17 июля 2021, 22:43
DELETED197
DELETED197
дивы 6,27% на максимуме, ну нах
Сергей Кузьмин, в декабре снизили… Ебита вниз на снижение в течении 3 лет.
если % выплат тоже урежут то и цену будут постепенно понижать. если не урежут, то будет расти долг. Рост долга съест при...
Mediaholder, вы внимательно прочитали по ссылке? это обсудили-пережевали уже, разницу слов ПЛАНИРУЕМ и ПРОДОЛЖИТ понимаете?
В интервью прозвучало первое слово «планируем» от человека, который ту...
Николай Иванов, Ты вообще нормальный? Какой ютуб?Я что, говорил, что его разблокировать нужно? Мы ВК обсуждаем. Они даже с устранением конкурентов не могут нормально сделать, а только портят. Отсюд...
Максим Лесb d gjlных,
genubat, вполне такое возможно…
Ая, сейчас такого нет. наоборот Путин поздравляет с юбилеем скрипача Спивакова, выступавший против СВО и в 2020 г. приветсвовал белорусских нациков, но там поставил не на ту лошадь и вышел полный о...
20:10
Free Bird, в предудыщие года также были расхождения сильные спота и фьюча, бывает это обычно 2-3 раза в год, то что я смотрел это весна (май-июнь) и конец осени-начало зимы (ноябрь-декабрь).
20:09
Контакты если кому интересны IR, можете с наступающим поздравить
Дмитрий Ю., инфляция вещь индивидуальная...
То что я не покупаю, для меня в ней не важно…
и вообще наши маржинируемые опционы ртс особенно в валюте (ртс, нефть) это граната в руках.
а чеку сдергивает твой контрагент.
что рост что погружение, какая разница, опционы генерят.
ну продавец пута должен был «отпустить» фьючей по -37, по заявлению.)))
Опционы истекают как минимум за несколько дней до экспиры фьюча, поэтому кто вам чего «отпустит» на экспирации фьючерса?
я там тупил про досрочное исполнение опционов по заявлению.))
я спросил у ИК про это, он и поправил меня про то что поставка фьюча по цене страйка.
я ещё не волшебник, только учусь)))
спасибо.)
а пут в деньгах бы экпирироваться в фьюч НЕ СМОГ.
Потому что торги закрыты были по фьючерсу.
и просто истек бы как вне денег.
а вот вторая нога — сам купленый фьючерс посчиталась бы по -37
Прикрывать торговлю фьючом опционами — это и использование лишнего капитала и лишние затраты, да еще и сложная техническая реализация.
— реальная доходность на боевом счете, конечно, меньше
— тестовая доходность, после внесенных изменений в рабочий алгоритм Si — выше
кроме того — есть управление капиталом, которое еще больше непоняток вносит в расчеты, тестирование проводится на одном контракте без реинвестирования.
Кроме того, есть и другие параметры системы, которые могут сделать торговлю Сбером менее выгодным вариантом. Да и доходность торговли Сбером я узнал только сейчас — знал бы заранее, возможно, торговал бы им. В любом случае теперь придется много думать.
Я задал простой вопрос — какая реальная доходность на всё депо при реальной торговле сишкой. )))
Про тесты и ёрзанье одним контрактом чего-бы то ни было мне неинтересно, ибо это сферические кони в вакууме, как показывает последующая практика. )))
Просто сам торгую в основном сишку с приятным результатом, вот и полюбопытствовал.
А сберофьюч я иногда раньше брал в лонг на растущем рынке, но уже считаю его опасным активом в любую сторону…
Но, с тех пор есть изменения в алгоритме, если бы они были введены полтора года назад — то заработал бы больше 200%.
Сишка в этом году, с марта, торгуется особенно приятно ))
В какую сторону пойдет Сбер — алгоритму плевать, лишь бы шел хорошо.
Я на неё плотно встал только в ноябре, и с начала года она уже дала +63% на депо. И хоть сейчас мутная серединка боковика, есть подозрение, что осень и зима в ней будут жаркими и удастся вытащить хотя бы 100% на депо…
И это разработанные системы, которые не пошли в бой по каким-либо причинам (например неприемлемый уровень просадки или фактор восстановления), а значит они были оттестированы и показали положительный результат. Вот, годы ДО для индекса РТС.
Планирую пачку постов про алготорговлю запилить — но такое популярностью не пользуется.
А добавлять малым капиталом ее тоже не нравится — слишком большая корреляция, толку не будет.