как по SI рассчитать ожидаемую рынком ставку ЦБ РФ, о чём говорит рост % годовых между соседними фьючерсами, с марта 2022 ФРС начнёт цикл повышения ставок ???

Господа,
по ценам закрытия 10 июня 2021г. 
сделал расчет % годовых при удержании Si шорт. 

Если SI не меняется (теоретически, только для расчёта), то по SI шорт посчитал % годовых между соседними фьючерсами.


С марта по декабрь 2022г., по мнению участников рынка, ФРС начнёт агрессивно повышать ставки 
(или тут совсем другая логика, или
высокая погрешность дальнего контракта в связи с низким торговым оборотом по дальнему контракту) ? 

Чем дальше контракт, тем выше % годовых при удержании SI шорт.
Но после 03.22 уменьшается % годовых.

smarl-lab интересен именно своими комментариями.
Расхождение говорит об ожидаемом росте ставки ЦБ.

Smart-lab интересен именно тем, что часть комментариев очень умные и полезные.
Пишите комментарии о Вашем мнении, о чём говорит рост расхождения по дальним контрактам.

С уважением,
Олег.