Анализ алгоритмизации паттерна "Голова и плечи" Часть 2
Вступление.
В прошлом посте (https://smart-lab.ru/blog/699651.php) рассказал о своем опыте алгоритмизации паттерна «Голова и плечи» (далее ГИП). Видео о том, как реализовать данный паттерн можете найти у меня на YouTube-канале: https://www.youtube.com/c/1605algo.
В комментариях к прошлому посту мне предложили несколько направлений развития данной темы, и начать я решил с того, что перевернул ГИП для открытия сделок в лонг. Данный пост является продолжением предыдущего, так что рекомендую с ним ознакомиться.
Выводы после тестирования.
В алгоритме на лонг получил такие же выводы, как и на шорт: паттерн ГИП работает. Но в лонге есть небольшое отличие, о котором расскажу позднее.
Тестировал по аналогичной с шортом схеме: собрал 4 алгоритма с разным управлением позицией без каких-либо фильтров или дополнительных условий. Ниже как обычно пример доходности «голого» скрипта с обычным стопом и тейком:
Плюсы схожи с шортовым алгоритмом: Точка входа очень хорошая, стресс-тест пройдет отлично, падение 2020 года отторговано еще лучше.
Минусы опять те же: мало сделок.
Немного интересных наблюдений.
Теперь о различиях.
Самое главное отличие алгоритмов на лонг: параметры их плечей стали значительно меньше (ниже как обычно будет табличка). Из-за этого ГИП, которую находит алгоритм я бы вряд ли увидел самостоятельно глазами (в шорте такие ГИП тоже были, но по ощущениям их было меньше).
Вот один из примеров:
И это не плохо, как некоторые могли подумать, потому что именно в этом одно из главных преимуществ алготрейдинга: правильно алгоритмизируя наши идеи, мы начинаем видеть больше, чем глазами (да и вообще люди часто склонны видеть то, что хотят видеть).
Еще одно отличие в том, что разброс параметров ГИП стал немного больше. Я лично для себя это объяснил тем фактом, что на истории фьючерса РТС превалирует растущая фаза рынка, и тут есть больше пространства для стратегического маневра, особенно при использовании разных систем управления позицией, что и являлось главной разницей в анализируемых алгоритмах.
Если сравнивать какие из базовых тестовых стратегий оказались лучше, то тут на первом месте снова обычный стоп и тейк, первый раз вижу, чтобы обычные методы управления позицией работали так хорошо на тестовых скриптах. Обычно я всегда разрабатываю для своих алгоритмов модернизированные системы для выхода (это в принципе главная вещь, на которую я делаю упор в своей алготорговле). Хотя полноценного робота для торговли по ГИП я до сих пор не доделал, так что скорее всего в будущем я найду что-то лучше стандартных вариантов.
Собственно, вот табличка сравнения, помимо вышесказанного можно заметить, что тут тоже параметры ГИП меняются в достаточно схожих диапазонах.
Концовка.
Надеюсь мой второй пост был вам интересен и подтолкнёт вас к алготрейдингу и к исследованиям разнообразных стратегий (это лично моя любимая часть)!
Всем профита!
NikitaSOF,
можно уточнить статистику на периоде обучения с 2015 по 2019 год?
количество сделок, кол-во прибыльных, кол-во лоссов?
максимальная просадка, максимальная прибыльная, максимальная убыточная сделка?
1) Кол-во сделок:133 (прибыльных: 40, убыточных 93)
2) Макс. просадка: 12310
3) Макс. убыточная сделка: 1430 (почти все убытки по -1220 т.к. это размер стопа, но если попадает на ГЭП, то бывает больше, как тут 1430)
4) Самая прибыльная сделка: 6370 (тоже попала на ГЭП, а так почти все прибыльные сделки 5200 т.к. это размер тейка).
NikitaSOF,
соотношение кол-ва прибыльных и убыточных сделок хорошее.
цель в 4.5 раза больше цели норм, но я бы его увеличил, имхо.
Из графика не очень понятен тайфрейм на котором торгуется эта система. 133 сделки на 5 лет, думается, маловато, даже если по дневкам торговать.
Я в шоке — даже Тимофей плюсанул! Что-то в лесу сдохло )))