Облигационная карта рынка, сравнение доходностей

Итак, представляю облигационную карту рынка.

На ней выделено 4 логарифмически сглаженных линии регрессии — основная — красного цвета — Линия регрессии ОФЗ.

Фиолетовая — линия регрессии по Финансовому сектору, и хотя основная часть кривой находится выше ОФЗ — некоторые эмитенты торгуются ниже последней линии.
Линия регрессии достаточно стабильна — нет «перекосов», хотя в дальнейшем можно ожидать подъем «ближней ноги» и снижение доходности на «дальней»...

облигации линии регрессии

Smoketrader

Москва

565

15 139

с 5 апреля 2011

9 Комментариев

золотnick
23 мая 2011, 16:31
красиво
0
Евгений
23 мая 2011, 16:58
Очень хорошо:) А с большей дюрацией есть данные?
0
Smoketrader
23 мая 2011, 17:01
yes…
0
- Smoketrader
  23 мая 2011, 17:06
  some problem in russian — duration in month (not days)
  0
- Евгений
  23 мая 2011, 17:06
  smoketrader, а исторические данные имеются? Можно из этого дела неплохую аналитическую платформу по денежному рынку сделать. Я например аналитический куб их данных по облигациям давно хочу себе сделать, да адекватных данных не находил. Можно поменяться — данные в обмен на результаты)
  0
Smoketrader
23 мая 2011, 17:12
v li4ku pishi — 4to konkretno nado?!
0
johnny
23 мая 2011, 17:28
«Линия регрессии достаточно стабильна — нет «перекосов», хотя в дальнейшем можно ожидать подъем «ближней ноги» и снижение доходности на «дальней»...»
вы хотите чтобы доходность по ним была ниже, чем по офз?
0
Smoketrader
23 мая 2011, 17:43
eto kasaetsya vsego rinka… a ne otdel'nie emitenty
0
S.One
23 мая 2011, 21:40
красиво, но непонятно. под японские рисунки закос
0