31 мая 2021, 19:45

Как тестировать торговые стратегии на истории?

В интернете куча информации но очень мало полезной, может ли мне кто-нибудь подсказать каким софтом и как можно тестировать торговые стратеги и как можно считать погрешности? основная проблема в том что с программированием у меня не все так радужно как и с пониманием того как имея только данные о изменении цены на графике я могу учитывать комиссии и спрэды, проскальзывания и задержки и.т.д. Если это все звучит слегка очевидно и тупо то я жду ответы, так как у мня слегка уже едет крыша.

Никита Рейхнер

с 16 февраля 2021

29 Комментариев

Ivan Gurov
31 мая 2021, 19:59
Ни один Софт не позволяет делать, того, что собственный. Я писал собственный софт под все. Но если очень надо быстро — используйте python.
+1
- 3Qu
  31 мая 2021, 20:07
  Ivan Gurov, да, в принципе можно и Ексель, и МатЛаб, и SciLab, и R (есть любители), и что угодно. Сам начинал с Ексель. Но Питон действительно удобнее всего.
  +1
  - Никита Рейхнер
    31 мая 2021, 21:37
    3Qu, а как это выглядит в экселе?)
    0
    - 3Qu
      31 мая 2021, 21:40
      Никита Рейхнер, VBA — Visual Basic for Application.
      Но самую первую систему я делал непосредственно на листе Ексель. Заняло 3 или 5 дней.
      0
      - Никита Рейхнер
        31 мая 2021, 21:51
        3Qu, Блин интересная штука и столько вообще вариантов, я ради любопытства посмотрю, тк до программирования мне далеко а если некоторые ПО не будут обладать нужной гибкостью то это отличный вариант, возможно!)
        
        0
- Никита Рейхнер
  31 мая 2021, 21:37
  Ivan Gurov, А какие фреймворки вы используете?
  0
bocha
31 мая 2021, 20:04
smart-lab.ru/blog/360646.php

+1
- Никита Рейхнер
  31 мая 2021, 21:41
  bocha, прикольно, надо будет посмотреть
  0
Replikant_mih
31 мая 2021, 20:05
Берете специализированный софт, позволяющий тестировать на истории и… тестируете. Есть софт, который позволяет делать это без программирования — тот же TSLab, Wealth-Lab. Комиссии, проскальзывания — в таком софте задаются в настройках и все, итоговые метрики с учетом и комиссий и проскальзываний. Задержки — если что-то высокоскоростное — HFT, арбитраж — лучше не тестировать такое, т.е. если понимаете, что тут что-то быстрое, то даже если результаты на истории хорошие умом понимайте, что торговать вы так не сможете. Если речь о задержках а-ля брокерский софт с задержкой в секунду выставляет заявки иногда, а не мгновенно — ну заложите проскальзывание чуть побольше и вуаля. А лучше вообще с запасом, чтоб себя не обманывать.
+1
- 3Qu
  31 мая 2021, 20:53
  Replikant_mih,
  Берете специализированный софт, позволяющий тестировать на истории и… тестируете.
  А что есть тест? — не более чем цикл, подающий на вход системы последовательность котировок. Т.е., всего навсего, циклы for() или while()
  Так, зачем для этого специализированный софт? Если у человека запрограммирована система, то уж как нибудь for() или while() он и самостоятельно напишет.))
  А если нет, то и никакая спец система никак не поможет.
  0
  - Никита Рейхнер
    31 мая 2021, 21:36
    3Qu, ахах ну надо будет начать изучать питон)
    0
    - 3Qu
      31 мая 2021, 21:42
      Никита Рейхнер, думаю, надо и без ). Но можно в чем угодно. Знаю людей, которые все делают в МатЛабе, и даже в R.
      0
      - Никита Рейхнер
        31 мая 2021, 21:48
        3Qu, Вообще я думаю что питон он для HFT больше походу, тк там скорость важна а с такими ПО мне даже интуиция подсказывает что должно быть удобнее)
        0
        3Qu
        31 мая 2021, 22:51
        Никита Рейхнер, хфт, это вообще не про нас.)
        Вообще, для хфт специальные платы для компа делали, на заказ. Сведения на лет 10 назад.
        0
        Sprite
        31 мая 2021, 23:22
        Никита Рейхнер, HFT это не питон, а вот это:
        
        0
        Никита Рейхнер
        01 июня 2021, 11:44
        Sprite, жесть
        0
  - Replikant_mih
    31 мая 2021, 22:58
    3Qu, Да, бэйзлайновый цикл, или векторные бэктестер пилится за пол часа, условно. Но самое веселье начинается потом. Наигравшись с таким болваночным решением, быстро понимаешь, что дофига чего не хватает для счастья. Начинаешь оно пилить. И так постоянно, со временем заколебываешься это все пилить и бросаешься в объятья софта где это все с любовью для тебя и для сотен-тысяч таких же как ты уже запилили разработчик. Главное сделать правильный выбор. Один из атрибутов правильного выбора на мой взгляд — горящие глаза у разработчиков и чуткость к потребностям аудитории.
    
    А прикидочно идеи тестировать на своем бэктестере — да, это можно. У меня, например, код очень легко пишется в моем бэктестере да и тестится не долго, но вот чего-то сложного делать нельзя.
    +1
    - 3Qu
      01 июня 2021, 00:06
      Replikant_mih, ну, уж, не знаю.
      В том же Питоне любой каприз, которого не сыщешь ни в каком софте, который «с любовью», за 5 минут делается.
      Например: зависимость прибыли от значения индикатора(ов) в момент сделки. Потом график строим — ещё пару минут.
      В своем тестер, там тебе и регрессионный анализ, и нейросети, и чё хошь. А в «с любовью» для этого какие то костыли присобачивать надо, и скакать из одного софта в другой.
      0
      - Replikant_mih
        01 июня 2021, 00:47
        3Qu, Ну, специализированному ПО, закрывающему твои основные потребности, сложно противопоставить поделки на Питоне. А не поделка — это хренова тонна времени.
        
        Я могу на питоне переместить папку, удалить файл, переименовать, но я же не буду писать на питоне Проводник или операционную систему.
        
        У меня есть довольно разветвленный и глубокий проект на питоне для алго всей этой истории, но в какой-то момент я просто в этом немного разочаровался.
        Да, удобно собирать какие-то штуки — автоматизирующие скрипты какие-то, но не полноценный софт для алго.
        0
        3Qu
        01 июня 2021, 00:53
        Replikant_mih, у меня Питон — моделирование + тестирование, отработка стратегий. Оч. неплохого качества, кстати.
        Потом это все переводится на язык системы — Lua + C++. Будет надобность, Питон подключается без проблем, а это куча возможностей. Пока надобности не было.
        0
        Даниил Лазарев
        01 июня 2021, 01:03
        3Qu, лучше сразу писать на с++, на нем тестить и запускать как бота
        0
        3Qu
        01 июня 2021, 01:05
        Даниил Лазарев, я так не считаю.
        Стратегия д.б. смоделирована и отработана. На С++ это не оч удобно, да и долго.
        0
- Никита Рейхнер
  31 мая 2021, 21:45
  Replikant_mih, Ну да, вообще hft это страх), надо будет посмотерть эти проги, я просто помню что когда-то у меня база с бинанса в TsLab не импортировалась и я забил
  0
Алексей А.
31 мая 2021, 22:56
Это может делать любой софт, предназначенный для тестирования стратегий. Tradingview, AmiBroker.
0
ves2010
31 мая 2021, 23:37
только тслаб
он бесплатный для тестов
все на русском языке
живой форум и тхподдержка
дополна видосов
не требует умения программировать — все собирается из кубиков как лего
0
Andrew Morozov
02 июня 2021, 16:55
С/с++ это очень серьёзно. И очень очень сложно. В итоге это оптимальный вариант.
Но начинать лучше с простого, Tradestation скачайте, удобный, элементарный встроенный язык. Возможно, вам и кубиков тслабовских хватит, но кодить там точно не научитесь. Вопрос вообще актуальный, хочется тестировать как можно больше, а кодить как можно меньше.
0
Andrew Morozov
02 июня 2021, 17:16
Было дело несколько лет назад как то баловался, сделал простейший эмулятор matching engine, ну и провел несколько тестов на предмет разницы между результатом бэктеста и «реальной» торговлей у нескольких торговых терминалов. Но дабы не оскорблять чувства верующих, подробности озвучивать тут не буду, печально там все..
Свой бэктетер надо…
0
- Никита Рейхнер
  04 июня 2021, 18:17
  Andrew Morozov, а в чем проблема была?) типо может ли появится разница меж бектестом и реал торговлей даже если с запасом просчитать погрешности?
  0
Andrew Morozov
05 июня 2021, 23:55
С запасом вы все не посчитаете. Невозможно, например, учесть влияние ваших действий на будущую ситуацию в смысле реакции других участников аукциона на ваши сделки. Но я не это имел ввиду. Корректность методов выполнения тестов сомнительна в первую очередь в контексте цены. А поскольку код, который все это выполняет, увидеть невозможно, и внятного объяснения от разработчиков тоже как правило нет, непонятно, как и что можно корректировать на уровне АПИ. Лучше иметь свои исходники, по крайней мере править код можно. Если вы работаете с ohlc, питон наверное оптимальный вариант. Если тики, то с/с++.
0