Стратегии для торговли на фондовом рынке РФ

Всем привет!

Пишу сегодня вечером от своего имени. Донести хочу следующее. Последнее время занимался тестированием различных стратегий для торговли на нашем рынке. В результате отобрал, как мне кажется, неплохие варианты.

В разработке 2 направления: краткосрочная торговля и среднесрок.

В первом случае мы имеем дело с двумя сделками ежедневно (практически). Вход в позицию и выход из неё. Во втором период удержания позиции разнится от 3 до 18 дней (в среднем для разных инструментов).

Информации довольно много, поэтому я все скомпоновал и закинул в ПДФ. Предлагаю всем желающим ознакомится с имеющимися стратегиями: http://www.interspread.ru/images/obzor/tradingstrategy.pdf

На вопросы уже, очевидно, буду отвечать завтра. В наших краях уже вечер. По вопросам сотрудничества предлагаю писать в личку.

С уважением,
Полковников Антон.

ММВБ ФОРТС акции фьючерсы торговля трейдинг МТС стратегии

Sibiryachok

Новосибирск

1 874

с 8 февраля 2012

9 Комментариев

Машковский Евгений
09 августа 2012, 20:09
Не понятно за какой срок проводился тест и общий принцип стратегий?!?!?
0
- MRX
  09 августа 2012, 20:27
  Машковский Евгений, Тестирование проводилось на временном периоде с 01.01.2009 года по 05.08.2012 года. При
  тестировании использовалось реинвестировании. При тестировании акций Сбербанка учитывалась
  комиссия в размере 0.035% на сделку. На фьючерсах комиссия не учитывалась.
  
  это в пдфе написано вначале
  0
MRX
09 августа 2012, 20:30
а вот самого алгоритма нет… только тесты!!!
0
zxcv
09 августа 2012, 21:49
ничего непонятно!
это что, доверительное управление?
0
ves2010
09 августа 2012, 22:10
имхо бред…
1 ряд ошибок
2 интересны тесты от 2007г… а с 2009 это не серьезно
+1
- Sibiryachok
  10 августа 2012, 05:41
  ves2010, если Вы заметили ошибки, то расскажите о них, пожалуйста.
  
  Назовите интересующие инструменты и стратегии, прогоню с 2007. Есть ли, к примеру, смысл СИ прогонять с 2007?
  0
  - ves2010
    10 августа 2012, 15:53
    Sibiryachok, есть ряд принципиальных ошибок
    1 не тестируй по цене открытия дня… даже когда тестиш на часовиках смотри реальное время сделок…
    2 комиссии и проскальзывания не учтены в должной мере
    3 в части стратегий малая средняя сделка
    4 прогон на данных от 2007 г интересен тем что там полный биржевой цикл включая кризис… какой смысл тестить от 09г на явном бычьем тренде?
    5 дродаун считается неверно… надо считать дродаун от начальной суммы, а не не от накопленной прибыли
    0
    - ves2010
      10 августа 2012, 15:54
      6 слишком большое отличие по профитам… ты явно делал оптимизацию под каждую бумагу
      0
      - Sibiryachok
        10 августа 2012, 19:10
        ves2010,
        1. Там везде экстремумы уходят за цену открытия, т.е. ордер подбирается в ходе торгов.
        2. Комиссии учтены, я же писал. Учел максимальную ставку. Со средним депо ставка получится ниже. Проскальзывания не учитываются, поскольку вход осуществляется лимитными ордерами в том случае, если цены на последующей свече после сигнала полностью захватывают цену входа. Это прописано в коде. Учитывать же комиссию на фьючах при максимум одной сделке в день не считаю нужным.
        3. Да, здесь согласен.
        4. Многие стратегии прогонялись с 2008 годом. Результаты идентичны. Выложил с 2009 для удобства. Кстати, с 2009 был и бычий рынок, и годичный флэт, и резкий обвалы. Так что здесь тоже все нормально в плане полного биржевого цикла.
        5. Зачем считать просадку от начальной суммы? Надо считать в процентах от торгуемой.
        6. Да, оптимизация делалась. Но я не понимаю, что здесь плохого? Например по всем краткосрочным стратегиям выход из позиции идет в определенное время. Просто — время пробило — из позиции вышли. Естественно, дабы определить лучшее время, каждое время подвергалось тестированию. Но что тут противозаконного? Если мы с головы возьмем выход в 15 часов, то тем самым мы тоже проведем оптимизацию своего решения. Ну а компьютер дал лучший вариант не в 15, а в 17. Понятно, что результаты будут разные… валюты ходят не так волатильно, как акции. Если вбить на СИ 3 плеча, дабы уравновесить средний ход в процентах, то тоже получим впечатляющие цифры.
        0