20 августа 2012, 22:32
Формула для рассчета волатильности.
Эту формулу я сделал для AmiBroker, рассчитывает она волатильность исходя их дельтанейтрального рехеджирования по клоузу дня. Есть еще формула рассчета исходя из режеджирования через определенный интервал движения базового актива, но там надо подбирать оптимальный интервал для каждого актива, а эта формула универсальна.
DayCdelta = Ref(C,-1) — Ref(C,-2);
MAd = Sum(DayCdelta*DayCdelta, 10)/14;
VolD = MA(sqrt(MAd)/(O*0.000538),3);
Plot(VolD, «VolDay»,colorRed, ParamStyle(«Style»));
Цифры 10/14 — отражают то что в неделе 5 торговых сессий, можно делать и усреднения с другими параметрами 5/7, 20/28
В AmiBroker ставьте интервал дневки, на других таймфреймах будет неправильная волатильность.
DayCdelta = Ref(C,-1) — Ref(C,-2);
MAd = Sum(DayCdelta*DayCdelta, 10)/14;
VolD = MA(sqrt(MAd)/(O*0.000538),3);
Plot(VolD, «VolDay»,colorRed, ParamStyle(«Style»));
Цифры 10/14 — отражают то что в неделе 5 торговых сессий, можно делать и усреднения с другими параметрами 5/7, 20/28
В AmiBroker ставьте интервал дневки, на других таймфреймах будет неправильная волатильность.
7 Комментариев
Андрей20 августа 2012, 22:51выдает синтаксическую ошибку в последней строке0
vampirus20 августа 2012, 23:01Роман Некрасов, Да, при копировании через буфер обмена кавычки изменились.0- Андрей20 августа 2012, 23:04Роман Некрасов, спасибо поправил0
- vampirus20 августа 2012, 23:06Роман Некрасов, Нам надо знать не корреляцию а точное значение в процентах. Если историческая волатильность значително ниже подразумеваемой то продаем опционы, если наоборот покупаем если примерно равны — то вообще нет смысла ни продавать ни покупать — риск ошибки или резкого скачка актива не стоит ожидаемой прибыли.+1
GH0520 августа 2012, 23:230.000538 что за коэффициент?0- vampirus21 августа 2012, 00:03Эмпирически выведенный коэффициент исходя из данных программы Forts Option Analyzer0
Читайте на SMART-LAB:
«Селигдару» присвоен ESG-рейтинг A от рейтингового агентства RAEX
RAEX оценило на высоком уровне практики устойчивого развития Холдинга, присвоив ему по результатам проведенного анализа ESG-рейтинг класса A. Наивысшая оценка AAA была присуждена...
12:18
Тезисы со звонка с аналитиками
Друзья, привет! Как и обещали, провели утром звонок с аналитиками, рассказали про и расставили все точки над i. Делимся ключевыми тезисами со звонка: 🌟 Мы всегда использовали и будем...
12:41
Евро и фунт разошлись: ЕС получает “позитив данных”, UK - “налог неопределенности”
EUR/USD начал неделю резким движением вверх бросая вызов 1.19. Доллар теряет опору из-за переоценки будущих ставок ФРС, евро в этот момент получает редкий бонус — улучшение настроения деловой...
17:03
РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор
Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...
15:08
Running68, ниже подсральников торгуются только недокупоны
D Y, лучше скажите, что «покупать, пока не поздно»:) Ну-ка?:)
Running68, сидишь значит все таки в минусах тут, а трендел то что вышел и все пофигу…
nonamen, а вы пробовали всё это написать в адрес ПВО info@lcpis.ru ?
они что-нибудь ответили или отмалчиваются?
Александр, спасибо Саня!
фьюч походу бракованный, когда предыдущий летал он на месте почти стоял и щас какая-то фигня с ним, кукел ау, начало февраля, а у тебя как будто лето
один такими темпами будешь его торговать… всех у...
ЪЪ, да, но ВТБ явно покупают «юрики». Дневной объем уже 20 млрд=))
Секрет, нет погаса — дефолт может быть
Толстый Джек, Господи, вам платят бабло за жену, вы согласны? Почему вы в деньги свободную жизнь вкладываете? Четыре года мы продаем нефть, газ, СПГ чтобы Европе было на что воевать с нами! Если вы...
⛽️ Газпром приближается к интересным уровням Сейчас цена движется вниз, ближе к зоне, которую многие считают хорошей для потенциальных покупок. Уровни в районе 123, 122, 121 и даже 120 рублей выглядят...