МЕТОДИКА расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» на МОСБИРЖЕ

Всем привет!
В методике расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» от 14.09.2020 написано следующее:
4. Для расчета Теоретической цены опциона настоящей Методикой предусмотрено использование одной из следующих Моделей ценообразования маржируемых европейских опционов на фьючерсы: Модели Блэка (пункт 5) и Модели Башелье (пункт 6).

Дак вот вопрос! По какой всё же модели и когда рассчитывается теоретическая цена опциона на мосбирже?

МосБиржа опционы метод расчет фьюерс Блэк-Шоулз

Graphanton

Кострома

с 2 декабря 2020

7 Комментариев

kachanov
26 мая 2021, 17:16
По умолчанию для всех базовых активов используется модель Блэка. Переход на модель Башелье осуществляется в случае высокой вероятности отрицательных цен на фьючерсы.

тут
+1
kachanov
26 мая 2021, 17:17
Хотя в памяти отложилось, что только при отрицательных ценах
+1
Активный Инвестор
26 мая 2021, 17:58
в клиринге ставится птица, если происходит переход на Башелье… Пока всего по нефти и газу заложено… Но в обеих моделях в основе расчета теорцены лежат НАШИ!!! (или маркетоса) ордера…
+1
Graphanton
27 мая 2021, 08:55
Т.е., если цена фьючерса уходит в отрицательные значения, используется модель Башелье, иначе используется модель Блэка?
0

Читайте на SMART-LAB:

Цена нефти и газа. Сокращенные торги в День президентов

Нефть Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу закрылись с незначительным приростом менее 0,1%. Цены на сырую нефть стабилизировались на фоне ослабления угрозы нового острого вооруженного...

БКС Мир инвестиций

10:08

Инвестиционные платформы как инструмент привлечения внешнего капитала для бизнеса

Генеральный директор ПАО «МГКЛ» и глава подкомитета «Деловой России» по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин в колонке для информационного агентства ПРАЙМ отметил, что главным вызовом...

МГКЛ

09:59

Квазивалютный облигационный сегмент: что выбрать?

Погашение долларового выпуска «Газпрома» дает повод рассмотреть претендентов для валютного инвестирования в облигационном сегменте в перспективе одного года. 11 февраля 2026 года «Газпром...

Финам Брокер

16.02.2026

Как завтра утром рынок отреагирует на отчет Яндекса?

Завтра утром отчет Яндекса. Обычно Яндекс отчитывается в 9 утра. В 13:00 запланирован звонок с инвесторами. Ожидания по отчету я состряпал в табличке: