Открыл недавно счет у IB брокера. Подключил опционы.
Что удивило, сразу же можно формировать стратегии и оправлять на реализацию.
Ну и ликвидность. На каких то акциях, 3-го сорта ликвидность больше, чем на наших Si.
Комиссию еще не тестировал. Подключил тариф Tiered.
Деньги завел через Тинькоф, без комиссии. Специальных документов на перевод не просили. Только то, что дал брокер.
Перевел рубли в доллары. Вначале сделал пробный перевод на небольшую сумму, и затем основную. В итоге комиссии вышло в два раза больше.
Подключил акции и опционы США. Подтверждений не просили никаких.
Вопрос, кто торгует в IB, обязательно ли подключение данных, если не планирую трейдить активно. Позиция формируется 1 раз в неделю, и не так важно разница в ценах за последние 15 минут?
Кучумов Алмаз, с точки зрения брокера — не обязательно. Но стоит подумать насколько эффективной будет «слепая» торговля. Один неудачный удар по неправильной котировке может стоить дороже, чем данные.
Борис Боос, при моем учебном пока счете это не планируется. А комиссия если отравляешь сразу же стратегию на исполнение, одна же будет, как за всю стратегию?
Нет, комиссию берут по каждому опциону. И если не кидать по рынку, а покотировать, очень часто комиссию могут срезать в пополам, типа премия за создание ликвидности
еще что на ум пришло — при торговле обязательно учитывайте ограничения при торговле интрадей — правило не более 3-х дневных сделок в неделю при счете менее 25 тыс. если нарушите, счет блокирнут
ну и имейте ввиду, что по проданным опционам при выходе в деньги покупатель имеет право затребовать поставку актива в любое время.
Кучумов Алмаз, нет, если у вас стратегии пять опционов, это пять сделок. каждый опцион — одна сделка. т.е. ту же бабочку или кондора вы в один торговый день открыть и закрыть не сможете, вас хлопнут
Кучумов Алмаз, почему? практически все опционные стратегии подразумевают срок жизни поболее суток. проблемы возникают, если придется что-то хеджить, там есть варианты что нужно открывать и закрывать
Борис Боос, не более 3 дневных сделок в неделю? Это как… в течении одной недели только три сделки или в течении дня не более 3 сделок и торгуй так хоть каждый день всю нелелю?
Rustrade, схема такая — в понедельник вы совершили внутридневную сделку. это правило сгорает через неделю в следующий понедельник, до этого момента у вас осталось 2 патрона. скажем, в среду у вас еще одна сделка. до понедельника вы можете сделать еще только одну, после понедельника до среды — 2, далее опять три. т.е. расчет ведется для каждой сделки индивидуально, главное не попасть в значение больше трех. в таблице счета есть строка где показано количество внутридневных сделок, которые вы можете совершить на данный момент.
Rustrade,
допишу вот что — ограничение по интрадею не ко всему относится.
Например фьючи на снп500 и нефть можете хоть 100500 раз на дню покупать и продавать.
Однозначно эти ограничения есть на акции. Вроде бы фьючерсы на сами акции тоже попадают. Попадают ли опционы на акции — не знаю.
Однозначно почитайте их документации и/или с поддержкой побеседуйте.
AIP, с акциями не работаю, но за 5 не уверен, в таблице счета четко указано кол-во сделок для разного периода Т. везде 3 шт, там не делят на акции и опционы.
Мда… догадываюсь, что с таким нищебродским депо в 10К$+, как у меня, и осторожной малорисковой торговлей там делать нечего — будешь стараться только комиссы и тарифы отбивать хотя бы в ноль…
Кучумов Алмаз, Я уже года 2 слежу за теми же нашими опционщиками в СИ — ну практически никто не показывает эквити лучше моей за последний год. А большинство трендовиков — регулярно и отрицательную доходность показывают...
Торгую фьючи сишки с умеренным плечом ( там ликвидность бесконечная), эквити в блоге и в дневнике. Потому и подозреваю, что с моей ТС выход на забугорный рынок доходности мне не добавит, а расходы сильно возрастут...
Будет интересно в конце года сравнить наши эквити. не стесняйтесь, публикуйте.
Ну и удачи вам в этой терра инкогнита!
О'Грин, ок. На Si я уж слишком начал рисковать. -25% со счета тетта сожрала за полгода. Это с контролируемым рисками и положительной вегой, к-я при взрыве волы должно дать очень хороший доход.
Кучумов Алмаз, А я во время унылых боковиков с начала года на сишке сделал +50% на депо. Практически немного зарабатывая на выносах сишки из коридора — основную позу крыл раньше, на сопротивлении коридора. Но часто. Притом безрисково — на лонгах от проторгованной поддержки.
Потому для себя сделал вывод — трендовая ТС на пробой в сишке — убыточна, т.к. 70-80% времени в сишке коридор.
2. Опционная торговля в сишке при любой ликвидности лично мне будет убыточна — оч. редкие всплески волы, и просто на опционах медленно, но уверенно выжрет депо.
Следил каждый день за отчётами Сергей.Ю — как на выносе он раз в год на опцах в сишке делал из 200К один лям, а потом за пол-года коридора сливал его в ноль…
О'Грин, тогда коридоры и выносы торговать… я же ушел с коридоров, сделал больше ставку на вынос… А так строил проданный батерфляй на центральном страйке. правое же плечо выкупал более поздними сроками и вне денег.
я же ушел с коридоров, сделал больше ставку на вынос…
И если я верно тебя понял, ставка не сработала — профита с этой ТС нет?
Тогда, если не менять ТС на профитную, то и IB не спасёт — график-то одинаковый…
Борис Боос, Вы общепризнанный Мастер в опционах, сумеете пройти по лезвию ножа на любом графике. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление за тройку лет чтения постов.
А когда такой, как я, чайник на дешёвом рынке болтается около ноля, то на дорогой торговой площадке накладные расходы могут серьёзно подожрать небольшой депо, ИМХО.
О'Грин, я к тому что если следить за рисками то на опционах на таких суммах работать более-менее можно. на базовых активах конечно не реально, лоты дорогие, а если их дробить комиссия все сожрет, нет смысла
Вроде там можно делать снепшоты по цене $0.01 за снепшот, первые 1000 снепшотов — бесплатно?
Я, правда, не знаю, включается ли в снепшот состояние стакана. Но цены бида-аска на текущий момент Вам покажут.
Сeм, да норм, Украина перестанет существовать. Меня это устраивает. Но это произойдет не через десять лет, а через год максимум, там некому воевать уже сейчас.
Спрос на алмазы в Индии и Европе обрушился Мировое производство алмазов стагнирует уже 4 года. На этом фоне импорт в Индию и Европу упал на 15,2 млн и на 22,5 млн карат соответственно.
Ботсвана пост...
Т-Банк (ранее Тинькофф банк) повысил ставки от 0,7% до 1,2% по рублевым вкладам
www.tbank.ru/about/news/02072024-t-bank-updates-conditions-for-ruble-deposits/TRANSLATE with Авто-репост. Читать в ...
Россиян собираются ежедневно штрафовать за езду без страховки по госномеру Россиян собираются ежедневно штрафовать за езду без страховки по госномеруСегодня СМИ сообщают, что МВД, ЦБ и РСА создали раб...
Россиян собираются ежедневно штрафовать за езду без страховки по госномеру Россиян собираются ежедневно штрафовать за езду без страховки по госномеруСегодня СМИ сообщают, что МВД, ЦБ и РСА создали раб...
Пишите интересные вещи и нюансы про практическую торовлю в ИБ.
Думаю многим будет интересно.
успехов
ну и имейте ввиду, что по проданным опционам при выходе в деньги покупатель имеет право затребовать поставку актива в любое время.
5 — по акциям. Не торгую опционы, может там и 3.
допишу вот что — ограничение по интрадею не ко всему относится.
Например фьючи на снп500 и нефть можете хоть 100500 раз на дню покупать и продавать.
Однозначно эти ограничения есть на акции. Вроде бы фьючерсы на сами акции тоже попадают. Попадают ли опционы на акции — не знаю.
Однозначно почитайте их документации и/или с поддержкой побеседуйте.
Торгую фьючи сишки с умеренным плечом ( там ликвидность бесконечная), эквити в блоге и в дневнике. Потому и подозреваю, что с моей ТС выход на забугорный рынок доходности мне не добавит, а расходы сильно возрастут...
Будет интересно в конце года сравнить наши эквити. не стесняйтесь, публикуйте.
Ну и удачи вам в этой терра инкогнита!
Потому для себя сделал вывод — трендовая ТС на пробой в сишке — убыточна, т.к. 70-80% времени в сишке коридор.
2. Опционная торговля в сишке при любой ликвидности лично мне будет убыточна — оч. редкие всплески волы, и просто на опционах медленно, но уверенно выжрет депо.
Следил каждый день за отчётами Сергей.Ю — как на выносе он раз в год на опцах в сишке делал из 200К один лям, а потом за пол-года коридора сливал его в ноль…
Тогда, если не менять ТС на профитную, то и IB не спасёт — график-то одинаковый…
А когда такой, как я, чайник на дешёвом рынке болтается около ноля, то на дорогой торговой площадке накладные расходы могут серьёзно подожрать небольшой депо, ИМХО.
Я, правда, не знаю, включается ли в снепшот состояние стакана. Но цены бида-аска на текущий момент Вам покажут.