Yan_Vas
Yan_Vas личный блог
06 июля 2021, 11:14

Теория Аукциона / Trading Riot

На просторах интернета попался еще один представитель трейдеров использующих в своей торговле теорию аукциона, тезисы его мыслей:

Ценовое действие 

Рынок является случайным. Даже наличие логической, последовательной стратегии не отменяет того факта, что каждая сделка — это просто подбрасывание монеты. Преимущество исходит из долгосрочного положительного ожидания, но результат каждой отдельной сделки является чисто случайным.

Внутридневной трейдинг очень парадоксальная штука. С одной стороны это самый высокодоходный вид торговли, с другой это самый тяжелый и рутинный вид торговли. Именно поэтому он подойдет далеко не каждому. 

На рынке нет правильного или неправильного, трейдинг — это поиск того, что работает для Вас и что Вам подходит.

Почти у всех путь в торговле был  более чем одинаковым. В начале своего торгового пути Вы довольно часто слышите такие вещи, как “Трейдинг-это 80% психологии и 20% стратегии”, “Медитация-это все”, “Никогда не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.” Из этих трех утверждений я на 100% согласен с последним.

Все, что имеет значение, — это стратегия, которую вы используете. Если вы уделяете этому достаточно времени, проводите достаточно часов, наблюдая за экранами, видя несколько пригоршней узоров, которые повторяются снова и снова. Со временем вы приобретете опыт и уверенность в том, что делаете. Для этого нет кратчайшего пути, никакая книга по психологии торговли или медитация не дадут вам этого, только экранное время и практика.

Единственной целью рынка является реклама цен для покупателей и продавцов. Это облегчает торговлю через то, что известно как процесс двойного аукциона. Одна из вещей, которую вы можете услышать довольно часто, когда рынок резко движется в одном направлении, заключается в том, что на рынке было больше покупателей, чем продавцов.

Это неверно, так как для каждого покупателя должен быть продавец, и наоборот. Когда цена идет вверх или вниз, нет превосходства ни с одной из сторон, но есть количество агрессии или готовность покупать/продавать по более высоким/более низким ценам. 

Другими словами, рынок всегда ищет справедливую стоимость, основанную на динамике спроса и предложения.
Это относится не только к торговле на финансовых рынках, но тот же механизм аукциона работает на всех рынках мира. Весь этот процесс называется Теорией аукционного рынка.

То, что, вероятно, никогда не устареет в торговой индустрии, — это сама идея “Маркет Мейкера", разводящего розничных трейдеров на стоп-лоссы и манипулирующего всем рынком.” 
Если вы никогда не ходили в эту кроличью нору, наберите “Маркет Мейкер” или “forex stop hunting” на YouTube, и вам придется переварить довольно много сумасшедшего контента.

Нет никакого тайного вудуистского манипулирования рынком, но есть основное человеческое поведение. Единственное, что делает рынок, — это ищет справедливую стоимость. Он движется из областей равновесия, где покупатели и продавцы договариваются о ценах, к дисбалансу, когда агрессивные покупатели побеждают продавцов и наоборот. Эти движения вызваны дисбалансом спроса и предложения. Умение торговать как на сбалансированных, так и на несбалансированных рынках и распознавать подлинные прорывы баланса-это один из важнейших навыков, которыми должен обладать каждый успешный трейдер.

Структура рынка

Более высокие максимумы и более высокие минимумы представляют восходящий тренд. Когда последний более высокий минимум, который сделал самый высокий максимум, пробивается, а рынок делает более низкий минимум, мы можем предположить, что тренд был сломан, и структура рынка сдвинулась. После этого нисходящий тренд представлен более низкими максимумами и более низкими минимумами. Тренд относительно таймфрейма, на котором вы торгуете, так как у нас может быть тренд (дисбаланс) на более низком таймфрейме, но диапазон (баланс) на более высоком таймфрейме для того же инструмента. Просты ли такие вещи в реальной торговле? - Конечно, нет.

Одна из самых важных вещей-это изменение тренда. Вот тут-то и вступают в игру несколько моих паттернов ценового действия. Возможность заметить изменение тренда на нижнем таймфрейме в направлении более высокого таймфрейма является одним из лучших способов роста любого торгового счета. Восходящий тренд пробивается, как только мы закрываем свечу ниже минимума свинга, который сделал самый высокий максимум на таймфрейме, на котором мы торгуем. Нисходящий тренд пробивается, как только мы закрываем свечу выше максимума свинга, который сделал самый низкий минимум на таймфрейме, на котором мы торгуем.

Теория Аукциона / Trading Riot

Теория Аукциона / Trading Riot

Теория Аукциона / Trading Riot

Поток заказов и ликвидность
 

Лимитные ордера называются пассивным потоком ордеров, также известным как ликвидность. 
Лимитные ордера часто являются более тяжелыми на рынке, поскольку крупные игроки обычно используют их для предотвращения проскальзывания. Если вы используете лимитный ордер, вы создаете ликвидность, поскольку размещаете ликвидность в книге ордеров.

 

Если вы исполняете рыночный ордер, вы принимаете ликвидность, поскольку вы берете ликвидность из книги ордеров. Каждый может разместить лимитный ордер в книге заказов и рекламировать цены, по которым он готов покупать/продавать. Но пока приказ не исполнен, Это ничего не значит. Как только ордер исполняется, он становится частью активного потока ордеров.

Стоп-лоссы и стоп-ордера, которые служат для входа или выхода трейдера из позиции, играют жизненно важную роль. Они считаются лимитными ордерами, и когда они исполняются, это добавляет давления в противоположном направлении.

Другими словами, когда у вас длинная позиция и рынок идет против вас, вы собираетесь использовать стоп-ордер на продажу, чтобы выйти из позиции, который кто-то может использовать в качестве ликвидности, чтобы заполнить свою длинную позицию по более низкой цене.

Крупные участники рынка двигают рынки, потребляя заказы. Их ордера генерируют давление на покупку/продажу (импульс). Толкая цену в ее направлении, потребляя меньшие заказы, пока она не остановится (замедлится). Поскольку им трудно заполнить свои позиции сразу, они складывают свои ордера на тех уровнях, на которых они двигали рынок в прошлом. Это называется укладкой по порядку. Заказы складываются в области дисбаланса спроса и предложения. Для того чтобы крупные участники рынка двигали рынки, им нужно достаточно ликвидности, чтобы сделать это.

Как известно, для каждого покупателя должен быть продавец и наоборот. Это считается стабильным состоянием рынка, так как создает баланс между спросом и предложением. Когда мы имеем дисбаланс в динамике спроса и предложения, стоимость любого инструмента начинает меняться.

Сбалансированное состояние на графике представлено консолидацией в цене, а свеча высокого объема/импульса представляет дисбаланс. Как только вы видите на рынке свечу с высоким импульсом, мы входим в состояние низкой ликвидности. Это происходит из-за дисбаланса потоков заказов, когда покупатели преодолевают продавцов (наоборот) и рынок движется.

Эти пробелы ликвидности, как правило, заполняются, и поскольку они использовались в качестве отправной точки для крупных трейдеров для накопления своих позиций, они часто используются повторно, как только цена возвращается. В контексте это может быть отличная область для входа в позицию. Все, что вам нужно сделать, это искать свечи с высоким импульсом. Именно здесь создаются разрывы ликвидности / узлы низкого объема. Затем позиция вводится после заполнения разрыва ликвидности. Без контекста это в лучшем случае посредственные сделки, но вы можете легко обнаружить эти свечи с высоким импульсом и построить вокруг них торговую идею.

Теория Аукциона / Trading Riot

Распространенное заблуждение состоит в том, что с большим количеством прикосновений уровень S/R “укрепляется” и становится более устойчивым. Истина заключается в обратном, поскольку заказы, покоящиеся на уровнях S/R, потребляются несколькими касаниями. Агрессивные участники с большей вероятностью пробьют уровень, как только им не придется иметь дело с огромным количеством пассивного потока заказов. Моя самая большая проблема с простой горизонтальной поддержкой и сопротивлением заключается в том, что в трейдинге все очень редко бывает просто. Поэтому вы очень редко получите эту идеальную поддержку, которая переворачивает и переворачивает сопротивление.

Дисбалансы спроса и предложения

Каждый рынок движется динамикой спроса и предложения. Покупатели представляют спрос, а продавцы-предложение. Благодаря продолжающемуся аукциону между этими двумя сторонами рынок движется. Когда они договариваются о ценах, рынки, как правило, сбалансированы (колеблются).

Но когда спрос больше, чем предложение, цена любого данного продукта будет расти, поскольку спрос превышает предложение. 

Когда предложение превышает спрос, цена любого продукта падает, поскольку предложение превышает спрос.

Как я уже упоминал, в тех областях, где предложение превышает спрос и наоборот, мы можем найти штабелированные заказы. Эти сложенные незаполненные ордера затем обеспечивают реакцию, как только рынок возвращается к этому уровню.

Теория Аукциона / Trading Riot

Теория Аукциона / Trading Riot

Теория Аукциона / Trading Riot

Теория Аукциона / Trading Riot

Ваши шансы на то, что цена будет двигаться в вашу пользу в течение короткого периода времени, относительно высоки, поскольку в этом более коротком окне не так уж много может пойти не так. Ваша способность предсказывать краткосрочные движения намного выше, чем длинные рыночные колебания, которые обычно основаны на долгосрочных фундаментальных показателях. Я ориентируюсь на неэффективность цен, структурные максимумы колебаний или минимумы колебаний, где могут находиться остановки, или различные структуры профиля рынка. Я знаю, что изменения на этом рынке могут произойти в течение короткого промежутка времени, и после того, как эти области будут поражены, я жду новой структуры, поскольку обычно не знаю, что произойдет дальше.

Другие концепции ценового действия

— предыдущие максимумы и минимумы ( всегда будут давать реакцию при первом тестировании)
— дневные границы ATR (представляют собой хорошие уровни для возможных затуханий, когда цена достигает их)






28 Комментариев
  • Продавать может и андеррайтер, например на старте IPO.
  • Мама, я трейдер!
    06 июля 2021, 12:05

    Это ж я так торгую) вся суть моей системы.

    И про тестирование уровней (я применяю зоны) — это истина. Об это я тоже говорю: чем чаще тестируется уровень, тем выше вероятность его пробоя, т.к. денег у защищающей стороны становится меньше.

  • Виктор Суржиков
    06 июля 2021, 12:47
    1й тезис у автора-рынок случаен, сделка это подбрасывание монеты. С которым он согласен. И потом пошло поехало 90% материала про хорошие и своевременные входы т.е прогнозирование. Лучше бы про матожидание развил тему. Или про хорошие выходы.
    • Ватник всея руси
      06 июля 2021, 15:27
      Виктор Суржиков, все хотят казаться ЖУТКО ВАЖНЫМИ, особенно в трейдинге, отсюда о количество постов ради лайков и самих постов))
      трейдинг прост как 2+2, вся суть в психологии и минимальных потерях, главное тут это выживать и на дистанции будешь зарабатывать.
      • Paranoid Android
        07 июля 2021, 12:17
        Ватник всея руси, про выживание=заработок раскройте пож-та тезис
        • Ватник всея руси
          07 июля 2021, 12:25
          Paranoid Android, игра в покер позволяет это заценить, имею в виду дистанцию, а вообще это сложно описывать этим нужно пропитаться, это так же сложно как и объяснить как ходить на двух ногах, вначале вы ползаете, потом пытаетесь вставать но падаете на мягкое место, а спустя какое то время уже бегаете и совершенно не помните как начали уверенно ходить, понимаете, должна пройти эволюция вас как трейдера, а не просто мне это нра и я хочу этим заниматься. 
          • Paranoid Android
            07 июля 2021, 12:37
            Ватник всея руси, просто как 2+2, а объяснить сложно?
            • Ватник всея руси
              07 июля 2021, 12:40
              Paranoid Android, ага, написал же, этим надо пропитаться и тогда придет понимание что это 2+2
              • Paranoid Android
                07 июля 2021, 17:53
                Ватник всея руси, пропитаться… ну вот наконец всё понятно стало с Вашими методами
                • Ватник всея руси
                  07 июля 2021, 18:08
                  Paranoid Android, ну вот видите, вы очень проницательны
                  ну это же все банальные замыленные истинны (только не кто им не следует)
                  -используйте стопы
                  -давайте прибыли течь
                  -не страшно если более 50% сделок убыточны
                  -торгуйте в тенденции
                  -меньше листайте форумы
                  -сосредоточьтесь на психологии
                  -не ждите быстрых результатов (пресловутая дистанция)
                  удачи в постижении!
                  • Paranoid Android
                    07 июля 2021, 18:48
                    Ватник всея руси, спасибо, благодетель!
                    • Ватник всея руси
                      07 июля 2021, 18:51
                      Paranoid Android, я то тут при чем, вы в начале со своим ЧСВ разберитесь!
    • Paranoid Android
      07 июля 2021, 12:15
      Виктор Суржиков, а Вы можете про матожидание? или про хорошие выходы? Напишите пож-та, мы с радостью почитаем… спасибо
      • Виктор Суржиков
        07 июля 2021, 14:05
        Paranoid Android,  Ван Тарпа почитайте. Все идеи которые я считаю ценными брал оттуда.
        • Paranoid Android
          07 июля 2021, 17:28
          Виктор Суржиков, а что именно от Ван Тарпа рекомендуете почитать по идеям? спасибо

    • ezomm
      11 августа 2021, 00:33
      Виктор Суржиков, Это VSA типа объем спред анализ.Полезное чтиво перед  волновым анализом тк в волновом почти нет объема.После волнового открываем свечной с его фракталами и циклами времени.
  • XRX
    07 июля 2021, 07:03
    Спасибо, интересно и полезно
  • monte_carlo
    07 июля 2021, 08:47
    Одна из самых важных вещей-это изменение тренда//


    Типичная логика контртрендовика! Мол, самое важное увидеть момент изменения или разворота тренда. Собственно, основная масса людей так и торгует. Сам тренд им не интересен, а интересны только моменты его разворота, чтобы занять (как можно раньше) позицию ПРОТИВ недавнего тренда. У трендовиков же совершенно иная логика.
    • Paranoid Android
      07 июля 2021, 09:58
      monte_carlo, а какая другая у трендовиков логика? спасибо
      • monte_carlo
        07 июля 2021, 10:25
        Paranoid Android, противоположная. Для трендовика важнее признаки продолжения тренда, а не попытки поймать его разворот. Трендовик исходит из того, что тренд с большей вероятностью продолжится, чем обратится в свою противоположность. Поэтому там, где все ищут признаки разворота, трендовик открывается (доливается) по тренду. Это дискомфортный в психологическом плане подход (в отличие от ловли вершинок и донышек) и трудный в исполнении. Покупать дорого или продавать дёшево — страшно и даже вроде как тупо (со стороны), но тренды так устроены, чтобы основная масса вставала против них. Рисуются убедительные картинки разворота, после чего цена выстреливает по тренду. В сишке вчера хороший пример был.
        • monte_carlo, истина
        • Paranoid Android
          07 июля 2021, 10:50
          monte_carlo, ну тренды же не вечны, вот он закончился и развернулся, а Ваши трендовики продолжают и продолжают доливаться-разбавляться, преодолевая психологический дискомфорт… странная какая-то логика, не?
          Да как они вообще с таким подходом тренд-то определяют в каком стоять?
          спасибо
          • monte_carlo
            07 июля 2021, 11:16
            Paranoid Android, пока тренд по-настоящему закончится, контртрендовики потеряют свои депозиты, вставая на каждом разворотном паттерне в противоход. Наши сигналы окончания тренда гораздо более запаздывающие, по сравнению с разворотчиками. Ну и к тому же лосей никто не отменял. Это то обстоятельство, с которым никак не хочет смириться большинство. Для людей главное — ни в коем случае не ошибиться. Да, часто разворотчики угадывают разворот на ранней стадии, а трендовики в таком случае получают стоп. Но для нас стоп не проблема. Они занимают 2/3 всего времени. Поэтому трендовая торговля далеко не для всех.
            • Paranoid Android
              07 июля 2021, 11:49
              monte_carlo, всё верно про психологию и неприятие убытков… однако пусть есть автомат, у которого нет человеческих заморочек и эта проблема решена.  Двигаясь дальше заметим, что упорствование как в контртренде (при продолжении тренда), так и в следовании ему (если он сменился) арифметически одинаково контрпродуктивны для депозита (пусть равный стоплосс в обоих случаях). Стало быть параметры успешности торговой системы вместе с выбором актива как-бы важнее того, в тренд мы торгуем, либо против
              • monte_carlo
                07 июля 2021, 12:24
                Paranoid Android, я думал вас заинтересовал трендовый подход, но вижу, что вы подводите под что-то своё. При всем уважении к другим работающим подходам, я свой выбор сделал давно. А вы видимо — свой. Поэтому предлагаю поставить точку на этом. Был рад общению. Всех благ.
                • Paranoid Android
                  07 июля 2021, 12:35
                  monte_carlo, конечно заинтересовал…
                  *Использую трендовый подход на трендовом рынке и трендовых активах
                  **Вместе с тем, использую КТ подход на КТ рынке и КТ активах
                  ***Точка так точка
  • Активный Инвестор
    19 июля 2021, 23:12
    сколько же ложных аргументов… и при этом не указан источник… На самом деле именно использование технологии аукциона говорит о том, что спрос и предложение тут ничего не определяют… Просто общество пока не нашло способа определить общественно признаваемую цену учитывая постоянное присутствие манипулирования рынком… Аукцион-это компромисс… Никакого баланса спроса и предложения на аукционах физически невозможно представить… Например алгоритм определения цены на аукционе закрытия — это довольно сложный искусственный алгоритм…
  • SergP
    08 августа 2021, 13:53
    Подписи на картинках во второй порции практически не видны.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн