20 августа 2012, 22:32
Формула для рассчета волатильности.
Эту формулу я сделал для AmiBroker, рассчитывает она волатильность исходя их дельтанейтрального рехеджирования по клоузу дня. Есть еще формула рассчета исходя из режеджирования через определенный интервал движения базового актива, но там надо подбирать оптимальный интервал для каждого актива, а эта формула универсальна.
DayCdelta = Ref(C,-1) — Ref(C,-2);
MAd = Sum(DayCdelta*DayCdelta, 10)/14;
VolD = MA(sqrt(MAd)/(O*0.000538),3);
Plot(VolD, «VolDay»,colorRed, ParamStyle(«Style»));
Цифры 10/14 — отражают то что в неделе 5 торговых сессий, можно делать и усреднения с другими параметрами 5/7, 20/28
В AmiBroker ставьте интервал дневки, на других таймфреймах будет неправильная волатильность.
DayCdelta = Ref(C,-1) — Ref(C,-2);
MAd = Sum(DayCdelta*DayCdelta, 10)/14;
VolD = MA(sqrt(MAd)/(O*0.000538),3);
Plot(VolD, «VolDay»,colorRed, ParamStyle(«Style»));
Цифры 10/14 — отражают то что в неделе 5 торговых сессий, можно делать и усреднения с другими параметрами 5/7, 20/28
В AmiBroker ставьте интервал дневки, на других таймфреймах будет неправильная волатильность.
7 Комментариев
Андрей20 августа 2012, 22:51выдает синтаксическую ошибку в последней строке0
vampirus20 августа 2012, 23:06Роман Некрасов, Нам надо знать не корреляцию а точное значение в процентах. Если историческая волатильность значително ниже подразумеваемой то продаем опционы, если наоборот покупаем если примерно равны — то вообще нет смысла ни продавать ни покупать — риск ошибки или резкого скачка актива не стоит ожидаемой прибыли.+1
GH0520 августа 2012, 23:230.000538 что за коэффициент?0- vampirus21 августа 2012, 00:03Эмпирически выведенный коэффициент исходя из данных программы Forts Option Analyzer0
Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...
18:54
Ключевая ставка ожидаемо снижена, прогноз ужесточен
На опорном заседании 24 апреля Банк России в восьмой раз снизил ключевую ставку — на 50 б.п., до 14,5%. Решение совпало с нашими ожиданиями и с консенсус-прогнозом. Сигнал остался...
18:29
💸 Внеочередное общее собрание акционеров пройдет 6 мая, на повестке дня — выплата дивидендов
Как мы рассказывали ранее, мы планируем направить на выплату 2 млрд рублей, или 28,08 рубля на акцию. Чтобы акционеры могли получить дивиденды уже в мае, решение об их выплате будет приниматься на...
14:03
Похоже пятница, все покупатели уже пьяные под столом.
АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» — Убыток по МСФО за 12 мес. 2025 г. оставил 62,78 млрд рублей
Выручка уменьшилась на 6.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и до...
Цена на алмазы снижается уже несколько лет из-за сочетания нескольких неблагоприятных факторов:
-Искусственные камни набирают популярность и перетягивают на себя спрос.
Решения об изменении ключевой ставки остаются «полномочиями и прерогативой» Центробанка, Кремль по-прежнему доверяет решениям регулятора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
YgrOK, ты себе в зад иди потыкай
Chilim, понял. Невнимательно прочитал, поспешил.
19:16
Веспасиан,
завалим а потом разберемся
FEO, Сбер набрал эстонских агентов. Качественная и своевременная аналитика для клиентов — их девиз. Кричать всё пропало, когда уже разворот пошел и ситуация на поправку — браво! Между прочим, много...
Привет!
Кто компетентен?
Если Пушкинский начал платить по облигам в соответствии с графиком, какова процедура перевода облиг из сектора Д в обычный режим торгов??
Позитивный обзор. ИНАРКТИКА Отчет ИНАРКТИКА за 2025 год получился ожидаемо тяжелым — но здесь важно правильно его прочитать. Это не история «бизнес сломался», это история последствий прошлых проблем.В...