02 августа 2021, 23:57
Так ли нужны ли сложные модели рынка? (с) Eugene Logunov
Так как только избранные могут читать этот топик, а тема интересная, придется прокомментировать заголовок.
С одной стороны, простых моделей не существует в природе, иначе при современных алгоритмах обработки информации они находились бы каждым желающим на раз-два.
Изначально, анализ временных рядов и выявление в нем каких-либо «закономерностей» является оч непростой задачей — на эту тему тома написаны и оч известными в науке людьми. С другой стороны, излишнее усложнение моделей стохастических процессов ведет к неустойчивости таких моделей.
Получается, что с одной стороны, простых моделей не существует в природе, а, с другой стороны, сложные модели существенно неустойчивы, вплоть до полной неработоспособности.
Нужно выбирать где-то посередине, но здесь нам предстоит достаточно сложная работа по выбору системы, т.к. из предыдущего следует, что без дополнительных гипотез ничего явного нам обнаружить не удастся. А гипотезы могут и не оправдаться.)
С одной стороны, простых моделей не существует в природе, иначе при современных алгоритмах обработки информации они находились бы каждым желающим на раз-два.
Изначально, анализ временных рядов и выявление в нем каких-либо «закономерностей» является оч непростой задачей — на эту тему тома написаны и оч известными в науке людьми. С другой стороны, излишнее усложнение моделей стохастических процессов ведет к неустойчивости таких моделей.
Получается, что с одной стороны, простых моделей не существует в природе, а, с другой стороны, сложные модели существенно неустойчивы, вплоть до полной неработоспособности.
Нужно выбирать где-то посередине, но здесь нам предстоит достаточно сложная работа по выбору системы, т.к. из предыдущего следует, что без дополнительных гипотез ничего явного нам обнаружить не удастся. А гипотезы могут и не оправдаться.)
Читайте на SMART-LAB:
ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12
ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12
💼 Книга заявок закрыта 23 декабря 2025 года в объёме 600 млн рублей . Размещённый выпуск облигаций...
14:32
🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов
В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики.
Наши аналитики ещё в начале года оценили существенный...
12:48
Меня больше смущает не допка, а вот эта формулировка: «Об одобрении изменений корпоративной структуры компаний группы.»
#IRUS утренний сценарий успешно отрабатывается -
Утренний сценарий: smart-lab.ru/blog/1247523.phpСледующая задача быков очень простая и понятная: — удержать уровень 2740 как поддержку — реаккумули...
Реинвестировал дивы обратно в компанию. Пусть работают☝️
12 джетов, 3 ил-114 и пару мс-21 на 26г. План минимум!!!
20:54
интересно, на 4,5 стоит 6к лотов опционов, покупатель имеет деньги для этого уровня или нет. На 4,25 и 4,2 стоит 4 к и 2 к лотов.
20:53
Алексей Цапочкин, усредняй на следующем проливе
20:41
Heinrich von Baur, да вот приплыли
20:45
GRN, Рисуй дальше никчемные картинки. Мне плевать на черный список, насмешил. Время покажет чей прогноз сыграет
20:38
Бочаров Михаил, жулики понятие относительное, поверь все делается в рамках закона, эмитент находит инструменты влияния на цену и психологию миноритариев, главное, чтобы ты понимал картину в целом, ...
Нет никакого смысла просто исследовать ценовые процессы (или процессы приращений цен).
Имеет смысл (ну мне так кажется) исследовать их исключительно в части возможности получения профита.
1. А это уже означает, что мы изучаем не просто ценовой ряд, но ценовой ряд с оператором доходности (способ расчета эквити) и оператором принятия решений (торговая система).
3. При этом оператор «Торговая Система» не должен зависеть от будущего, т.е. (по рабоче-крестьянски) должен представлять из себя верхнетреугольную матрицу)
4. Т.е. это даже сложнее, чем задача с одним оператором в гильбертовом пространстве
5. И почему это должно быть просто и решаться на коленке?
С уважением