"Арбитраж - прочная страсть" или как понять непонятное.

Зачастую бывает в жизни такое: читаешь заумные книги, смотришь заумные лекции но, пока сам не попробуешь, нихера ничего не поймёшь. Несчастные опционщики рассчитывают свою волатильность, строят какие-то супер модели, НО всё это не работает, потому что есть рынок, и как он прокотирует, так и будет.
Сегодня наблюдал интересную картину на доске опционов на брент. Пока фьючерс летел «в космос» на $2 (вола = 45-50%), IV двигалась в противоположном направлении с 37% до 27% на 10 пунктов (ДЕСЯТЬ, КАРЛ! ). И ладно, если бы просто наблюдал. Покупал же ведь всю дорогу, идиот:)) Процентов на 15 в минус ушёл за день. Теперь уж точно на всю жизнь запомню этот урок.
ПС: свои-то шишки к голове всегда ближе:))

мобильный пост опционы

bozon

Ульяновск

1 467

с 9 декабря 2013

20 Комментариев

pessimist
21 мая 2021, 21:21
ПС: свои-то шишки к голове всегда ближе:))

Грабли бывают двух типов:
1) — те, которые чему-то учат;
2) — мои любимые

Считайте, что Вы наступили на первые...
+7
bozon
21 мая 2021, 21:38
Здесь интересно другое. Маркетмейкер ведь всё это время продавал мне эти дешёвые опционы и, наверное, зарабатывал! Значит, его стратегия на историческую волатильность не завязана. И котирует он, получается, по направленной дельте.
+2
Активный Инвестор
21 мая 2021, 21:39
Пока фьючерс летел «в космос» на $2 (вола = 45-50%), IV двигалась в противоположном направлении с 37% до 27% на 10 пунктов (ДЕСЯТЬ, КАРЛ
связь между фучом и айви очень сомнительна…
есть рынок, и как он прокотирует, так и будет.
есть маркетосы и есть биржи… Как они прокотируют волу, так и будет… Но всегда против мелких спекулей
Арбитраж — прочная страсть
был бы у вас арбитраж, вас вола бы не волновала…
+3
Gugenot
21 мая 2021, 21:43
Про опционы достаточно знать только одно:
их нужно ИЗБЕГАТЬ !

+2

Читайте на SMART-LAB:

Henderson ускорил рост выручки к концу первого квартала

Операционные результаты Henderson за первый квартал выглядят умеренно позитивно. Совокупная выручка выросла на 4,2% г/г, до 6,6 млрд руб., а в марте темп роста ускорился до 7,0%. Это важный сигнал,...

Freedom Finance Global

16.04.2026

Учимся запускать своих торговых роботов

В Т-Инвестициях сегодня стартует серия бесплатных вебинаров по алгоритмической торговле. Занятия будут проходить по четвергам в онлайн-формате. Чтобы участвовать, не нужно быть программистом,...

Т-Инвестиции

16.04.2026

ПАО «МГКЛ» получило международный кредитный рейтинг

Компания стала первым российским эмитентом, которому в Индии присвоен кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале ПАО «МГКЛ» получило долгосрочный кредитный рейтинг по...

МГКЛ

10:02

Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?

Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре был установлен рейтинг 4 для облигаций и спот...