НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ ПРО СОЗДАНИЕ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Задали вопрос на вебинаре и в комментариях: «Как создать свою торговую стратегию, с чего вообще начинать?».
 
Для начала важно определиться с понятием «торговая стратегия». Дело в том, что сегодня стало модным и популярным создание торговых роботов и торговых алгоритмов с использованием приводов. Робот – это всегда логическая конструкция с четкими параметрами, разумеется, пока к этому не подключен искусственный интеллект. Алгоритм – это программа действий трейдера, использующего привод или робота/полуробота. А стратегией будет набор всех параметров, начиная от осознания используемого стиля трейдинга (скальпинг (в случае роботов чаще арбитраж), дэйтрейдинг, свинг, опционные стратегии и т.д.), риск и мани  менеджмента, ну и понимания самих ситуаций, которые подобраны в качестве основных/единственных условий для принятия решений: графическая формация, ситуация в LEVEL II или сигнал из Time & Sales. В любом случае нужно некое описание того, ЧТО нужно найти и как на это отреагировать. Но кроме роботов и алготрейдинга есть простой ручной способ, который должен быть основан на таких же алгоритмах. Просто у трейдера их будет много и принимать решения он будет каждый раз сам.
Теперь закономерный вопрос: как же найти эти самые условия и разработать к ним алгоритмы? Я тут, к сожалению, оригинальным не буду, нужен опыт, свой опыт. Как вариант – опыт других профессионалов в этом деле, других трейдеров.
Но чтобы это не было совсем уж безысходным поиском, хочу дать свое видение и поделиться своими советами.
 

1. Определите свой психотип. Это 50% стратегии. Если комфортно брать стоп равный проценту или двум от цены акции, и высиживать за день/два пять-десять процентов профита – вперед, это нужно для себя понять. Опять же, я вот не умею предсказывать или угадывать движения надолго. Только в моменте, идет — сижу, как идет против – сваливаю. Зато голова не болит. Есть люди – зашел, стоп поставил и пошел делами заниматься – это супер, но не всем надо и не всем подходит. Поэтому постарайтесь заставиться себя вспомнить ваши ощущения и переживания во время трейда. Если охота делать много и все в плюс – вы скальпер, если вам спокойно и приятно заходить в сделку, а потом ее не видеть, то вы дэйтрейдер, условно конечно. Нельзя также забывать, что с опытом границы размываются, стратегии переплетаются, и вы уже просто торгуете, зная себя, но в начале пути нужно понять, что вы из себя представляете. Не забывайте – легче плыть по течению, помогайте себе, изучайте себя.
2. График или стакан с лентой (LEVEL II + Time & Sales). Вопрос не однозначный. Все нужно. Кто как приноровился – уже опыт. Мне необходим график для отбора ситуации, нравится/не нравится, а уж потом определяю, пойдет или не пойдет. Я вижу график необходимым, это мой опыт, все начиналось с него, и начинается до сих пор. Даже на открытии сессии, когда есть всего две-три минутных свечки, все равно смотрю, как они расположены  относительно премаркета или закрытия,  хай, лоу дня предыдущего. Половина идей основана на формациях, сформированных внутри дня. Будь то «треугольник», отбой от уровня, тройное касание уровня, пробой уровня, выход из консолидации. Ну а стакан (LEVEL II) уже дает увеличение шансов не поймать лося. Так что смотрите, смотрите много, ищите закономерности, запоминайте, сегодня очень актуально смотреть их именно в паре с ведущей акцией, фьючерсом или индексом сектора. Всегда есть что-то, что было, есть и будет на графике, только меняется таймфрейм, скорость и ваша внимательность.
3. Если первые два пункта успешно пройдены, необходимо научиться делать выбор и держать себя в руках. Вы должны понять, что вы трейдер. Это профессия, хотя может быть не основным родом деятельности, но тем не менее. Трейдер зарабатывает деньги в конкретных ситуациях (мы не рассматриваем «повезло» или «поперло»). Вы когда-нибудь видели, например, кассира, который каждый день должен денег организации, по причине недосмотра там сдачи или еще чего? Нет. Он (кассир) знает, считать умеет, имеет алгоритм (деньги, потом чек) и так далее. Так зачем трейдер лезет во все, что не понимает и хватая лосей ругается на себя, что, мол, не так надо было, а вот так. Это иллюзия. Трейд должен быть обдуманным действием. Со временем обдуманность становиться автоматической, а порой и входы автоматические, например, когда позиций много очень, следить и обдумывать каждый нет времени, но это уже опыт, мы про начало. Нужно четко определить себе, допустим формацию по графику. Когда акция рисует то-то, а фьючерс (или сектор) – то-то, я дожидаюсь того-то и делаю так-то с таким-то стопом и там-то выхожу, либо выхожу, когда пойму, что дальше не в мою пользу расклад. Примерно так. И после того, как будет хоть какой-то положительный в этом деле опыт останется только «шлифовать» навык и учиться искать эту ситуацию на графике. Либо с помощью скринера акций, либо с помощью фильтров, либо на глаз – как угодно. Впоследствии, когда навык закрепится, вы получите рефлекторное реагирование на подобную формацию. Листаете себе акцию и раз – нашли, сверились с планом, если все ок – зашли. Статистика сама придет. Вас выведет на правильный путь. Вы поймете, когда были неправы, когда откровенно ступили и так далее, опять же – доверяйте себе. Не ругайте, если случилась подряд тройная серия неудачных трейдов, проанализируйте. Либо дело в самой формации, т.е. она не «рабочая», либо вы явно не учли ВСЕ условия. Второе чаще бывает, ибо люди в большинстве своем обладают хорошей интуицией и видят трейд, а вот выполнить четко порой не могут в силу разных обстоятельств.
4. Жадность и иллюзии – главные враги трейдера. Сложно смириться, что акция падает, когда сидишь в лонгах. Но надо пытаться. Для этого и есть сценарий, если выполнился – супер, если явно не то происходит – валить надо. В конце концов, с ростом профессионализма придет и способность «переворачиваться», т.е. сидеть в лонге и понимать, что сейчас можно зайти в шорт. Также необходимо контролировать жадность. Когда акция дала три заложенных в трейд риска — это всегда повод закрыть хотя бы часть. Мозг будет рисовать разные картинки – как все идет дальше и профит множится на всю позицию, но в реальности будет жестокое разочарование в виде сильного отката на всю позу. Сидеть в плюсе и закрывать в минус – это тоже неправильно. При всем многообразии ситуаций системность поможет принимать верные решения автоматически, не думая. Посмотрите мои видео, откройте потом эти акции и сравните, куда оно ушло после того как я вышел, порой бывает до боли обидно, что вышел и пошло еще пять раз по столько, но ловишь себя на мысли, что вышел по плану и денег взял. Постфактум всегда будет казаться, что мог выжать из трейда больше, и мне думается, кроме как в трейдинге, подобной психологической проблемы нет нигде. Учитесь считать. Меня всегда поражало свое упрямство, когда я имел депозит в 1000 долларов, еще будучи клиентом проп-фирмы, делая в день 70-90 долларов, заходя на половину БиПи и мне было мало… Мозг не воспринимает, что это 7-9 процентов к депозиту! При том, что рисковал меньшим. Контролируйте себя, не жадничайте, будьте объективными. Срывающих куш на миллионы с 1000$ — единицы, не нужно уповать на это, это не верный путь. Если суждено поймать «птицу удачи», то поймаете, а искать ее в каждом трейде – глупо. Будьте объективными к цифрам, считайте трезво.

 Оригинал статьи находится по адресу:
http://superscalper.ru/new/neskolko-myslej-pro-torgovuyu-strategiyu.html