возвращаюся к боллинджеру (нормальное распределение случайной велечины)

значится не прет логнормальное распределение на акциях… приращения скачут… то они-с отрицательные, то положительные… так каши из них не сваришь..
возвращаемся к нормальному распределению… думал, что открыл америку, но не тут то было, как всегда...

Боллинджер давным давно все просек-с… развернул Гаусса на 90% вправо, нулевую линию превратил в скользящую, заодно пририсовал СКО вверх, СКО вниз....
красотень… — скользящий Гаусс на выборке в стандартной обработке 20,2,2...(20, кстати, слишком мелко)

при тренде пущай цена бьется в верхнем полукоридоре....(если бы так и на всю оставшуюся жизнь)
при боковике… от стенки СКО к стенке СКО...(что тоже неплохо)

выход за 2СКО должно говорить, что началося такое что, как говорил мой бывший начальник Шариков, — «и на голову не оденешь»....

Трудное – можно сделать сразу, невозможное через какое то время

торговые роботы трейдинг

wistopus

не определен

3 333

с 24 июля 2019

32 Комментария

Сергей Лазаренко
11 июля 2021, 09:44
все не так, поясню, Лента боллинджера, это некое среднее, а цена то ходит либо по тренду, либо от уровней… Поэтому на ЛБ всегда будет запоздание, причем значительное
+2
А. Г.
11 июля 2021, 10:00
Ну нормальное распределение по средним нуль имеет и положительные и отрицательные значения. Так что положительность и отрицательность приращений никакого отношения к отрицанию нормальности не имеют.

Но проблема есть, так как все исследования показывают «тяжесть хвостов» распределения приращений логарифмов цен.

Ещё одна проблема классического Боллинджера в том, что он строится по ценам, а если мы говорим о распределении приращений логарифмов цен, то и строить «полосу» должны по приращениям логарифмов.

Ещё одна проблема возникает из модели, что «тяжёлые хвосты» — следствие нестационарности дисперсии приращений логарифмов. Это можно «вылечить» только периодическим пересмотром «окна расчета», посредством его оптимизации на последних значениях, либо это «окно» должно быть расчетной величиной, как у меня в алгоритмах.

Ещё одна проблема использования правильного (см. выше) Боллинджера — это совершение сделок по цене закрытия таймфрейма при пробое линии Боллинджера свечей. Не знаю, как на мелких таймфреймах, но на часовиках и длиннее — это существенно ухудшает торговлю по сравнению со сделками по цене пробоя, даже с учётом ошибок и убыточных сделок при возврате в полосу на закрытии.

И наконец последнее: кто Вам сказал, что лучший «размах» полосы — это 2сигма? Коэффициент при сигма как раз должен быть оптимизируемым параметром.
+3
- Kot_Begemot
  11 июля 2021, 12:53
  Ещё одна проблема возникает из модели, что «тяжёлые хвосты» — следствие нестационарности дисперсии приращений логарифмов. Это можно «вылечить» только периодическим пересмотром «окна расчета»
  
  А. Г., вы хотите сказать, что выбрав «окно» вы можете устранить вол оф вол и неустранимую погрешность статистических оценок?
  +1
  - А. Г.
    11 июля 2021, 13:01
    Kot_Begemot, погрешность измерения никуда не денется, но качественное изменение значения (!) волатильности уловить, вероятней всего, можно.
    +3
Karabas
11 июля 2021, 11:34
Боллинджер, как и все индикаторы происходит от скользящих, и толку от него нет, просто загаживание мозгов и отрыв от реальности
+2
- krolix
  11 июля 2021, 12:35
  Karabas, нормально работает он. Как и «перехай хая». Готовить надо научиться.
  +3
  - Karabas
    11 июля 2021, 17:48
    krolix, Перхай хая и перелой лоя, вот только зачем все это?
    0
удалился, утомил сливлаб
11 июля 2021, 11:52
боллинджер нужен что бы забирать деньги у тех, кто на отбой от сигмы торгует. Т.е. торгуем пробой
+2
- krolix
  11 июля 2021, 12:37
  Однозначно. Главное подобрать верно параметры, инструменты и критерий выхода, боже упаси рыночные стоп-ордена ставить.
  +3
Rostislav Kudryashov
11 июля 2021, 14:41
Псевдоним 3Qu насадил коридор из сигм на экзотическую среднюю, получаемую из полиномиальной регрессии. Уверяет, что выигрывает безотказно с 2008.
У меня с его подачи ничего путного не вышло. А если б вышло, то я бы интересовался уже не алготрейдингом, но проектами загородных вилл и дизайном шикарных яхт и авто.
Последнее время 3Qu в С-Л не появляется. Может и самом деле, попёрло по-настоящему?

А пока скажу, что если ваша торговая стратегия нуждается в оптимизации параметров — калибровке, как говорят изобретатели экономических матмоделей, то и стратегия, и модель — фуфло.
Можно, конечно, оптимизировать. Только любая оптимизация — форвардная. Параметры подбираются на неком интервале прошлого и делается ставка, что параметры будут столь же хороши на неком интервале в будущем.
+2
- Rostislav Kudryashov
  11 июля 2021, 14:50
  Rostislav Kudryashov, 14:47 я пока вижу только одну стратегию: купля индекса ММВБ в виде фьючерса с разумным резервом ГО и стоп-лоссом.
  На истории последних 23 лет результаты тестирования вполне приемлемые.
  0
  - SergeyJu
    11 июля 2021, 15:42
    Rostislav Kudryashov, откуда берется стоп-лосс и как войти после того, как он сработал.
    Как ни крути, у Вас есть сигнал на выход, а, вернее всего, и на вход.
    0
    - Rostislav Kudryashov
      11 июля 2021, 15:54
      SergeyJu, 15:42 ну ты хоть вчитался в моё 14:50? На истории 23 лет только 3 (ТРИ!) квартала с просадкой более 15%. Вот тебе и стоп-лосс -это грубо.
      А если хочешь точнее — оптимизируй по этим 23 годам и флаг в руки!
      Сигнал на вход в квартальный фьючерс — экспирация предыдущего фьючерса.
      Сигнал на выход из фьючерса — его экспирация или стоп-лосс.
      Ну вот, я тебе разжевал как маленькому. Все понятно!?
      +1
IPbuilder
11 июля 2021, 15:02
Робяты, вы чего? Нормальное, анальное или иное распределение м.б. только для закрытых систем. Любая торговля на рынке подвержена влиянию: финансовых и государственных институтов, политических и экономических факторов, наконец, спекулятивной составляющей.
0
Трейдер Квадратный
12 июля 2021, 17:40
Ну все ок-натягиваем несколько боллинджеров и торгуем возврат к средней
0