возвращаюся к боллинджеру (нормальное распределение случайной велечины)
значится не прет логнормальное распределение на акциях… приращения скачут… то они-с отрицательные, то положительные… так каши из них не сваришь..
возвращаемся к нормальному распределению… думал, что открыл америку, но не тут то было, как всегда...
Боллинджер давным давно все просек-с… развернул Гаусса на 90% вправо, нулевую линию превратил в скользящую, заодно пририсовал СКО вверх, СКО вниз....
красотень… — скользящий Гаусс на выборке в стандартной обработке 20,2,2...(20, кстати, слишком мелко)
при тренде пущай цена бьется в верхнем полукоридоре....(если бы так и на всю оставшуюся жизнь)
при боковике… от стенки СКО к стенке СКО...(что тоже неплохо)
выход за 2СКО должно говорить, что началося такое что, как говорил мой бывший начальник Шариков, — «и на голову не оденешь»....
Трудное – можно сделать сразу, невозможное через какое то время
все не так, поясню, Лента боллинджера, это некое среднее, а цена то ходит либо по тренду, либо от уровней… Поэтому на ЛБ всегда будет запоздание, причем значительное
Ну нормальное распределение по средним нуль имеет и положительные и отрицательные значения. Так что положительность и отрицательность приращений никакого отношения к отрицанию нормальности не имеют.
Но проблема есть, так как все исследования показывают «тяжесть хвостов» распределения приращений логарифмов цен.
Ещё одна проблема классического Боллинджера в том, что он строится по ценам, а если мы говорим о распределении приращений логарифмов цен, то и строить «полосу» должны по приращениям логарифмов.
Ещё одна проблема возникает из модели, что «тяжёлые хвосты» — следствие нестационарности дисперсии приращений логарифмов. Это можно «вылечить» только периодическим пересмотром «окна расчета», посредством его оптимизации на последних значениях, либо это «окно» должно быть расчетной величиной, как у меня в алгоритмах.
Ещё одна проблема использования правильного (см. выше) Боллинджера — это совершение сделок по цене закрытия таймфрейма при пробое линии Боллинджера свечей. Не знаю, как на мелких таймфреймах, но на часовиках и длиннее — это существенно ухудшает торговлю по сравнению со сделками по цене пробоя, даже с учётом ошибок и убыточных сделок при возврате в полосу на закрытии.
И наконец последнее: кто Вам сказал, что лучший «размах» полосы — это 2сигма? Коэффициент при сигма как раз должен быть оптимизируемым параметром.
Ещё одна проблема возникает из модели, что «тяжёлые хвосты» — следствие нестационарности дисперсии приращений логарифмов. Это можно «вылечить» только периодическим пересмотром «окна расчета»
А. Г., вы хотите сказать, что выбрав «окно» вы можете устранить вол оф вол и неустранимую погрешность статистических оценок?
Псевдоним 3Qu насадил коридор из сигм на экзотическую среднюю, получаемую из полиномиальной регрессии. Уверяет, что выигрывает безотказно с 2008.
У меня с его подачи ничего путного не вышло. А если б вышло, то я бы интересовался уже не алготрейдингом, но проектами загородных вилл и дизайном шикарных яхт и авто.
Последнее время 3Qu в С-Л не появляется. Может и самом деле, попёрло по-настоящему?
А пока скажу, что если ваша торговая стратегия нуждается в оптимизации параметров — калибровке, как говорят изобретатели экономических матмоделей, то и стратегия, и модель — фуфло.
Можно, конечно, оптимизировать. Только любая оптимизация — форвардная. Параметры подбираются на неком интервале прошлого и делается ставка, что параметры будут столь же хороши на неком интервале в будущем.
Rostislav Kudryashov, 14:47 я пока вижу только одну стратегию: купля индекса ММВБ в виде фьючерса с разумным резервом ГО и стоп-лоссом.
На истории последних 23 лет результаты тестирования вполне приемлемые.
Rostislav Kudryashov, откуда берется стоп-лосс и как войти после того, как он сработал.
Как ни крути, у Вас есть сигнал на выход, а, вернее всего, и на вход.
SergeyJu, 15:42 ну ты хоть вчитался в моё 14:50? На истории 23 лет только 3 (ТРИ!) квартала с просадкой более 15%. Вот тебе и стоп-лосс -это грубо.
А если хочешь точнее — оптимизируй по этим 23 годам и флаг в руки!
Сигнал на вход в квартальный фьючерс — экспирация предыдущего фьючерса.
Сигнал на выход из фьючерса — его экспирация или стоп-лосс.
Ну вот, я тебе разжевал как маленькому. Все понятно!?
Робяты, вы чего? Нормальное, анальное или иное распределение м.б. только для закрытых систем. Любая торговля на рынке подвержена влиянию: финансовых и государственных институтов, политических и экономических факторов, наконец, спекулятивной составляющей.
Яндекс это скам. Это мошенники. Доля Яндекса на рынке такси 100%. Это законно? В «браузере» Яндекса устанавливаются инсталлы (вирусы). Это законно? Яндекс оформляет подписки без согласия пользователя....
ФРС США преподнесла неприятный сюрприз ФРС США накануне провела своё последнее заседание в этом году, на котором было принято решение о снижении учетной ставки на 0,25%. Кроме того, были представлены ...
«Купи, но не сейчас», или биржевой рост получает шанс
Снова о парадоксальной логике рынка. В продолжение вот этого поста.О том, • почему вчерашний биржевой рост (правда, только рынка акций, облигац...
Многие прогнозируют по технике отскок от минимума, а кто вам сказал что разворот будет именно на минимумах, почему вы не рассматриваете снижение цены ниже минимума, если нисходящее движение не поменял...
Но проблема есть, так как все исследования показывают «тяжесть хвостов» распределения приращений логарифмов цен.
Ещё одна проблема классического Боллинджера в том, что он строится по ценам, а если мы говорим о распределении приращений логарифмов цен, то и строить «полосу» должны по приращениям логарифмов.
Ещё одна проблема возникает из модели, что «тяжёлые хвосты» — следствие нестационарности дисперсии приращений логарифмов. Это можно «вылечить» только периодическим пересмотром «окна расчета», посредством его оптимизации на последних значениях, либо это «окно» должно быть расчетной величиной, как у меня в алгоритмах.
Ещё одна проблема использования правильного (см. выше) Боллинджера — это совершение сделок по цене закрытия таймфрейма при пробое линии Боллинджера свечей. Не знаю, как на мелких таймфреймах, но на часовиках и длиннее — это существенно ухудшает торговлю по сравнению со сделками по цене пробоя, даже с учётом ошибок и убыточных сделок при возврате в полосу на закрытии.
И наконец последнее: кто Вам сказал, что лучший «размах» полосы — это 2сигма? Коэффициент при сигма как раз должен быть оптимизируемым параметром.
А. Г., вы хотите сказать, что выбрав «окно» вы можете устранить вол оф вол и неустранимую погрешность статистических оценок?
У меня с его подачи ничего путного не вышло. А если б вышло, то я бы интересовался уже не алготрейдингом, но проектами загородных вилл и дизайном шикарных яхт и авто.
Последнее время 3Qu в С-Л не появляется. Может и самом деле, попёрло по-настоящему?
А пока скажу, что если ваша торговая стратегия нуждается в оптимизации параметров — калибровке, как говорят изобретатели экономических матмоделей, то и стратегия, и модель — фуфло.
Можно, конечно, оптимизировать. Только любая оптимизация — форвардная. Параметры подбираются на неком интервале прошлого и делается ставка, что параметры будут столь же хороши на неком интервале в будущем.
На истории последних 23 лет результаты тестирования вполне приемлемые.
Как ни крути, у Вас есть сигнал на выход, а, вернее всего, и на вход.
А если хочешь точнее — оптимизируй по этим 23 годам и флаг в руки!
Сигнал на вход в квартальный фьючерс — экспирация предыдущего фьючерса.
Сигнал на выход из фьючерса — его экспирация или стоп-лосс.
Ну вот, я тебе разжевал как маленькому. Все понятно!?