Ранние мысли о втором конкурсе

Доброй ночи, коллеги!

По прежнему сохраняется желание проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.

Первый конкурс не вызвал ровным счетом никакого интереса, поэтому предлагаю поднять ставки.
Думаю, приз в 100 тыс. руб. может вызвать больший интерес. А может быть, и нет.

Стартовые условия почти такие же:
Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) в формате OHLC (open, high, low, close) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор (линейная комбинация предыдущих приращений цен close), который покажет максимум эквити.

На этот раз мы будем работать лимитными ордерам. Подробнее:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Точнее, если индикатор показал значение >=0, то встаем в покупку, если <0, встаем в продажу
3. Индикатор рассчитывается только на основании массива close (это нефатальное упрощение, в противном случае ответ усложится)
4. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
5. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
6. Прайсстеп для EURUSD = 0.1 pips (0.00001)
Этого достаточно для полного расчета финреза.

Точную формулу для лимитной эквити приводить не буду (она громоздкая) и не хочу. Предположительно, все тестеры (программные и человеческие) знают, что такое работа лимитными ордерами.

Задача — показать максимум эквити на тестовом участке

От участника требуется массив коэффициентов индикатора в формате csv определенной длины (любой до 16000, дабы можно было легко делать верификацию в Excel) и его понимание финреза стратегии на тестовой выборке (число).
На этот раз конкурс точно будет платным, т.к. человек может быть уверен, что его тестер/программа дали правильный финрез, но (сужу по своему опыту) в 50+% случаев это точно будет не так. Думаю, за 100 руб. найду исполнителя для проверки результата. При призе в 100,000 руб. это не слишком высокий начальный взнос. Ну и при работе лимитниками на минутных барах уже все встроенные тестеры считают с косяками и глюками (интеллигентный ТСЛаб при этом косячит в пользу кошелька клиента))))

В целях гуманности (если конкурс состоится) будет обозначен порог в 50% от идеального результата. Конкурсанты, показавшие меньший финрез, к участию в конкурсе не допускаются и могут не присылать свои версии индикатора. Среди остальных победит сильнейший. Из одинаковых сильнейших победителем признается тот, кто пришлет свой результат раньше.

Ваше мнение, коллеги?
Работаем или ну его нах?

С уважением

P.S. Мне известен предположительный абсолютный максимум, который практически невозможно перебить. Он будет обозначен, т.к. проходной порог для стратегий — 50% от этого максимума. Однако, чудеса случаются, так что я согласен поднять приз х2 в случае его превышения хотя бы на 1%.