Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 4

Торговые установки профиля объема

Теперь я покажу вам торговые установки, которые я использую в своей повседневной торговле. Это основные, основные установки, которые я использую. Я никогда не вступаю в сделку, если нет ни одной из этих установок.

Все установки можно использовать с любым таймфреймом. Я предпочитаю 30-минутные графики для внутридневной торговли, 240-минутные или дневные графики для свинговой торговли и дневные и месячные графики для планирования долгосрочных инвестиций.

Установка профиля объема №1: Установка накопления объема

Как я уже говорил ранее в этой книге, крупные институты, которые перемещают рынок и манипулируют им, создают свои огромные торговые позиции в боковых каналах ценового действия (областях вращения).

После того, как они накопят достаточно объемов, то есть после того, как они полностью войдут в свои позиции, они начнут сильную и агрессивную активность по покупке или продаже, чтобы сдвинуть цену. Они стремятся сдвинуть цену в направлении своих вновь накопленных позиций. Исходя из этого, мы знаем, что, если существовал боковой ценовой канал, за которым следовал значительный восходящий тренд, сильные покупатели накапливали свои покупательские позиции в ценовом канале. Если, с другой стороны, был боковой канал, за которым последовала сильная распродажа, то мы знаем, что сильные продавцы были ввод своих позиций на продажу в канале.

Вот пример сильных покупателей, вступающих в свои позиции в зоне ротации:

Вот пример сильных продавцов, входящих в свои позиции в зоне ротации:

Теперь вы знаете, в какой области сильные покупатели или продавцы вошли в свои позиции. Пришло время использовать Гибкий профиль объема, чтобы заглянуть внутрь этой области, чтобы точно увидеть, на каком уровне цен объемы были самыми тяжелыми. Это будет место, где было накоплено большинство позиций. Это наиболее значимое место для сильных покупателей или продавцов (= для крупных учреждений) Изображение — ниже-это то же самое изображение, которое я уже использовал, только на этот раз с гибким объемом. В этом случае самые большие объемы в зоне вращения были на уровне цены 1.2336.

Теперь вы видите, где объемы сильных покупателей были самыми тяжелыми. Вам нужно только отметить точный уровень (в данном случае 1.2336) и подождать, пока цена вернется к нему. Когда он достигает уровня, вы входите в длинную позицию с этого уровня. Не нужно ждать какого-либо подтверждения.

Сценарий короткой торговли этой установки выглядит следующим образом:

Позвольте мне теперь объяснить логику этой установки. Есть две причины (фактора), по которым цена так хорошо реагирует на зоны объема. Это рассуждение применимо не только к настройке № 1, но и ко всем другим настройкам громкости, которые я покажу вам позже.

Причина № 1: Сильные покупатели/продавцы, которые накапливали свои позиции, скорее всего, будут защищать свои позиции и свои интересы. Таким образом, когда цена возвращается в область накопления объема, сильные покупатели/продавцы начинают агрессивно защищать свои позиции. Это означает, что сильные покупатели начинают агрессивную покупательскую активность, чтобы снова поднять цену вверх. Сильные продавцы защищают свои короткие позиции агрессивной распродажей, которая снова снижает цену. Вот картинка, демонстрирующая это (сценарий длинной торговли):

Сценарий короткой торговли будет выглядеть так же, только наоборот.

Причина № 2: никто не хочет рисковать в борьбе с сильными и агрессивными покупателями/продавцами.

Позвольте мне продемонстрировать это на примере: во-первых, сильные покупатели накапливали свои позиции в боковом вращении. Затем они агрессивно подтолкнули цену вверх (это длинный сценарий установки № 1). После этого покупатели на некоторое время перестали толкать цену вверх, и продавцы взяли верх. Они толкали цену все ниже и ниже, но когда они приблизились к сильному повороту, где сильные и агрессивные покупатели накопили свои массивные позиции, продавцы прекратили свою торговую активность и избавились от своих торговых позиций. Почему? Потому что они не хотели рисковать, вступая в драку с сильными и агрессивными покупателями.

Когда кто-то, кто находится в короткой позиции, хочет выйти из своей позиции, он покупает. Поэтому, когда эти продавцы начинают покупать, чтобы избавиться от своих позиций на продажу, они поднимают цену вверх. Это еще одна причина и еще одна сила, которая отталкивает цену от сильной области поддержки/сопротивления объема.

Позвольте мне прояснить это с помощью рисунка:

Именно сочетание двух факторов, которые я вам показал, отталкивает цену от зон поддержки/сопротивления.

Установка профиля объема №2: Трендовая установка

Я торгую установкой тренда, когда есть сильный тренд. Сильная тенденция указывает на то, что одна сторона рынка – покупатели или продавцы-гораздо более агрессивна, чем другая. В восходящем тренде сильные и агрессивные покупатели подталкивают цену вверх. В нисходящем тренде сильные и агрессивные продавцы толкают цену вниз.

Если вы посмотрите на объемы, накопленные в области тренда, вы заметите, что профиль объема довольно тонкий. Это потому, что обычно в трендах накапливается не так много объемов. Причина этого заключается в том, что цена движется слишком быстро, чтобы институты могли наращивать свои позиции там.

Однако, как правило, в тренде есть места, где цена на некоторое время перестала быстро двигаться, замедлилась, и участники рынка смогли добавить некоторые в свои позиции. Такое действие создает “кластер объемов“ внутри тренда. Важно, чтобы кластер объемов был создан в рамках тренда, и чтобы тренд продолжался после этого. Таким образом, мы можем предположить, что объемы, созданные в кластерах объемов, были объемами, которые агрессивные участники рынка добавляли к своим текущим позициям.

Ключевые моменты:

Кластер объемов, созданный в рамках сильного восходящего тренда, указывает на то, что покупатели увеличивали свои длинные позиции в этом кластере объемов.

Кластер объемов, созданный в рамках сильного нисходящего тренда, указывает на то, что продавцы увеличивали свои короткие позиции в этом кластере объемов.

Кластер объемов, созданный в рамках тренда, показывает место, где объемы были самыми тяжелыми. Это также самое важное место для сильных покупателей/продавцов, которые инициировали движение тренда.

При трендовой установке вам нужно только отметить точный уровень, на котором объемы были самыми тяжелыми в кластере объемов, и подождать, пока цена снова не достигнет этого уровня. Когда это произойдет, вы просто войдете в свою сделку в направлении тренда. Если был восходящий тренд, вы входите в длинную позицию. Если был нисходящий тренд, то вы входите в короткую позицию. Нет необходимости в каком-либо подтверждении. Вы входите в сделку с первого прикосновения.

Долгосрочный торговый сценарий:

Почему эта установка работает? Из-за тех же двух причин (факторов) Я писал об этом в предыдущем разделе (Установка № 1).

БОНУС: Особый случай этой настройки-когда она находится в слиянии с настройкой “Поддержка становится сопротивлением (и наоборот)". Слияние этих двух установок создает самые мощные зоны поддержки/сопротивления. Позвольте мне продемонстрировать это на сделке, в которой я сейчас участвую.

Ниже вы можете увидеть месячный график пары EUR/USD. Было три сильных отклонения уровня (отмечены синим цветом). Такая ситуация свидетельствует о том, что уровень был действительно сильной поддержкой. Когда цена прошла мимо этой поддержки, она стала сопротивлением. Это установка “Поддержка становится сопротивлением", о которой я писал ранее в книге. Наряду с этим, была также настройка громкости № 2: Настройка тренда. На рисунке показан значительный объемный кластер, созданный в области сильного тренда (черный прямоугольник). В данном случае мое внимание привлекло сочетание этих двух установок. Я вошел в свою короткую позицию на самом высоком пике кластера объема.

Ниже вы можете увидеть тот же график с реакцией на сильную зону сопротивления. Этот снимок был сделан через 4 месяца после первоначального анализа, который я сделал на предыдущем снимке.

Моя текущая короткая позиция сейчас составляет +851 пункт прибыли.

Вам не нужно искать эту настройку только на ежемесячных графиках. Это был всего лишь пример сделки, которую я совершил. Профиль громкости и все настройки, которые я использую, очень универсальны. Вы можете использовать, например, 30-минутный таймфрейм и торговать этой настройкой как внутридневной настройкой, или вы можете использовать 240-минутные графики и торговать ими как настройкой свинговой торговли. В данном конкретном случае я использовал месячные временные рамки, и я подошел к этой сделке как к долгосрочной инвестиции.

Установка профиля объема №3: Установка отклонения

Эта установка основана на нахождении очень сильного отказа от более высоких или более низких цен и применении к нему гибкого профиля объема.

Ключ к успешной торговле этой установки заключается в выявлении сильного отклонения на графике.

Иногда сильное отклонение выглядит как сильный пин-бар, созданный в точке качания, но иногда это не так ясно, и есть другие паттерны свечей. Мне все равно, какой паттерн свечи есть, потому что обычно паттерн меняется с таймфреймом (и мне не нравится быть связанным таймфреймом). Самое главное, что отторжение сильное и что агрессивность внутри него очевидна.

В длинном торговом сценарии я ищу активность продаж, за которой следует внезапный разворот цены и последующая сильная покупательская активность. Например, вот так:

В коротком торговом сценарии я ищу покупательскую активность, за которой следует внезапный разворот цены и последующая сильная активность продаж. Например, вот так:

Когда происходит сильный разворот цены, мы получаем информацию о том, что одна сторона рынка стала очень агрессивной и решительно отвергла какой-то уровень цен. В таком случае меня интересует, как были распределены объемы в рамках отказа. Другими словами – меня интересует место, где на рынок были добавлены самые тяжелые объемы в рамках отказа. Причина этого заключается в том, что место с самыми большими объемами отмечает место, где контрагент (покупатели/продавцы, отвергающие более низкие/более высокие цены) был наиболее агрессивным.

Я использую Гибкий профиль объема в области сильного отклонения, чтобы увидеть, где объемы были самыми тяжелыми. Затем я рисую горизонтальную линию от этого места и жду, пока цена снова не вернется к этому уровню. Когда цена достигает этого уровня, я вступаю в сделку. Если есть отказ от более низких цен, то я вхожу в длинную позицию. См. Пример ниже:

Если есть отказ от более высоких цен, то я вхожу в короткую позицию. См. Пример ниже

Я думаю, что Установка объема № 3-самая сложная настройка для торговли, потому что иногда трудно сказать, когда отклонение было действительно сильным и агрессивным, а когда нет. Кроме того, иногда отклонение довольно сильное, но распределение объемов внутри отклонения нелегко прочитать – в основном, когда в отклонении есть более сильные области объема. Из-за этого требуется некоторое время и практика, чтобы освоить эту настройку.

Разворотные сделки

Иногда цена вообще не реагирует на зону поддержки/сопротивления на основе объема и просто проскакивает мимо нее в стоп-лосс. Это происходит время от времени. Наличие убыточной сделки также является частью торговли. Однако есть еще одна вещь, которую вы можете сделать. Помните, как я говорил о том, что “поддержка становится сопротивлением (и наоборот)“ ранее в этой книге? Вы можете применить этот метод также ко всем настройкам громкости! Итак, всякий раз, когда цена не реагирует ни на одну из настроек, основанных на объеме, я показал вам, и она сталкивается со стоп-лоссом, вы просто ждете, пока цена не вернется к исходному уровню поддержки/сопротивления.

Когда он достигает уровня, вы входите в позицию разворота – это означает, что, если вы изначально шли долго, ваша новая сделка разворота будет короткой. См. Пример ниже:

Если вы изначально пошли на короткую позицию, ваша новая разворотная сделка будет длинной. См. Пример ниже:

Важное замечание:Важная вещь в сделках с разворотом заключается в том, что цена вообще не должна соответствовать вашему первоначальному уровню поддержки/сопротивления, и она должна пройти мимо него. Если, например, цена реагирует на ваш уровень, всего за 1-2 пункта до него, то я не рекомендую делать разворот. В таком случае уровень сработал, только немного раньше.

Изменение вашего предубеждения: Я должен предупредить вас, что говорить о разворотной сделке нелегко, по крайней мере, для вашего ума. Причина в том, что, когда вы входите в сделку, вы верите, что она сработает — вы предвзяты. Когда цена идет против первоначального предубеждения, люди склонны надеяться, молиться и все еще доверяют своей торговле. Они не могут признать, что были неправы. Даже когда они берут стоп-лосс, они верят, что цена в конечном итоге изменится, и что они были правы.

Из — за этого самое сложное в разворотных сделках — это быстро изменить свой уклон. Так, например, когда вы входите в короткую позицию, вы верите, что цена пойдет вниз, вы пристрастны к короткой позиции. Когда вы принимаете стоп-лосс, вы должны немедленно изменить свое мнение, чтобы быть долго предвзятым. Это легче сказать, чем сделать! Мой совет — попрактиковаться в изменении своего предубеждения, сначала входя во все разворотные сделки с небольшой позицией. Когда вы увидите, как хорошо работают разворотные сделки, вы обретете уверенность, и вам станет легче изменить свою предвзятость.