возвращаюся к боллинджеру (нормальное распределение случайной велечины)

Ну нормальное распределение по средним нуль имеет и положительные и отрицательные значения. Так что положительность и отрицательность приращений никакого отношения к отрицанию нормальности не имеют.

Но проблема есть, так как все исследования показывают «тяжесть хвостов» распределения приращений логарифмов цен.

Ещё одна проблема классического Боллинджера в том, что он строится по ценам, а если мы говорим о распределении приращений логарифмов цен, то и строить «полосу» должны по приращениям логарифмов.

Ещё одна проблема возникает из модели, что «тяжёлые хвосты» — следствие нестационарности дисперсии приращений логарифмов. Это можно «вылечить» только периодическим пересмотром «окна расчета», посредством его оптимизации на последних значениях, либо это «окно» должно быть расчетной величиной, как у меня в алгоритмах.

Ещё одна проблема использования правильного (см. выше) Боллинджера — это совершение сделок по цене закрытия таймфрейма при пробое линии Боллинджера свечей. Не знаю, как на мелких таймфреймах, но на часовиках и длиннее — это существенно ухудшает торговлю по сравнению со сделками по цене пробоя, даже с учётом ошибок и убыточных сделок при возврате в полосу на закрытии.

И наконец последнее: кто Вам сказал, что лучший «размах» полосы — это 2сигма? Коэффициент при сигма как раз должен быть оптимизируемым параметром.

wistopus, одномерные распределения не имеют никакого отношения к трендам, боковинами и прочему. Гипотезу о том, что смена волатильности ведёт к смене тренда лично моими исследованиями признана «слабой» в силу ее значительного запаздывания при расчете выборочной волатильности и невозможности достоверно определить точку существенной смены.

krolix, 

При такой логике профит-фактор и иные метрики существенно хуже.

Ну я смотрю на  приращения эквити системы и по всем показателям они лучше. Если смотреть посделочно, то конечно доля убыточных сделок больше, но это для меня не главное, я вообще посделочную статистику смотрю только с целью определения допустимого проскальзывания. Правда, подчеркну- это в моих системах с вычисляемым окном расчета и оптимизацией «размаха» полосы k*Vol, где Vol — расчетный параметр, а k — оптимизируемый. И все это для таймфреймов от часа и длиннее (про 1-5-15-30 минут ничего сказать не могу, может там и по закрытию лучше).

Наверное поэтому я не вижу проблем с проскальзыванием, по крайней мере в торгуемых высоколиквидных инструментах. И, кстати, по закрытию у меня тоже есть сделки (так называемые «предвходы», когда пробоя нет, но если завтра максимум (минимум) будет выше(ниже) сегодняшнего закрытия, то он произойдет)  и там рыночные заявки на последних секундах торгов по проскальзыванию ничем не отличаются от стопов на моих уровнях.

Rostislav Kudryashov, откуда берется стоп-лосс и как войти после того, как он сработал. 
Как ни крути, у Вас есть сигнал на выход, а, вернее всего, и на вход.