NikitaSOF
NikitaSOF личный блог
16 июня 2021, 19:45

Анализ алгоритмизации паттерна "Голова и плечи" Часть 2

Вступление.

В прошлом посте (https://smart-lab.ru/blog/699651.php) рассказал о своем опыте алгоритмизации паттерна «Голова и плечи» (далее ГИП). Видео о том, как реализовать данный паттерн можете найти у меня на YouTube-канале: https://www.youtube.com/c/1605algo.

В комментариях к прошлому посту мне предложили несколько направлений развития данной темы, и начать я решил с того, что перевернул ГИП для открытия сделок в лонг. Данный пост является продолжением предыдущего, так что рекомендую с ним ознакомиться.

Выводы после тестирования.

В алгоритме на лонг получил такие же выводы, как и на шорт: паттерн ГИП работает. Но в лонге есть небольшое отличие, о котором расскажу позднее.

Тестировал по аналогичной с шортом схеме: собрал 4 алгоритма с разным управлением позицией без каких-либо фильтров или дополнительных условий. Ниже как обычно пример доходности «голого» скрипта с обычным стопом и тейком:

Анализ алгоритмизации паттерна "Голова и плечи" Часть 2

Плюсы схожи с шортовым алгоритмом: Точка входа очень хорошая, стресс-тест пройдет отлично, падение 2020 года отторговано еще лучше.

Минусы опять те же: мало сделок.

Немного интересных наблюдений.

Теперь о различиях.

Самое главное отличие алгоритмов на лонг: параметры их плечей стали значительно меньше (ниже как обычно будет табличка). Из-за этого ГИП, которую находит алгоритм я бы вряд ли увидел самостоятельно глазами (в шорте такие ГИП тоже были, но по ощущениям их было меньше).

Вот один из примеров:

 Анализ алгоритмизации паттерна "Голова и плечи" Часть 2

И это не плохо, как некоторые могли подумать, потому что именно в этом одно из главных преимуществ алготрейдинга: правильно алгоритмизируя наши идеи, мы начинаем видеть больше, чем глазами (да и вообще люди часто склонны видеть то, что хотят видеть).

Еще одно отличие в том, что разброс параметров ГИП стал немного больше. Я лично для себя это объяснил тем фактом, что на истории фьючерса РТС превалирует растущая фаза рынка, и тут есть больше пространства для стратегического маневра, особенно при использовании разных систем управления позицией, что и являлось главной разницей в анализируемых алгоритмах.

Если сравнивать какие из базовых тестовых стратегий оказались лучше, то тут на первом месте снова обычный стоп и тейк, первый раз вижу, чтобы обычные методы управления позицией работали так хорошо на тестовых скриптах. Обычно я всегда разрабатываю для своих алгоритмов модернизированные системы для выхода (это в принципе главная вещь, на которую я делаю упор в своей алготорговле). Хотя полноценного робота для торговли по ГИП я до сих пор не доделал, так что скорее всего в будущем я найду что-то лучше стандартных вариантов.

Собственно, вот табличка сравнения, помимо вышесказанного можно заметить, что тут тоже параметры ГИП меняются в достаточно схожих диапазонах.

 Анализ алгоритмизации паттерна "Голова и плечи" Часть 2

Концовка.

Надеюсь мой второй пост был вам интересен и подтолкнёт вас к алготрейдингу и к исследованиям разнообразных стратегий (это лично моя любимая часть)!

Всем профита!

11 Комментариев
  • Надо же, пост по теме ресурса. Лови лайк!
  • Виталий
    16 июня 2021, 20:53
    Сколько без плеча доходность?
      • Bearminator
        17 июня 2021, 05:29

        NikitaSOF, 

        можно уточнить статистику на периоде обучения с 2015 по 2019 год?

        количество сделок, кол-во прибыльных, кол-во лоссов?

        максимальная просадка, максимальная прибыльная, максимальная убыточная сделка? 

          • Bearminator
            17 июня 2021, 12:51

            NikitaSOF, 

            соотношение кол-ва прибыльных и убыточных сделок хорошее.

            цель в 4.5 раза больше цели норм, но я бы его увеличил, имхо.

            Из графика не очень понятен тайфрейм на котором торгуется эта система. 133 сделки на 5 лет, думается, маловато, даже если по дневкам торговать.

             

  • VladMih
    16 июня 2021, 21:29
    Никита, спасибо! Эх, когда-то подобных постов было много.
    Я в шоке — даже Тимофей плюсанул! Что-то в лесу сдохло )))
      • ezomm
        16 июня 2021, 22:50
        NikitaSOF,  Я за 7 лет  уже изучил волновую теорию Эллиота к 2007 г параллельно с системами на индикаторах. Ты парень тормозишь. Но сейчас ты ткнулся в главную точку. Это окончание 2й или В волны. Теперь тебе надо изучить какую форму имеют эти волны. Подсказка — это а-в-с и типично простой зигзаг на 62% от 1й или А волн. Ты подобрался к священному граалю торговли, те идеальной точке входа, которая помещается на спичечном коробке. ЦЗ2УПП. Удачи! И главное — не тормози. Вход в свечной анализ только через волновой Эла! Теперь мой любимый график .





        • Владимир С.
          16 июня 2021, 23:08
          ezomm, Что почитать про волны для понимания, чтобы без напряга и доходчиво?)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн