синтетическая облигация

у кого есть опыт сборки синтетики на местном рынке? как идея- рабочая, комис сильно портит доху?
подумал что интересно было бы собрать синтетику на eur/usd и ED…

синтетическая облигация форекс облигации

s_s

Москва

769

с 23 июля 2021

8 Комментариев

Активный Инвестор
04 августа 2021, 09:21
а какой смысл из двух деривативов что то собирать… Синтетика для другого придумана…
+1
А. Г.
04 августа 2021, 09:27
подумал что интересно было бы собрать синтетику на eur/usd и ED

А смысл в такой «синтетике»? Вы предполагаете серьезное изменение ставок свопов eur<->usd в пользу доллара? Потому что при неизменных ставках свопов Вы практически ничего не получите в долларах: там ставки коротких гособлиг «на нуле», а при изменении ставок свопов в пользу евро вообще получите убыток в долларах. С прибылью в евро просто обратная ситуация при практически нулевых ставках коротких гособлиг в евро.
+5
хм
04 августа 2021, 10:05
Был тут пример такой стратегии
поза нефть брент против CL
игра на спреде.
Итог минус 8 млн (в смысле долг + слитый депозит).
+2

Читайте на SMART-LAB:

USD/CAD: инициатива постепенно переходит к медведям?

Канадский доллар отскочил от точки пересечения пробитого даунтренда (на графике обозначен цифрами 1 и 2) и уровня поддержки 1.3730. Быки удержали форпост и развернули котировки на север. Но на...

Tickmill

22:31

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Для ВДО - сильно

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю (для ВДО сильно изменились). Телеграм:...

Иволга Капитал

08:01

Короткие тезисы с онлай-звонка Моzgovik-клуба на этой неделе.

В среду на этой неделе мы провели традиционный онлайн звонок, где постарались ответить на вопросы наших клиентов. Напомню, что участие в звонках и оффлайн встречах доступно для всех годовых...