Работают ли формализованные механические ТС

Как вы считаете активно используемые в 70-90х годах строго формализованные ТС работоспособны на современном рынке или их эпоха прошла, и нынче используются другие методы?

опрос трейдинг

Thirteen_Monkeys

Омск

1 276

с 4 ноября 2018

14 Комментариев

мнгнкбзлк
24 июня 2021, 10:21
работает только «Торговля Временем» И.Коровина. и работать будет!)))
-2
- Thirteen_Monkeys
  24 июня 2021, 10:25
  Аллихвост, да я вот все думаю стоит ли заниматься оптимизацией уже давно устаревших ТС, типа RSI, MACD, Tourtles, Tourtles sup — или все это уже мусор на современном рынке? Для себя заметил разницу что все эти системы работали на относительно спокойных трендовых рынках, когда сигнал+подтверждение сигнала не уводило значение цены от целевой точки входа, сейчас же все иначе, из за распространения инета и мобильной торговли сигналы получаются очень мощными как на вход так и на выход, если все движение 200 пунктов то входной сигнал будет 50-70 пунктов и на выход столько же, в итоге в лучше случае 100 пунктов откусишь от движения
  0
  - мнгнкбзлк
    24 июня 2021, 10:36
    ARN, да наверно и в этом проблема. я обобщённо, там где основа тех.анализ, это мифы.
    
    0
  - quant_trader
    24 июня 2021, 11:47
    ARN, «стоит ли заниматься оптимизацией уже давно устаревших ТС»
    
    Для образовательных целей чего бы не оптимизировать. Так то конечно устаревший мусор.
    
    Важно вот что понимать — основа это наличие неэффективности на тикере. Если она есть то ее можно торговать любой фигней.
    
    Иными словами в пруде есть рыба то не так важно какая удочка.
    0
Николай Мишакин
24 июня 2021, 10:40
надо учитывать что индикатор это лишь инструмент основу составляет понимание рынка
+3
- Thirteen_Monkeys
  24 июня 2021, 10:47
  Николай Мишакин, в таком случае трейдинг превращается в очень сложное занятие, выходит перед торговым днем надо:
  1. Определить внешний фон что творится в мире на биржах
  2. Какие риски могут возникнуть в текущий день (статистика, заявления о санкциях заявления фрс, цб, твиттер трампа заявления Байдена, и т.д.
  3. Выбрать оптимальные инструменты, самые слабые для падающего рынка самые сильные для растущего, валюты, металлы, нефть акции, фьючи, если ожидается обвал то готовится покупать путы, конструировать конструкции и т.д.
  4. Если день ожидается негативным то торговать надо готовиться в шорт и искать сигналы для это подтверждения пробоев, ложные пробои, выходы из консолидаций и т.д.(в случае лонга обратная ситуация)
  С механической ТС куда все проще, скользящая пересекла другую скользящую — лонг и куришь бамбук, в обратном направлении пересекла — закрыл лонг открыл шорт и куришь бамбук… к концу дня считаешь барышы
  
  0
  - Николай Мишакин
    24 июня 2021, 10:55
    ARN, а вы хотите всё на халяву получить?
    0
    - Thirteen_Monkeys
      24 июня 2021, 11:23
      Николай Мишакин, хочу чтоб трейдинг из сложного занятия превратился в легкую рутину по отслеживанию сигналов, мол любуясь рыбками в аквариуме услушали звуковое оповещение забили в калькулятор все цены он вам выдал размер лота, расстояние до стопа и т.д. Выставили нужные ордера и дальше занимаетесь созерцанием аквариума или чтением книжки под зонтом на пляже
      0
      - Николай Мишакин
        24 июня 2021, 11:31
        ARN, что ж пробуйте разное мож вам повезёт
        0
      - ezomm
        24 июня 2021, 11:32
        ARN, кто же не хочет? так индикатор должен танцевать с рынком танец цены 3-2 те 3 шага вперед и 2 назад. И отличать прогресс(расширение) от регресса(сжатия)
        0
      - quant_trader
        24 июня 2021, 11:50
        ARN, нене, так это не работает.
        
        Вы просто вместо одного сложного занятия (ручная торговля) будете заниматься другим сложным занятием (поиск идеи, бектестинг, запуск, управление портфелем итд). Единственный плюс алго в том что если для ручного традинга надо быть каждый день в рынке хотя бы основную сессию то в алго можно работать в произвольное время и в более свободном графике.
        0
  - ezomm
    24 июня 2021, 11:13
    ARN, верно.Но вместо периода надо поставить формулу расчета периода чтобы она выдавала значения от 3х до 34 х. Типа так mov(C, формула периода,S). Самый простой вар-т это средние через 4 ..1-4-16-64 и тд. на счет -пересекла? то бывает поздно.Лучше -отклонилась малая от большой. Типа так… лонг если mov(C,4,S)<mov(C,16,S)<mov(C,64,S)
    0