Цитата Кургузкина 2011 года

«Я не тестирую свою систему на всей истории, а смотрю только на текущий контекст. Например, в прошлом году было сильное падение, а сейчас рынок уже другой. Историю рынка нельзя рассматривать как нечто информативное. Система должна смотреть на текущее его состояние и работать в сегодняшнем контексте. Ради любопытства, конечно, можно посмотреть прошлые данные — вдруг там действительно происходило что-то такое, что заставит пересмотреть свои взгляды. Но если не было ничего особенного, то историю можно игнорировать. Если мы хотим протестировать систему, приспособленную к сегодняшнему состоянию рынка, мы должны взять данные с января этого года. Я делаю так».

Интересно, он сейчас придерживается тех же взглядов?

алгоритмическая торговля тестирование систем трейдинг

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

47 Комментариев

NikolasM
26 июня 2021, 14:20
Кто этот кургузкин и где он сейчас, в Форбс? Система должна работать постоянно в любой год
0
- Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
  26 июня 2021, 14:33
  NikolasM, типа, один из динозавров трейдинга. Кажись пару книг выпустил. Погоняло Механизатор.
  +2
  - NikolasM
    26 июня 2021, 14:39
    Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), хреновый видать динозавр, раз за 15 лет первый раз слышу
    +2
    - Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
      26 июня 2021, 14:44
      NikolasM, его блог
      long-short.pro/
      +1
    - Foudroyant
      26 июня 2021, 14:58
      NikolasM, про него часто здесь говорят, ссылаясь на его книги.
      0
    - Gypsy
      26 июня 2021, 19:08
      NikolasM, То что ты не слышал — это что мерило успеха? На каждом углу рекламируются всякие прыщавые юнцы, обещающие заработать тебе миллионы, если оплатишь их курс за 5 тыс. руб. А трейдер просто сидит и зарабатывает. Ты много кого не знаешь, кто зарабатывает миллионы.
      +6
      - NikolasM
        27 июня 2021, 01:35
        Gypsy, не ну за 15 лет я много всяких фуфлогонов видел, но не этого ))
        +1
- Foudroyant
  26 июня 2021, 14:58
  NikolasM, старая добрая шутка.
  0
Андрей Иванов
26 июня 2021, 14:40
Прочитал его книгу лабиринт иллюзий, вроде совершенно изменились взгляды. Топит за то чтобы не искать каких то краткосрочных Граалей, а именно должны быть долгосрочные горизонты.
+3
- StockChart.ru
  26 июня 2021, 14:46
  Андрей Иванов, чисто манипулятивные и весьма глупые эпитеты
  Грааль по определению не может быть краткосрочным, а то что невозможно создать алгоритам, работающий универсально — давно доказано.
  +2
  - Андрей Иванов
    26 июня 2021, 14:52
    StockChart.ru, где доказано не подскажете, не находил таких исследований.
    +2
    - А. Г.
      26 июня 2021, 15:02
      Андрей Иванов, ну то, что на разных состояниях рынка, то, что зарабатывает на одном — сливает на противоположном и наоборот — это доказывается легко и строго математически. А это означает, что «универсальный» алгоритм может существовать только при точном прогнозе состояния рынка в будущем периоде. А существует ли такой прогноз — это вопрос открытый.
      +2
      - Foudroyant
        26 июня 2021, 15:11
        А. Г., так можно же поступить проще: просто смириться с тем, что на определённых участках ты не будешь зарабатывать. И их просто переждёшь, как улитка в пустынном водоёме пережидает время до следующего дождя.
        +2
        А. Г.
        26 июня 2021, 15:15
        Foudroyant, такие времена могут длиться долго.
        +2
        Foudroyant
        26 июня 2021, 15:16
        А. Г., а если очень широко диверсифицированный портфель?
        0
        А. Г.
        26 июня 2021, 15:25
        Foudroyant, как показал кризис-2008-го, это не панацея. Но также надо и понимать, что широкая диверсификация — это снижение доходности в практически любом краткосрочном периоде и общий выигрыш достигается только за счёт снижения просадок, т. е. в долгосроке.
        +2
        Foudroyant
        26 июня 2021, 15:42
        А. Г., до какого числа инструментов в портфеле имеет смысл диверсифицироваться?
        0
        А. Г.
        26 июня 2021, 15:48
        Foudroyant, вопрос скорее в корреляции приращений цен инструментов по таймфрейму в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции. Надо весами добиваться, чтобы корреляция соседних приращений портфеля «купил и держи» была бы близка к нулю.
        +1
        Foudroyant
        26 июня 2021, 15:43
        А. Г., а к реверсным системам это тоже относится?
        0
        А. Г.
        26 июня 2021, 15:55
        Foudroyant, это не имеет значения. Принцип «дай прибыли течь, быстро фиксируй убытки» в контртренда будет сливать и в лонг и в шорт.
        +2
        StockChart.ru
        26 июня 2021, 15:18
        Foudroyant, это тоже самое что пересиживать лоси при долгосрочной торговле. Дескать рынок на долгосроке всегда идет вверх. Всегда, да не всегда
        +2
        Foudroyant
        26 июня 2021, 15:42
        StockChart.ru, принцип похожий, да. Но лоси намного меньше по глубине.
        0
        Foudroyant
        26 июня 2021, 15:47
        StockChart.ru, хопа:
        smart-lab.ru/blog/100449.php
        0
        Русский
        26 июня 2021, 15:51
        Foudroyant, «проще: просто смириться с тем, что на определённых участках ты не будешь зарабатывать. И их просто переждёшь»- подскажите пожалуйста, как узнать, что такие времена начались или закончились? буду очень признателен.
        +1
        Foudroyant
        26 июня 2021, 15:54
        Русский, если доходность снизилась, система стала намного больше времени проводить в просадке — значит, Вы в «пустыне».
        Если доходность сильно выросла, просадки стали меньше и короче — значит «идёт дождь».
        Иллюстрация:
        smart-lab.ru/blog/100449.php
        
        0
      - Александр Сережкин
        26 июня 2021, 19:01
        А. Г.,
        А это означает, что «универсальный» алгоритм может существовать только при точном прогнозе состояния рынка в будущем периоде.
        Если есть точный (бинарный) прогноз состояния рынка в будущем периоде, алгоритмы и кванты не нужны.
        +2
        А. Г.
        26 июня 2021, 21:17
        Александр Сережкин, ну в данном случае я веду речь не о прогнозе знака будущего приращения, а о прогнозе знака среднего произведения соседних приращений на некотором периоде в будущем. Второй прогноз теоретически возможен и в отсутствии точного первого. И, кстати, если «навесить» издержки, то точный прогноз только знака недостаточен.
        +2
        Александр Сережкин
        26 июня 2021, 21:53
        А. Г., какой смысл в прогнозе знака среднего произведения соседних приращений на некотором периоде в будущем, если интеграл всех соседних приращений имеет знак + при точных прогнозах состояния рынка в будущем периоде?
        Моё мнение, если «навесить» издержки, то точный прогноз знака достаточен на большей части тренда.
        +1
        А. Г.
        26 июня 2021, 22:38
        Александр Сережкин, тренд как раз и отличает положительное среднее произведения соседних приращений.
        
        А что касается торговли вообще, то все что нас должно интересовать — это будущее приращение цены. Именно приращение, а не сама цена, так как текущая цена и так известна. А у приращения и знаки и значения, могут быть разные.
        
        Естественно, что если у нас есть точный прогноз будущего приращения цены в любой момент времени, то никакие прогнозы других показателей не нужны.
        
        Только из наличия такого прогноза следует существование торговли без просадок по таймфрейму в 2 и более раз чаще, чем среднее время в позиции. Увы, мне подобное не известно. Даже у hft-шников на тиках отчётливо видны просадки.
        +2
  - Foudroyant
    26 июня 2021, 15:00
    StockChart.ru, «невозможно создать алгоритм, работающий универсально — давно доказано» — смотря что считать Граалем.
    0
    - StockChart.ru
      26 июня 2021, 15:05
      Foudroyant, грааль — алгоритм, стабильно работающий в плюс независимо от бумаги и в любой фазе рынка.
      Обычно его ищут люди, пришедшие в рынок с завода
      +2
      - Foudroyant
        26 июня 2021, 15:13
        StockChart.ru, трендовая ТС со спокойным пережиданием безтрендовых периодов — вполне себе Грааль. Хотя и доходность, и просадка неравномерна.
        +1
  - БиржеваяЖаба
    27 июня 2021, 05:37
    StockChart.ru, Какое либо рыночное не совершенство которое тут принято называть Граалем как раз и может быть краткосрочным, так как за каждый момент времени Т это не совершенство обнаруживает все большее количество трейдеров N с депозитом S. И спустя время T2 система находит равновесие и Грааль перестает работать + к этому нужно добавить постоянно меняющейся рынок. Кто читал старые книги по трейдингу находило схемы которые работали 20-30 лет назад, но совершенно бесполезны сейчас.
    
    Настоящий как вы сказали не «краткосрочный» Грааль, это инсайд, там действительно можно быть рыбой прилипалой на долгие годы.
    +1
    - StockChart.ru
      27 июня 2021, 05:51
      БиржеваяЖаба, краткосрочное несовершенство это называется удачная сделка, а не грааль
      +1
      - БиржеваяЖаба
        27 июня 2021, 08:55
        StockChart.ru, не путайте удачную сделку и несовершенство системы.
        Самый простой пример майнинг, 10 лет назад про него знали только компьютерщики и гики, и ввиду что основная масса обывателей не составляла им конкуренции, на этом можно было неплохо зарабатывать. Когда про поляну узнала толпа хомяков, все закончилось дефицитом и взвинченными ценами на видеокарты. И система стала находиться в равновесии, что дохода от майнинга стало хватать на электричество, амортизацию карт и доширак, но и то не всегда.
        +1
- Foudroyant
  26 июня 2021, 14:59
  Андрей Иванов, лично я склоняюсь как раз к поиску «вечных» алгоритмов. Это стратегически верно.
  +1
  - БиржеваяЖаба
    27 июня 2021, 08:57
    Foudroyant, увы, звучит как попытка изобрести «вечный двигатель».
    0
    - Foudroyant
      27 июня 2021, 09:55
      БиржеваяЖаба, а классическая трендовая ТС не является ли примером оного? Тренды — бесконечное топливо.
      0
Wanderlust King
26 июня 2021, 14:50
механизатор вроде ничего не добился особенного? или я ошибаюсь?
+2
- Foudroyant
  26 июня 2021, 15:00
  Wanderlust King, а я не в курсе. Но на его книги часто здесь ссылаются как на авторитетные.
  0
- Азат Туктаров
  26 июня 2021, 15:04
  Wanderlust King, когда -то его форум был круче смартлаба, продал. Бросил всё и уехал на Кипр.
  +1
  - Foudroyant
    26 июня 2021, 15:13
    Азат Туктаров, значит, видимо, чего-то всё же добился.
    +1
Чужой
26 июня 2021, 16:24
Кургузкин в принципе прав
+1
Андрей Алферов
26 июня 2021, 20:46
Не читал кургузкина, но полностью с ним согласен
+1
Tenant
26 июня 2021, 21:42
Мне очень понравилась книга Кургузкина, когда я прочел ее в первый раз. А после второго прочтения понравилась меньше. Я задумался — почему так? И понял — она не готовит читателя к миру финансов, не дает новых знаний, не содержит действительно полезных советов. Это остроумные, блестящие и высоко интеллектуальные наблюдения долго созерцавшего рыночный хаос человека. Текст наполнен глубокой рефлексией и потрясающей иронией над теми или иными поведенческими искажениями. Но у него нет четкой структуры повествования, а главная мысль поместится в один абзац — да, внутридневной трейдинг это глупо, а инвестирование — умно, современно, престижно. Книга чем-то напоминает калейдоскоп поздних текстов Пелевина — сменяющие друг друга яркие образы завораживают, и то тут, то там вспыхивают необычные интеллектуальные находки. Но чем дальше, тем меньше ощущаешь правду жизни, и остается лишь механический звон генератора связного текста.
+1