44
    Toddler, имеет смысл пробовать объяснять этим олухам, что их ожидания нереалистичны.
    0
ezomm
10 августа 2021, 23:22
Я тебе и так грааль скажу и покажу чтобы ты глаза не портил. Грааль помещается на спичечном коробке.ЦЗ2УПП -это и есть грааль. Но к нему требуется защита прибыли. Защита из 3х частей .1 — стоп лосс. 2-Бу без убыток и 3- фикс 1\2 от вероятной книжной прибыли. Есть еще объем, но это я ленюсь. Смотрим Сергей Болдырев. Еще для внутри дневников важно размер участия в сделке в % от счета.Это домашнее задание, тк зависит от жадности. Далее простой рисунок и считаем до 5ти .

+1
Мальчик buybuy
10 августа 2021, 23:24
Грааль находится элементарно

1. Нужно явно выписать формулу для эквити для выбранной модели торговли
2. Нужно решить задачу оптимизации, приводящую к максимуму эквити

Дальше дьявол кроется в деталях...

С уважением
+3
3Qu
10 августа 2021, 23:26
пока читаю все, что имеет отношение к физике и математике вожделенного Грааля.
Люди, которые много читают, отвыкают самостоятельно мыслить. ©
Автора цитаты легко найдете в инете.
+3
- ezomm
  10 августа 2021, 23:31
  3Qu, глубокая мысль.Однако распределение плотности объема в теле свечи интересная тема.
  0
  - 3Qu
    10 августа 2021, 23:51
    ezomm, может и интересная, но не ведущая никуда.
    Представьте, что вы его уже знаете. И что? Что дальше?
    0
    - ezomm
      11 августа 2021, 00:09
      3Qu, некугда не говори- никуда!
      0
- Мальчик buybuy
  11 августа 2021, 00:13
  3Qu, не ну Гранин конечно глыба
  
  Матерый человечище! Я его книгой про физиков в детстве зачитывался (Иду на грозу?)
  
  Однако в моем случае имеет место обратный феномен. Когда я захожу в очередной тупик в своих исследованиях — начинаю читать книги по математике. Причем в тех областях, которые я ранее никогда не изучал. И бах — максимум через неделю наступает просветление. Почему — мне неведомо...
  
  С уважением
  +2
  - wistopus
    11 августа 2021, 09:04
    Мальчик Buybuy,
    Когда я захожу в очередной тупик в своих исследованиях — начинаю читать книги по математике. Причем в тех областях, которые я ранее никогда не изучал. И бах — максимум через неделю наступает просветление. Почему — мне неведомо...
    энто Муза Урания, я извиняюся, дала Вам пенделя по тому месту, где Ваша спина, утрачивает свое благородное название...
    других объяснений у меня не нашлося...
    0
  - 3Qu
    11 августа 2021, 12:56
    Мальчик Buybuy, я предпочитаю принципы и философию. Зная принципы, подтянуть при необходимости конкретику труда не представляет.
    +1
    - Foudroyant
      11 августа 2021, 14:27
      3Qu, «принципы» — это физика, её имеете в виду?
      0
      - 3Qu
        11 августа 2021, 14:32
        Невинный пульсёнок, любая теория в любой науке (физике, математике и пр.) основаны на каких-то принципах и некой философии.
        +1
Мальчик buybuy
10 августа 2021, 23:27
Теперь по поводу ссылок

1. Стохастические дифуры — это штука удобная и красивая. Но они предполагают (изначально, исходя из структуры), что стрела времени всегда смотрит вправо, а энтропия всегда растет
2. Простой анализ рыночных цен (и их приращений) показывает, что это, скорее всего, не так
3. Лично я сомневаюсь (чистое IMHO), что стохастическое исчисление (в широком смысле, по Ширяеву) вообще подходит для описания рынков. Думаю, здесь необходим новый инструментарий.

С уважением
+2
- reconstructor
  11 августа 2021, 02:01
  Мальчик Buybuy, Из какой области Вам видится такой инструментарий?
  0
  - Мальчик buybuy
    11 августа 2021, 02:05
    reconstructor, да понятия не имею, если честно
    
    Дифуры описывают гладкие функции, стохастические дифуры — некие «размножающиеся» процессы с растущей энтропией.
    
    В нашем случае надо придумать способ описания нигде не дифференцируемых процессов (хотел написать фрактальных, но меня тошнит от этого слова и частоты его использования. Хотя оно и самое подходящее в данном случае). Я уже пару месяцев как пытаюсь придумать подходящую модель — пока все мимо.
    
    С уважением
    +1
    - bozon
      11 августа 2021, 08:51
      Мальчик Buybuy, почему бы не..., как бы это правильно сформулировать, эволюционировать имеющийся мат.инструментарий под текущие потребности индустрии?
      Например, можно развить ту же теорию Фурье, добавив плавающую интенсивность непрерывного спектра со своими линиями Фраунгофера по аналогии со световым спектром.
      0
      - Мальчик buybuy
        11 августа 2021, 22:07
        bozon, я пробовал, но там все сложно на самом деле
        
        Ряд приращений цен — это процесс с бесконечной энергией. В физике такие не изучают. Обычный функциональный анализ тоже под них не заточен (все работают в-основном с компактными операторами в гильбертовом пространстве, остальное считается экзотикой)
        
        С уважением
        0
        bozon
        11 августа 2021, 22:37
        Мальчик Buybuy, существует ли в природе аналог «ряда приращения цен» с бесконечной энергией в Вашем понимании?
        0
        Мальчик buybuy
        11 августа 2021, 22:39
        bozon, да это не мое понимание
        
        Просто если посчитать выборочную АКФ для приращений цен, то сумма модулей ее значений получится бесконечной (очень медленное затухание).
        Для процессов физического характера такого не наблюдается никогда.
        
        С уважением
        +1
        Иван Портной
        12 августа 2021, 01:05
        Мальчик Buybuy, весьма нестандартное утверждение. Обычно считается, что выборочное АКФ для приращения цен очень быстро затухает.
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 01:31
        Иван Портной, ну да, ну да....
        
        А Вы попробуйте сами посчитать)
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 01:36
        Мальчик Buybuy, считал. В АКФ рыбы нет. И потом АКФ это же не про энергию, а скорее про память. Похоже, вы очень нестандартно мыслите.
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 01:39
        Иван Портной, в АКФ рыба есть
        
        Просто не нужно ее рассматривать со стандартной точки зрения. В моих оптимальных системах коэффициенты — это полиномы от значений АКФ.
        
        С уважением
        
        P.S. Память получается бесконечной. Это странно, не имеет аналогов в физике, но вполне похоже на правду (применительно к рынкам)
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 01:44
        Мальчик Buybuy, похоже вы как-то нестандартно считаете АКФ, поскольку для большинства инструментов на таймфреме 1м значения АКФ имеют статистически незначимые значения (т.е. можно считать их нулями).
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 01:51
        Иван Портной, это просто неверно
        
        smart-lab.ru/blog/710890.php#comment12793758
        
        Из этого (почти) следует, что (аккуратно посчитанная) корреляция соседних приращений цен всегда отрицательна на обычных рынках и положительна на «необычных».
        
        Более длинные корреляции, конечно, меньше по абсолютной величине, чем первая.
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 01:59
        Мальчик Buybuy, на очень малых масштабах, действительно, очень многие инструменты антиперсистентны (правда, в рамках транзакционных издержек, т.е. деньги не забрать). Но АКФ быстро спадает. Вы же считаете выборочную АКФ (за неимением другой)? А раз так, то нужно оценивать значимость значений. Иначе получите длинные корреляции и бесконечную память, которой нет.
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 02:03
        Иван Портной, допустим
        
        Теперь объясните, плз, почему на малом масштабе отдельные инструменты персистентны?
        
        С уважением
        
        P.S. Как конкретно Вы предлагаете ранжировать значения по значимости?
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 02:08
        Мальчик Buybuy, мне попадались только антиперсистентные. Но мой анализ ограничен традиционными биржевыми инструментами. Про FX и крипту не знаю.
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 02:09
        Иван Портной, они редкие на самом деле
        
        И (по моим наблюдениям) живут только там, где маркетосам дают rebate
        Это отдельная крипта (BitMEX, раньше Deribit), и акции (NYSE/Nasdaq).
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 02:12
        Мальчик Buybuy, вы имеете ввиду антиперсистентные редкие?
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 02:14
        Иван Портной, нет
        
        Локально-персистентные редкие
        Антиперсистентных больше 90% (ну я протестировал почти 300 активов, дальше победила лень)
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 02:16
        Мальчик Buybuy, ну, скорее всего, так и есть.
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 02:27
        Мальчик Buybuy, что касается значимости. Когда вы обрезаете бесконечный ряд, вы получаете актефакт (незатухающую АКФ). Для генеральной совокупности АКФ быстро затухает. Нужно в выборочной АКФ обнулить все значения, ниже значимых. Оценка значимости — хорошо разработанная область статистики.
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 03:08
        Иван Портной, ну я не вполне могу согласиться
        
        1. В своем анализе я оперирую именно с бесконечными рядами и матрицами. Применительно к рынкам они обладают свойством нерегулярности (решения малой размерности не сходятся ни к чему при увеличении размерности). Так что не думаю, что обрезание рядов — это правильная процедура
        2. Значения выборочной АКФ на FX (кроме смещения 1) примерно равны по величине и не убывают. Какие значения следует обрезать?
        3. Статистика занятная штука при условии, что нам известно точное распределение приращений цен или его существенные свойства. Мы знаем, что оно (скорее всего) не является нормальным. Что мы знаем еще, чтобы иметь возможность использовать конкретные статистики?
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 03:22
        Мальчик Buybuy, боюсь вас невзначай обидеть, спросив, знакомы ли вы с фундаментальными трудами Бокса и Дженкинса. Если отбросить некоторые оговорки, то эти бравые ребята пол века назад решили задачу получения оптимального прогноза для ВР, если для него известны выборочные АКФ и частная АКФ. Это поле пахано-перепахано. Не побоюсь обобщения, во всех статпакетах есть построение этого прогноза, включая оценку статистической значимости значений АКФ. К сожалению, всё это богатство практически неприменимо к реальному рыночному прогнозу, как раз из-за нулевых значений АКФ (речь разумеется о значимых значениях, после отсечки незначимых).
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 03:27
        Иван Портной, нет
        
        Не обидите. Буду благодарен за ссылку. Моя основная специальность (в прошлом) — это алгебраическая геометрия. Вернее, алгебраическая К-теория. С ТВ и МС я знаком шапочно (по стандартным книгам) и использую их весьма утилитарно.
        
        Вернее, я не понимаю, почему вероятностная модель вообще применима к рыночным ценам. Поэтому в-основном практикую подход функционального анализа — ценовые ряды и ряды эквити суть элементы линейного топологического пространства с набором полумер (МО/Д, Шарп, Сортино и прочие).
        
        Поэтому буду признателен за ссылки на фундаментальные труды Бокса и Дженкинса. Конечно, если используемые ими допущения вообще применимы к анализу конкретно ценовых рядов.
        
        С уважением
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 03:32
        Иван Портной, если Вы
        
        про ARMA и ARIMA
        то это чушь, IMHO
        (применительно к рыночным ценам)
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 03:38
        Мальчик Buybuy, а гугл работает исправно )). Дело не в том, чушь это или не чушь. Если есть у ряда АКФ и/или частная АКФ, то можно построить оптимальный прогноз. Разумеется в рамках авторегрессионной модели или модели скользящего среднего. А если прогноз не получается, значит что-то с АКФ (например, нулевая).
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 03:40
        Иван Портной, Ок
        
        Я поизучаю повторно
        
        А кто сказал, что авторегрессионная модель или модель скользящего среднего вообще применимы к рынку?
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 03:47
        Мальчик Buybuy, сейчас неприменима, потому-что давно дисконтирована рынком. Но в рамках этой модели можно произвести оценку АКФ. И эта оценка печальна: нули. Если создадите другую модель, в рамках которой те остатки АКФ, которые вы наблюдаете в реальном рынке, будут значимы, то это чистый Нобель.
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 03:52
        Иван Портной, я немного не про это
        
        Я плохо помню этот материал, но мне кажется, что при таком способе получения стационарного ряда из нестационарного потребуется условие устойчивости характеристического полинома.
        Хоть кто-то в мире проверил это для ценовых рядов?
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 04:01
        Мальчик Buybuy, хороший вопрос )). Предполагаю, что да. В какой-нибудь диссертации. На практике просто берут первую разность.
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 04:05
        Иван Портной, скачал двухтомник Бокса и Дженкинса
        
        Полистаю на выходных
        
        С уважением
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 03:54
        Иван Портной, Ок
        
        А раньше была применима? Пруфы в студию можно?
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 03:57
        Мальчик Buybuy, когда-то попадались работы, где были прогнозы на дневных свечках американских акций 70-х годов.
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 04:03
        Иван Портной, буду крайне признателен за ссыль
        
        Просто давно (я вообще не знал, что это Бокс и Дженкинс, ТВ и МС — вообще не моя специальность), когда я возился с MA и ARMA я проверял гипотезу устойчивости характеристического полинома на FX, золоте и индексах.
        У меня ничего не получилось (((
        Примерно так же, как у Вас получилась нулевая АКФ )))
        
        С уважением
        
        P.S. Если АКФ все же нулевая — объясните найденный мной феномен высокой корреляции приращений со смещением 1. Плииииз
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 04:16
        Мальчик Buybuy, АКФ нулевая, но смещение 1 на грани. Слабая корреляция на уровне транзакционных издержек.
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 04:20
        Мальчик Buybuy, остатки корреляции со смещение 1 остались, потому что их нельзя обкешить )
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 04:08
        Иван Портной, так
        
        Прогнозы или пруф применимости модели?
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 04:12
        Мальчик Buybuy, пока возился со ссылками, вы и сами нашли)
        Ну какие пруфы применимости модели?! Модель дисконтирована рынком, но очень полезна как методологический подход к решению подобных задач. Ну и чтобы велосипед не изобретать )).
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 04:18
        Иван Портной, ну не так это
        
        Вы сейчас уподобляетесь уважаемому А.Г., который в своем подходе к модели рынка использует некий вариант гипергеометрического распределения с одним выкинутым параметром просто для того, чтобы итоговую формулу можно было выписать аналитически. Про применимость к рынку все объясняется «по касательной».
        
        Вопросы:
        1. Почему к рыночным ценам вообще применим подход стохастического исчисления, который предполагает однонаправленность стрелы времени и постоянный рост энтропии?
        2. Методологически полезно считать приращения цен нормально-распределенными. Но мы вроде (почти) уверены, что это не так. Не?
        3. Как можно систематически использовать способ получения стационарного ряда из нестационарного (исключительно, б"№дь, в методологических целях) и при этом систематически не проверять характеристический полином на устойчивость?
        
        Все это похоже не на изучение рынка, а на детальное исследование физиологии сферического коня в вакууме. Не?
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 04:26
        Мальчик Buybuy, ну, кажется, под утро пошла философия )))
        1) Потому что рынок — стахостический процесс.
        2) Нормальное распределение во многих случаях полезное приближение. Например, при выводе уравнения БШ (нобелевка).
        3) Думаю, проверялась. Если покопаться, можно найти.
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 04:33
        Иван Портной, хм
        
        1. Почему?
        2. Почему? (нобелевку по экономике давали и за разную хрень, да и формула эта была получена задолго до присуждения нобелевки другим человеком. Ну просто это самый простой способ оценки цены опционов, более сложными в 60-70-е не заморачивались)
        3. Пруф, плз. Я лично проверял на FX и еще 2-х классах активов — это просто неверно
        
        С уважением
        
        P.S. Попробую прокомментировать п. 1. В мире/природе/математике есть масса непредсказуемых процессов, не имеющих под собой стохастической основы. Странные аттракторы, голоморфная динамика и еще 100500 примеров. Попытки изучать их с использованием методов ТВ и МС провалились несколько десятков лет назад. От слова совсем. Но рынки мы считаем стохастическими процессами. Почему? Потому, что это методологически удобно?
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 04:38
        Мальчик Buybuy, на самом деле ответ на эти вопросы очень простой: что катит, на том и едут.
        Кстати, есть работы, где пытались применить к рынку методы нелинейной динамики (странный аттрактор). Не взлетело.
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 04:42
        Иван Портной, и не взлетит
        
        Вся теория КАМ к рынкам перпендикулярна, IMHO
        
        Однако и в стохастическом подходе нет никакого прогресса.
        Или есть? Расскажете? Хотя бы слухи?
        
        Поэтому думаю, что все же не едет...
        
        С уважением
        
        P.S. Подход, основанный на функциональном анализе (кстати), позволяет получать нетривиальные результаты, имеющие позитивное практическое применение
        P.P.S. На несколько мои вопросов Вы так и не ответили (((
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 04:47
        Мальчик Buybuy, объект настолько сложен, что за более-менее адекватную рыночную модель сразу дают нобелевку. Может и за модель, основанную на функциональном анализе, дадут. Если вы, конечно, не будете лениться ))
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 04:52
        Иван Портной, да я и не ленюсь
        
        Но и модели не строю
        Мой подход чисто феноменологический (ну, типа, как в термодинамике). Т.е. я не пытаюсь исследовать устройство черного ящика, а изучаю исключительно его реакцию на раздражители.
        
        Далее — не факт, что объект исследования сложен.
        В последние несколько месяцев мне стало казаться, что традиционный инструментарий (стохастические дифуры etc.) просто стоит выкинуть на помойку. И придумать вместо них новый инструментарий. Но эта задача мне пока не по зубам — читаю книжки и пишу в стол.
        
        Причины я вкратце описал выше.
        
        С уважением
        
        P.S. Вы так и не ответили, почему рыночные цены — это стохастический процесс. К примеру, если считать температуру и давление стохастическими процессами, то придется убить всех метеорологов (они никогда не смогут дать внятный прогноз). В этом случае как раз прекрасно работает теория КАМ (но на горизонте не более 2 нед.)
        0
        Иван Портной
        12 августа 2021, 04:41
        Мальчик Buybuy,
        3) Что неверно? Первые разности — нестационарный процесс? Ну тогда по Боксу-Дженкнсу надо проверять вторые разности и т.д.
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 04:45
        Иван Портной, Ок
        
        Вы сами проверяли? Кто-то другой проверил? Опубликовал хотя бы одну статью в известном издании? Выложил текст на Arxiv.org?
        
        С уважением
        
        0
        Мальчик buybuy
        12 августа 2021, 04:19
        Иван Портной, на классиков — да
        
        На применимость модели к ценовым рядам — нет
        
        Буду признателен за любую дополнительную информацию
        
        С уважением
        0
        bozon
        12 августа 2021, 16:24
        Мальчик Buybuy, Я под столом:))))))))))))))))))
        Ещё бы понять, что такое АКФ и откуда там рыба:))
        ПС: прикольный аббревиатурный сленг:))
        0
reconstructor
11 августа 2021, 02:08
Toddler, через 3-х лиц слышал только о 2-х подходах ведущих к граалю.
Вы пробовали выяснить какими способами успешные трейдеры ваяют граали?

0
- Toddler
  11 августа 2021, 06:20
  reconstructor, пробовал. Естественно, интересовался результатами только тех трейдеров, взгляды на рынок которых совпадают с моими.
  Методу Колдуна я описал в своих постах за исключением дополнительных фильтров.
  В общем-то, все сводится к торговле в определенных ценовых каналах.
  А.Г. торгует тренды по выходам из оных, Колдун и Тара, напротив, контртренды… Не важно. Важно лишь правильно их рассчитывать и использовать нужные фильтры.
  0
Toddler
11 августа 2021, 06:25
Ну, думаю, литературки накидают — читать, обсуждать будем.
Ага, щас...
0
Matrica
11 августа 2021, 07:41
1. Брэдли Коуэн «Квадрат Двенадцати»
2. Брэдли Коуэн. «Пентагональная теория временных циклов»
3. Брэдли Коуэн. «Космические циклы»
4. Брэдли Коуэн. «Неевклидова геометрия»
5. И все что есть на русском по Ганну. У Коуэна в книгах есть неплохие подсказки по трудам Ганна.
6. Бабочки Гартли еще посмотрите с математической точки зрения. Сильно пересекаются с Ганном.
Квадрирование ценового диапазона, в этом направлении копайте.
+1
- Vladimir N.
  11 августа 2021, 08:14
  Matrica, все специализированно. Граалями здесь никак не может пахнуть ввиду стандартной рыночной литературы. Читать нужно совсем другую не относящуюся к экономике. Пока что такое никто не озвучивал — все равно что зайти в книжный и застрять в одном отделе и дальше не пройти. Ну как тут может быть результат?
  0
  - Matrica
    11 августа 2021, 08:15
    Vladimir N., а как мой список литературы связан с экономикой?
    0
    - Vladimir N.
      11 августа 2021, 08:17
      Matrica, он уже с тематикой рынка. Поэтому — успеха не достичь. Научную литературу никто не читает?
      0
      - Matrica
        11 августа 2021, 08:20
        Vladimir N., ну ищите там где светлее, а не там где есть ответы на вопросы.
        0
- Toddler
  11 августа 2021, 10:28
  Matrica, спасибо большое! То, что я и ожидал увидеть.
  +1
Matrica
11 августа 2021, 07:43
P.S. — Ганна большинству трудно понять, т.к. пытаются просто читать, не работая с его шаблонами 54, 90, 144. Для мт4 есть бесплатный индикатор его коробки, позволяющий вбить любой шаблон, даже не стандартный.
0
- Vladimir N.
  11 августа 2021, 08:15
  Matrica, а платные рабочие индикаторы слабо сделать? На халяву и уксус сладкий. Зачем головой думать? Действительно! Проще взять готовый бред.
  0
  - Matrica
    11 августа 2021, 08:19
    Vladimir N., послушайте, молодой не сильно образованный человек.
    Вы как и большинство, не читали (не пробовали), но сразу же осуждаете!
    Индикатор бесплатный потому, что сам по себе индюк ничего не считает, надо знать какие данные в него вбивать, чтобы что-то начать видеть на графике.
    0
    - Vladimir N.
      11 августа 2021, 08:40
      Matrica, есть круче Ваших коробок. Ты торгуете играя футбол булыжником, почему то мало кто это осознает.
      0
      - Matrica
        11 августа 2021, 08:42
        Vladimir N., только вот у этого булыжника почему то вечно в девятку влетает. Погрешность 2-3 пипса на м5.
        0
    - Vladimir N.
      11 августа 2021, 08:56
      Matrica, уверены что не сильно образованный? может, документы мои успели проверить? Ничего обо мне не знаете, так уже ядом начинаете плевать.
      0
Matrica
11 августа 2021, 08:28
Два скрина обьясняют весь принцип Грааля.

0
- Vladimir N.
  11 августа 2021, 08:41
  Matrica, Цена равна квадрату времени, я читал это.
  0
  - Matrica
    11 августа 2021, 08:44
    Vladimir N., ну раз читали, начинайте применять. Всё же открытым языком написано, никто ничего не скрывает. Заквадрируйте правильно цену и время. и Храаль перед вами.
    0
    - Vladimir N.
      11 августа 2021, 08:54
      Matrica, вот ни капли уважения к собеседнику. Никогда не следует искать ответ в специализированнной литературе и бить себя в грудь, что там якобы верно написано. В химии, биологии, физике тоже умные вещи есть. Лучше быть критиком существующих идей, тк они ограничивают подходы к анализу и видению рынка (понимании траектории движения цены).
      0
      - Matrica
        11 августа 2021, 08:59
        Vladimir N., 10500 раз LOL! Я понял у вас или ЭГО рамером со Вселенную, или… Боюсь даже предположить, как вы учились в средней школе.
        У меня например всё всегда работает! И так каждый день, неделю, месяц, год...
        
        0
      - Matrica
        11 августа 2021, 16:36
        Vladimir N., и такое построение работает…
        И вот такое...
        
        А ещё вот такое...
        
        И так каждый день.
        0
        Vladimir N.
        11 августа 2021, 20:19
        Matrica, приветствую! Не спорю что это работает. Если и лучше методики.
        0
        Matrica
        11 августа 2021, 20:22
        Vladimir N., лучше в чем? Или иными словами, такие же наглядные и простые? Ну чтобы за пол часа научить считать и торговать.
        0
    - Vladimir N.
      11 августа 2021, 08:59
      Matrica, уже использую, но свое. Если бы такое слили на СЛ, то лента постов кипела как заголовки Яндекс и был глобальный шухер, люди за 3000 лет такого не придумают, поскольку все очень нестандартно и сложно для восприятия.
      0
      - Matrica
        11 августа 2021, 09:02
        Vladimir N., уверен не кипела бы. Т.к. большинство просто не поймет о чем речь. Ведь даже подсказки что почитать, воспринимаются с недоверием. А уже про остальное я молчу. Поэтому просто знаю, что до простой сути докопаются единицы.
        0
        Vladimir N.
        11 августа 2021, 20:22
        Matrica, Рынок это наркотик, торговых систем и инструментов и методик анализа можно находить херову тучу. Однажды пробовал бежать от него, но по своей природе он остается рынком и прекрасным динамичным существом.
        0
        Matrica
        11 августа 2021, 20:26
        Vladimir N., так динамика рынка очень точно описывается математикой (или же геометрическими углами, так нагляднее и точнее). Смысл икать еще что-то, если погрешность по углам не превышает 1-3 пипсов. Плюс тренд виден как на ладони, расчетные точки тоже. Хотя бы намекните, что есть более крутого?
        0
        Vladimir N.
        11 августа 2021, 20:28
        Matrica, начните с химии, зайдите в книжный… Истина все равно озвучивается.
        0
        Matrica
        11 августа 2021, 20:34
        Vladimir N., зачем мне химия? У меня одни и те же числа постоянно отрабатываются, 54, 72, 96, 108. Они не меняются ни на м5, ни на днях, ни на неделях. Всё всегда одинаково, т.к. система координат неизменная.
        0
        Vladimir N.
        11 августа 2021, 20:27
        Matrica, докопаются, но ее никто не знает, да, не поймут, сам с большим трудом осознал, что она чересчур сложна.
        0
        Matrica
        11 августа 2021, 20:30
        Vladimir N., аааа… Ну тогда понятно, до простоты значит не дошли. Т.е. школьнику вашу ТС озвучить, чтобы он сразу врубился, не получится?
        0
Synthetic
11 августа 2021, 14:29
Есть очень простой способ отсева литературы. Если в книге есть слова свеча, бар (ценовой) или candlestick, bar — сразу в топку. Ибо это все — атрибуты инфоцыган. Относительно недавняя книга, которая имеет отношение к физике и математике:
Jean-Philippe Bouchaud, Julius Bonart, Jonathan Donier. Trades, Quotes and Prices: Financial Markets Under the Microscope.
+1
- Vladimir N.
  11 августа 2021, 20:25
  Synthetic, есть куда более интересная литература, поверьте, есть в любом книжном.
  Вот об этом писал сегодня утром, присмотритесь.
  
  +1