12 августа 2012, 16:33
Второй вебинар с А.КАЛЕНКОВИЧЕМ... готовимся встречать!
Во первых хочется от души поблагодарить Тимофея и Алексея за первый вебинар! Даже несмотря на то что вебинар прошел в пилотном режиме, и тролли со спамерами всласть потрудились… Вебинар удался!
Однако благодаря тролям многие не смогли задать вопросы по теме, кто-то просто не успел подготовиться. — Ну и конечно же на некоторые вопросы Алексею самому было тяжело ответить в таком режиме.
Поэтому предлагаю ко второму вебинару подготовиться основательно! Оставить в комментариях свои конструктивные вопросы, Алексей с Тимофеем их заранее профильтруют и надеюсь ответят на самые интересные из них.
Вопросы отменя:
1. Предлогаю Алексею дать почву для размышлений начинающим опционщикам и кратенько разобрать вот такую позицию:ссылка на профиль позы
Какие подводные камни имеет позиция? На что стоит обратить внимание на ваш взгляд? Как бы вы её перестроили? И как бы управляли?
(позиция собрана на коленке просто для примера! Предпологается что расчитываем на снижение рынка к 130000 в течении следующей недели)
Вопрос второй:
Планируете ли Вы зимой поездку в Тайланд или на ГОА? С удавольствием бы пообщался с вами лично за стаканчиком хорошего вина и поделился некоторыми мыслями (по известным причинам в интернете их озвучивать не хочу)… вопросами о вашем софте и системе пытать не буду, обещаю :)
Вопрос третий:
Есть ли вообще смысл использовать индекс RTSVX? На ваш взгляд, отражает ли формула его расчета более менее полную картину?
Однако благодаря тролям многие не смогли задать вопросы по теме, кто-то просто не успел подготовиться. — Ну и конечно же на некоторые вопросы Алексею самому было тяжело ответить в таком режиме.
Поэтому предлагаю ко второму вебинару подготовиться основательно! Оставить в комментариях свои конструктивные вопросы, Алексей с Тимофеем их заранее профильтруют и надеюсь ответят на самые интересные из них.
Вопросы отменя:
1. Предлогаю Алексею дать почву для размышлений начинающим опционщикам и кратенько разобрать вот такую позицию:ссылка на профиль позы
Какие подводные камни имеет позиция? На что стоит обратить внимание на ваш взгляд? Как бы вы её перестроили? И как бы управляли?
(позиция собрана на коленке просто для примера! Предпологается что расчитываем на снижение рынка к 130000 в течении следующей недели)
Вопрос второй:
Планируете ли Вы зимой поездку в Тайланд или на ГОА? С удавольствием бы пообщался с вами лично за стаканчиком хорошего вина и поделился некоторыми мыслями (по известным причинам в интернете их озвучивать не хочу)… вопросами о вашем софте и системе пытать не буду, обещаю :)
Вопрос третий:
Есть ли вообще смысл использовать индекс RTSVX? На ваш взгляд, отражает ли формула его расчета более менее полную картину?
bepybo, Посмотрел, замечательное видео!
Плюс ещё сентябрь был достаточно теплым и охлаждение экономики увидем в ноябре, а замедление инфляции уже видно — это примерно 0,5% в месяц (сентябрь — октябрь)
Aboldet, наглядная иллюстрация теоремы Тарана, как перемога превращается в зраду
Главные потери этого года для пропаганды Solidcore и ММВБ:
После ряда вскрытий нашими силами косяков эмитента и Мосбиржи:
16.10.2024
директору по связям с инвесторами Евгению Монахову сказ...
Владимир Трошев, например, купил по 35, сбросил по 34, скупил по 33, сбросил по 32,5, купил по 32, сбросил по 31,9 и т.д. Шорт.А потом у тех, кто участвовал на заёмные, срабатывают стопы. И инвесто...
Vic, для ориентира, в отчете Газпром писал, плюс 100бп к ставке по займам — это минус 30млрд из прибыли до налогов.
Va Chen, женщины, как и всё остальное будут казенные и выдаваться будут за успехи в бою.
Netflix, Inc. — Прибыль 9 мес 2024г: $6,843 млрд (+53% г/г)
AlexRondo, У меня, в ВТБ, от Кисточек приходит на брокерский счёт. У других, в ВТБ банк, приходит на мастер счёт. На скрине видно, что платёж Кисточек виден в приложении. В приложении банка ВТБ тож...
23:53
Артем Воробьев, у тебя конфабуляция или просто проблемы с головой? В 23-м году акции ВТБ выросли на 40%
ТУТ ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ ТОЛЬКО АЛЕКСЕЮ!!!
Ваше мнение — Если бы ликвидность с опционов и фьючерса РТС, перекочевала бы на аналогичные инструменты индекса ММВБ — Облегчило или усложнило бы это жизнь Российским опционщикам?
По вашему мнению жизнеспособна ли (статистический арбитраж) стратегия основаная на разности улыбок волатильности для коллов и путов с одинаковым сроком истечения (несколько страйков). Обыгрывается тот факт что на момент экспирации колл и пут входят в паритет (иначе был бы возможен безрисковы арбитраж)
Заранее спасибо.
ПРОЩЩЕ, И БОЛЕЕ ПОЛЕЗНЕЕ БУДЕТ РАЗОБРАТЬ ОДНУ ЛЮБУЮ КОНСТРУКЦИЮ
вопрос по конструкциям ему задавались не раз — ответ один,
я задаю вопрос — расскажите интересную схему работы опционов, т.е. действия при изменения рынка в ту или иную стороны, изменения волатильности — что использует? как и когда фиксирует прибыль?
Он маркет-тейкер!