Еженедельный анализ финансовых рынков

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №55 от 23.05.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!

В данном выпуске больше внимания макроэкономике и прогнозированию инфляции в США, также шире осветил тему доходности длинных трежерис.

00:08 – приветствие и вступительное слово.

01:27 МАКРО
01:32 – обзор новых заявок на строительство в США;
03:48 – обзор инфляции в развитых странах в апреле;
05:31 – прогноз монетарной инфляции в США на базе количественной денежной теории;
08:29 – прогноз инфляции в США на основании оценки дефицита рабочей силы;
10:53 – обзор рынка труда в развитых странах;
11:27 – обзор делового цикла в мае в штате Нью-Йорк – производственные цены продолжают расти в мае;
12:08 – обзор предварительных данных по деловому циклу в мае в развитых странах;
13:48 — обзор недельных данных: заявки по безработице и индекс Redbook;
15:07 – состояние счетов в финансовой системе США продолжает оказывать давление на доллар;
16:30 – резюмирую по блоку с макрухой.

18:57 РИСКИ
19:02 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис;
20:46 – авторская модель оценки аппетита к риску «индекс страха»;
20:57 — обзор динамики защитных активов и спекулятивных ожиданий по ним;
21:32 – обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;
22:22 — обзор ожидаемой инфляции в США и S&P500;
23:15 – резюмирую по блоку с оценкой финансового риска.

23:44 РЫНКИ
23:50 – трежерис: анализ зависимости торгового баланса, ставок 10-летних трежерис и притока иностранного капитала, как основного канала покрытия дефицита внешнего баланса, технический анализ по фьючерсу на 10-летние трежерис.
28:30 – S&P500: обзор чистой спекулятивной позиции по фьючерсу, техническая картина по «сипе».
30:55 – валюты: обзор авторского индикатора оценки индекса доллара, обзор чистой спекулятивной позиции, техническая картина по индексу доллара, обзор спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ, обзор валютной корзины.
37:18 – золото: обзор форвардной кривой на рынке золота, обзор потоков на финансовом рынке золота (СОТ и ETF), сезонность рынка золота, техническая картина по золоту и серебру.
41:47 – медь: сезонность рынка, техническая картина, обзор чистой спекулятивной позиции, обзор запасов на биржах LME и COMEX, обзор фронтального спреда.
44:54 — нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, краткий обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, позиции по спредам, чистая спекулятивная позиция по нефтяным фьючерсам СМЕ, сезонность рынка, техническая картина.
51:54 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, обзор чистой спекулятивной позиции, техническая картина.
54:09 – зерновые: фронтальный спред по пшенице и кукурузе, чистая спекулятивная позиции по пшенице и кукурузе, сезонность рынка пшеницы и кукурузы, техническая картина по кукурузе и пшенице.

57:19 ИТОГИ
Итоги анализа: коротко о макроэкономике, аппетите к риску, мои выводы по рынкам, что держу, мои ожидания.

========================================
За оперативной информацией по финансовым рынкам приглашаю всех желающих в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader