NYSE - day #9 про торговлю в целом + кусочек Грааля. :)

Сегодня был прекрасный интересный день, богатый на опыт. Его вроде как и не много, но он важный. Я бы даже сказал, что сегодня удалось осознать все то, чему пытался научиться 2 года.

Дальше многобукаф. Пишу для себя, чтобы устаканить все в голове, но уверен, что здесь много дельного, особенно для новичков.
Далее:
1) про разбор уровней 
2) про удержание уровней
3) про понимание рынка, движение цен и удержание позиции.


$FCX показал пару интересных моментов:
— разбор покупателя и
— удержание уровня
Примечательно то, что эти два события произошли почти друг за другом, дав возможность сравнить, схожесть и различие ситуаций. 



В разборе покупателя я поучаствовал, но, к сожалению, движение, на которое я рассчитывал после этого не произошло, и меня «вышли по стопу» +2.00(0.15)$, т.е. хоть и не заработал, но и не потерял. А потом, забыв про торговлю, сидел смотрел увлекательные бои за уровень.


В чем разница, как я ее понял.

Разбор покупателя.
Цена к уровню подходит достаточно плавно, направленно, нет дерганий туда-сюда
Сначала принтует в уровень «вяленько». В какойто момент начинаются сделки с все увеличивающейся интенсивностью.
В стакане нет больших заявок, но по принтам видно, что есть скрытый.
Лента становится красной, сделки бегут быстро, на самые разные объемы, откупы по рынку происходят достаточно редко (1-5 сделок на 30-100), так что на фоне красного ковра они малозаметны. Распринтовки проходят как бы «волнами», сериями: навалили, посмотрели реакцию, нет реакции — навалили еще, опять посмотрели.
Спред плотно стоит у уровня и не сдвигается.
Можно сказать, «все по Герчику». :)
И вот продавцы давят, давят, давят и в какой-то момент продавливают за уровень.
Ключевой момент — именно реакция противоположной стороны. Она(сторона) не должна проявлять силу/активность/инициативу. А так же объемы продавцов — среди сделок должны проходить большие заявки. Много маленьких сделок по одному лоту уровень не снимут.
Мне кажется, что входить можно после пары серий распечаток, когда становится очевидно, что нет ответной реакции покупателей в виде покупок по рынку.

Удержание уровня.
Цена подходит не резко — т.е. не «бам!», свалились на планку, а «мелкими запилами».
В стакане больших заявок тоже нет, но нет и скрытого — есть плотность, где на разобранные биды постоянно выставляются новые.
Цене не дают подойти к красивой цифре, постоянно выставляют заявки впереди (в моем случае была плотность заявок у 35.60, но по этой цене принтов не было, постоянно ставили по 35.61-35.62)
Серии/волны ударов по биду не продолжительные, после каждой серии есть ответная реакция в виде активных покупок.
Периодически из бидов вылетает тостая лимитная заявка по цене выше уровня, что-то вроде 35.63, от чего в ленте сильно «полосит»: сначала зеленое, пока заявка летит, потом красное, когда остановилась и в ее остатки наливают продавцы.
Ключевой момент: на каждую волну продаж всегда есть какой-то ответ в виде покупок, лента захламляется разнонаправленными сделками, а планка уровня как-бы размывается: сопротивление оказывается то выше уровня, то ниже, переходы через красивую цену периодически происходят, но они не обладают «значимостью», как будто обыденны. Решительность продавцов размывается неопределенностью конкретной цены уровня и объемом заявки покупателя. Плюс кого-то уже распилило и отбило желание лезть повторно, в третий или четвертый раз. В этот момент инициатива продавцов кончилась.
Мне кажется, что заходить в такой ситуации не нужно, т.к. факт того, что продавцы не могут пробить уровень и более не пытаются еще не означает, что будет отскок. Уровень «размыт» — а значит цена может сместиться ниже. Нет адекватного места для постановки стопа, нет четкой цели.

Бонусом: Отскок.
Цена падает. Лента печатает без чего-либо выдающегося, внезапно на даунтике одной пачкой проходит множество разнонаправленных принтов на большой суммарный объем без сильного сдвига цены.
Как мне кажется, так срабатывают стопы, которые упираются в большого скрытого продавца.
После этого проявляется инициатива покупателей в виде покупок по рынку, которая не встречает ответа сос тороны продавцов.
Можно войти и взять небольшое движение против тренда — оно будет, т.к. продавцы в смятении (а большой ли там скрытый?), а покупатели в инициативе — есть сем прикрыться. Пока покупают, можно посидеть. Как только покупки слабеют — можно закрывать позицию.


Просмотрев сегодня эти 2(3) схемы развития событий, вспомнил много просмотренных роликов заслуженных мастеров.
Вся торговля состоит из «воздействия» и «ответа» — понимая эти вещи, можно определить силу или слабость рынка, акции, покупателей и продавцов.
«Грааль» тут — понять, что такое сила, что такое слабость, что такое инициатива. Успешные трейдеры все это понимают на уровне интуиции и никогда в видео не рассказывают, для них это что-то такое, понятное само по себе.


Главное — понять, какое воздействие происходит на цену, в чем его причина, какова цель, какова сила воздействия. Затем следует оценить ответ противоположной стороны — адекватен ли он, какова величина, о чем говорит. А потом надо сделать вывод о силе или слабости той или иной стороны.

Именно сила или слабость отвечает на вопрос, удерживать позицию или закрывать, а не уровни и не текущая цена или ее колебания.
Никакие мувинги и стохастики сами по себе об этом не скажут.

Самое тяжелое в торговле — именно высидеть прибыльную позицию. Не выйти раньше.
Но важно и уметь вовремя соскочить с позиции, когда «лента печатает как-то не так», соразмерив силу этого «не так» с силой «так», когда только заходил в позицию.
А это значит, что войдя на пробой,

«Как-то не так» — это когда слишком мало инициативы по тренду и слишком жесткий (именно это слово) ответ (именно ответ!) на нее.

Это значит, что если есть аптренд и, при подходе к какому-то значимому уровню, с него начинают сыпаться толстые заявки на продажу, не стоит ждать скорого обновления хаев. Возможно, стоит частично выйти из позиции. В акциях, где плечи маленькие, происходит замедление, а в фьючах, где плечи огромные и все трейдеры «пугливые» — отскок.

Отдельно, наверное, хочу сказать про скорость движения цены и скорость восстановления стакана, т.е. откуда берутся спайки.
Если цена растет/падает быстрее, чем среднестатистический инвестор может переставлять свои заявки, то когда при ближайшем сопротивлении «пугливые» трейдеры будут соскакивать, цена может провалиться до ближайшей плотности в стакане (которая перемещается медленно), отсюда и берутся утренние спайки и боьшая волатильность.

_______

 Сегодня +10(6.82)$, второй день в плюс, если кто следит… :)