синтетическая облигация

у кого есть опыт сборки синтетики на местном рынке? как идея- рабочая, комис сильно портит доху?
подумал что интересно было бы собрать синтетику на eur/usd и ED…

синтетическая облигация форекс облигации

s_s

Москва

769

с 23 июля 2021

8 Комментариев

Активный Инвестор
04 августа 2021, 09:21
а какой смысл из двух деривативов что то собирать… Синтетика для другого придумана…
+1
- s_s
  04 августа 2021, 09:25
  Активный Инвестор, почему из двух? есть тод на евро/бакс и есть фьюч на евро/бакс
  0
  - Активный Инвестор
    04 августа 2021, 09:40
    s_s, синтетика делается против реального актива… Например у вас баксы или евро лежат в банке и не приносят вам дохода…
    +2
А. Г.
04 августа 2021, 09:27
подумал что интересно было бы собрать синтетику на eur/usd и ED

А смысл в такой «синтетике»? Вы предполагаете серьезное изменение ставок свопов eur<->usd в пользу доллара? Потому что при неизменных ставках свопов Вы практически ничего не получите в долларах: там ставки коротких гособлиг «на нуле», а при изменении ставок свопов в пользу евро вообще получите убыток в долларах. С прибылью в евро просто обратная ситуация при практически нулевых ставках коротких гособлиг в евро.
+5
хм
04 августа 2021, 10:05
Был тут пример такой стратегии
поза нефть брент против CL
игра на спреде.
Итог минус 8 млн (в смысле долг + слитый депозит).
+2
- Активный Инвестор
  04 августа 2021, 10:10
  dekab1, на эту приманку в спреде по нефти лет 10 назад наши известные СМИ насадили тысячи лохов…
  +1
- s_s
  04 августа 2021, 10:19
  dekab1, это разные нефти) баксы то и евро у всех одинаковые
  0