Вопрос - можно ли обыграть индекс?

смотрякакой индекс?
самый простой способ — равновзвешенный етф на сам индекс
еще более простой — етф на смол кап
и саамый простой етф на растущие акции

 и лично у мя плечо 0.8

  — А давайте пить чай! — сказали хозяева
— Давайте пить то, что пили! — возмутились гости

Там может быть и другая схема, плеча нет, но есть 10-100 стратегий или счетов для одной стратегии с равным процентом депо, а дальше игра заканчивается. когда какой-нибудь счет обскочит бенчмарк. Собственно этот счет и выставляется как рекламный баннер телеграм канала)))

открой реальные графики пифов и смотри: там торгую с плечом 1 и бывает, что обыгрывают индекс на разных интервалах.

Вопрос- можно ли есть эти грибы?
Ответ — можно, но только один раз.

нуно

 тыж матиматиг братан?

Вопрос — можно ли обыграть индекс?
плечо 1

Почему нет? Что он какой-то волшебный? Повезет с отбором акций — обыграете, не повезет — не обыграете.

Можно торговать без плеча, но отбирать бумажки с бетой больше 1 и в длинную обыгрывать индекс.

А смысл? Нет универсальной стратегии постоянно зарабатывающий. Так же как и меняющееся будущее. Трейдинг это как спорт. Можно научиться бегать, можно научиться быстро бегать, но научиться бегать на олимпийский результат очень тяжело и ещё тяжелей долго удерживать это первенство. 20 % годовых делать достаточно легко и этого вполне хватает для счастливой жизни без какого либо плеча и доп рисков.

А смысл смотреть на плечо? Нужно смотреть на  соотношение CAGR (среднегодовой доход) к макс.просадке. У sp500 за 20 лет оно 9% / 54%  = 0.16 

Если ваш резалт лучше — значит бьете индекс. Если хуже — не бьете:)
А какое плечо при этом используете — это уже про толерантность к риску, а не про качество стратегии (в разумных пределах).

Сравнивать свои результаты нужно с индексом полной доходности или с фондами на индекс полной доходности. Расчетный индекс для сравнения не подходит. И долгосрочно индекс полной доходности обгонять могут единицы

 Какой результат вы показали бы в реале, если бы использовали плечо 1?

И что делать тем, кто умеет не только в акции, а во фьючерсы и в опционы?  Как бы ничего не мешает торговать параллельно разные классы стратегий на разных активах и не иметь при этом адского плеча.

 А вообще есть банальные слова Баффета, сделавшего миллиарды, — бойтесь формулы несущих. Тут обладая базовыми понятиями достаточно все просто. Не надо жадничать и изобретать велосипед нужно просто понимать что происходит в экономике, следить за денежной массой и инфляцией и своими компаниями.

те, кто использует плечо никогда индекс не обыграет, елси плечо не рассчитано исходя их параметров торговой стратегии (например по критерию Келли адаптированному)

А обыграть широкий рынок можно купив индекс металлургов, он проигрывал широкому рынку только с 12 по 15 гг

По заданным условиям, ещё подразумеваемом долгосроке, обыграть индекс мне видется сложной задачей.

Из положительных примеров — закупил в ковидокризис на лоях пирамидой амер стонки без плечей, в вышло 40% за год. При условии м2 +25%, чистый выигрыш считаю как 15%. И это идеальный шторм. Долгосрок размоет как слезы во время дождя.

Не зря же люди указывают не только доху, но и достигнутый риск. Некоторые шарпа считают или индекс язвы. 
Если у меня сегодня плечо 3, а потом неделю часть портфеля в кэше, как считать среднее плечо, надо ли его считать вообще. Что делать с частотой совершения сделок, по содержанию плечо ХФТ совсем не то, что у инвестора.

Если вы хотите обогнать индекс, то покупайте лучшие бумаги рынка (лучшие по доходности). Эта стратегия называется эффектом моментума и она реально работает. Без труда можно в этом убедиться на истории торгов, да и научные работы есть, этому посвященные. Использование же плеч может привести к полной потери депозита в случае сильной просадки. А такая просадка обязательно будет, если вы собираетесь торговать десятилетия.

" — скажите, а если вы 2 бутылки водки выпьете, то сможете работать за станком
    — ну я же работаю." ))

Ну я обыгрываю, и при этом использую плечо не больше 1 (т.е. не использую заёмных средств)

А зачем? Мы ж не жадные

ребят давайте я 5 коп вставлю
вот тут смотря как считать либо каждый, год либо, например, за 3/5/… смотреть.
вот есть Евгений Ворончихин у него стата на коммоне есть за не помню по-моему с 2016 или даже раньше лет, у него последние пару лет буксовал счет, но в короний год выдал пару иксов и активы у него в ярд под управлением насколько знаю.
дак вот если смотреть, то за год не обгонял в какие-то года, а если за 5+ лет взять и отнормировать на плечо (не думаю, что он 10е плечо использует, думаю макс 2/врядли 3-4 с ярдом на счету)), то обогнал получается.
еще как-то один коллега выкладывал расчет свой на истории за 15 лет, узнал в нем похожие свои расчеты, поэтому верю
дак вот там за 15+ лет прибыль тупо каждый год и если убрать плечо, то тоже суммарно дернет индекс на раз-два
прибыль/просадка примерно 2
так что можно, можно обогнать индекс, другой вопрос правильно пишут с какой просадкой!
и еще считаю важным, что система не только должна суммарно обгонять индекс ( суммарно и пусть даже и с плечом, иначе это баловство), но и должна отрабатывать такие райские движы как в 2008 и 2020
так что есть такие подходы, дерзайте, ищите

 дак ведь даже при дохе 1% если каждый год рост будет экспоненциальным разве нет?
следовательно если зарабатываешь каждый год и не выводишь, то и рост экспоненциальный)

Есть пул стратегий (принципы различные). Делаю примерно 2x от индекса. За счет этого могу использовать только пол-капитала чтобы показывать доходность СиПи. А на обвалах подключать остальное. Либо хеджиться дальними опционами, отдавая 7-9% годовых на весь капитал.

так это, пишем Баффету, забираем лям баксов. Делаем на этом Олимп хайпа, запускаем каналы, яхта, мулатки, махито...
Нахрен  вся эта движуха с торговлей?

Никогда не использовал плечи, шорты в акциях. Результат существенно выше индекса.