Риск менеджмент. и Кто как с ним работает ?

Было время, когда мне пришло понимание, что нет важнее в трейдинге, чем риск менеджмент и мани менеджмент. Манименеджмент — тема непростая и зависит от системного подхода к спекуляциям. Но вот риск-менеджмент как раз таки и не зависит от него. Если б я вёл статистику, то думаю она бы мне показала, что после серии каких то прибыльных операций и особенно после пика прибыли, очень неплохо было бы резать торговый сайз. Хотя меня учили, что наоборот: надо повышать объем, если идёт положительная динамика. Но вот у меня так: небольшой динамический рост сайза, потом пик доходности и сброс объема до первоначального (плюс минус). Вот мне интересно, кто как рулит своими рисками ( пометка: речь идёт про более менее агрессивный трейдинг)

риск-менеджер

Ен

Курган

1 617

с 24 апреля 2019

17 Комментариев

Феликс Осколков
01 июля 2021, 18:24
Заключать сделки нужно таким образом, чтобы убыток по ней не смог привести к невозможности совершить следующую сделку. Объем сделки не должен выводить вас на какие-либо эмоции, вызывать волнение.
0
- Ен
  01 июля 2021, 18:26
  Феликс Осколков, это конечно так, — но это уже про крайность вы говорите… речь идёт про оптимизацию доходности на каком-то небольшом промежутке времени, например, год
  0
Ен
01 июля 2021, 18:30
Вот например Тарасов Виктор, у него потолок 800 тыщ, ему легко… и проблем нет у него
0
NZT2020
01 июля 2021, 18:46
Тема интересная
+1
- Ен
  01 июля 2021, 18:52
  NZT2020, да да да… очень интересная… я бы даже сказал это и есть грааль))… например таких товарищей кто заскорузло подходит к этому вопросу, кто ставит стоп и тейк, например, вместо динамичного мани менеджмента позиций, тех товарищей я мягко сказать считаю «очень далёкими от трейдинга»… ну и риск менеджмент это тоже мега важная деталь
  0
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
01 июля 2021, 18:48
Стоп равен депозиту
+1
- Ен
  01 июля 2021, 18:53
  Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), это конечно тоже решение)) но не оптимальное
  +1
  - Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
    01 июля 2021, 19:00
    Ен, у меня работает
    0
    - Ен
      01 июля 2021, 19:05
      Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), скрипучий кот, но ведь это не оптимально) можно лучше придумать трехходовочку)
      0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
01 июля 2021, 18:56
Просто задействовать все деньги. Капитал уменьшился — уменьшаем сайз, капитал увеличился — увеличиваем. Только так можно добиться роста капитала и не слить его.
0
- Ен
  01 июля 2021, 18:59
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, а если у меня капитал безграничный? ну например моя покупательская способность настолько велика что её считать-не пересчитать. Зачем мне в какую то идею вваливать все средства?
  0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    01 июля 2021, 19:47
    Ен, Если денег очень много — распределить их по разным стратегиям и активам, создав диверсифицированный фонд. К каждой стратегии применяем тот же риск менеджмент. Если какая-то часть капитала простаивает, значит постепенно обесценивается — инфляция, или даже банально недополученная прибыль в виде безрисковой ставки.
    +1
    - Ен
      01 июля 2021, 20:07
      Дядя Ваня СпекулянтЪ, распределить — да… но как ими управлять?
      0
      - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        01 июля 2021, 21:45
        Ен, так же как и в любом деле — с головой окунуться в эту область, изучать, исследовать. Если это, конечно, нужно.
        0
        Ен
        01 июля 2021, 21:49
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, да не… я не про то… окунуться надо да… главное окунуться да не захлебнуться всякой фиговиной — это тоже важно
        0
        ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        01 июля 2021, 21:57
        Ен, как и в любом деле.
        0
        Ен
        01 июля 2021, 22:09
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, боюсь вашу мудрость я не смогу использовать вот прям так завтра, но в целом она хороша конечно
        +1

Читайте на SMART-LAB:

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...

Mozgovik

16:09

ЦБ ожидает двукратный роста вложений в ПДС в 2026 году до 1,5 трлн руб.

Банк России ожидает, что к концу 2026 года объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) может достигнуть 1,5 трлн рублей, сообщила «Интерфакс» директор департамента...

Ренессанс страхование

15:59

Клиенты рекомендуют Займер 💚

Клиентская лояльность — одна из ключевых метрик для компаний в сфере услуг. В случае банков и МФО высокая лояльность позволяет экономить на привлечении новых заемщиков — а это значительная статья...