04 мая 2021, 00:13

Портфель как замена прогноза?

Доброй ночи, коллеги!

Недавно столкнулся со следующей проблемой.

Есть набор систем, которые (в теории) должны хорошо (с положительным МО) отрабатывать следующий таймфрейм.
Попытка выбрать из них оптимальный прототип потерпела фиаско (ну, либо у меня руки кривые).
В итоге — запустил портфель из всех систем/прототипов — в среднем он работает по плану.

МЫСЛЬ.
Если из набора кандидатов в чемпионы трудно выбрать самого перспективного — следует всех заставить бежать к финишу.
Но это только в том случае, если мы знаем, что все кандидаты добегут до финиша за время, не более, чем...

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

Общее развитие трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

457

26 229

с 11 августа 2018

21 Комментарий

bocha
04 мая 2021, 00:21
На Востоке знают толк в составлении оптимальной семьи.
Проверено столетиями!
+1
eDoK
04 мая 2021, 00:22
это тем более имеет смысл, если не все кандидаты добегут до финиша, а на рынке лучше ни в чем не быть уверенным :)
+2
gurovofficial
04 мая 2021, 00:47
Если не рвать и не метать, состояния не будет:) ИМХО
0
- Мальчик buybuy
  04 мая 2021, 00:52
  Ivan Gurov, не, ну рвать — это наше фсе, практически
  
  А метать то куда?
  
  С уважением
  0
wrmngr
04 мая 2021, 02:36
Всё, верно, в такой нестационарной среде лучше иметь набор субоптимальных чем один экземпляр якобы идеальный
+3
- Мальчик buybuy
  04 мая 2021, 02:55
  wrmngr, да, все так
  
  Я, собссно, к этому и пришел неким (кровавым) образом.
  Лучше работающий (субоптимальный) портфель, чем (сомнительный) прототип.
  
  С уважением
  +2
Константин Автухов
04 мая 2021, 03:03
Если есть набор систем, а не «система» то лучше проверять все
+1
wistopus
04 мая 2021, 07:30
Доброй ночи, коллеги!
а я коллега?....
Что вы думаете по этому поводу....?
мысля верная....тока практика может показать — кто есть кто....

п.с.
опять не спится?..
0
Bazilius
04 мая 2021, 07:44
Командный спорт это конечно хорошо, но один хромой спортсмен лишит медалей всю команду)
0
- Дмитрий Овчинников
  04 мая 2021, 07:55
  Bazilius,
  нормальная команда даже мертвого или упирающегося дотащит до финиша с медалями.
  +1
  - Bazilius
    04 мая 2021, 08:05
    Дмитрий Овчинников, попробуйте сыграть в футбол со слепым вратарем)))
    0
    - Дмитрий Овчинников
      04 мая 2021, 08:14
      Bazilius,
      я в регби играю, там вратарь не нужен :)
      +1
      - Bazilius
        04 мая 2021, 08:22
        Дмитрий Овчинников, ну тогда на одной ноге и с одной рукой)))
        0

rosov

04 мая 2021, 08:54

Компания	Символ	Стоимость на 31.12.2020	Кол-во акций	% портфеля
APPLE INC (COM)	AAPL	117,714,016,000	887,135,554	43.61%
BANK AMER CORP (COM)	BAC	30,616,150,000	1,010,100,606	11.34%
COCA COLA CO (COM)	KO	21,935,999,000	400,000,000	8.13%
AMERICAN EXPRESS CO (COM)	AXP	18,331,249,000	151,610,700	6.79%

Акции в портфеле Баффета.https://www.buffett.online/portfolio/

bozon
04 мая 2021, 10:35
Проблема мультисистемного трейдинга в том, что когда ТСы конфликтуют, они торгуют между собой, генерируя комиссионные излишки для бирж и брокера.
0
- SergeyJu
  04 мая 2021, 10:37
  bozon, никто не мешает торговать сразу суммарную позицию. Издержки не растут, иногда даже снижаются.
  +1
SergeyJu
04 мая 2021, 10:36
Если Вы разобьете интервал наблюдения на несколько подинтервалов, почти наверное окажется, что в разных подинтервалах лучшими будут разные из пучка близких эквити.
По крайней мере, у меня так получается. Поэтому пучок лучших устойчивее и удобнее для торговли, чем постоянный выбор самой лучшей.
На численном эксперименте с портфелем из 30 американских акций у меня получилась интересная картина.
У меня была грубая система и дополнительный параметр, по которому можно было провести оптимизацию. Я сравнил портфель «нрубых» систем и портфель оптимизированных систем.
По доходности очевидно лучшим бы оптимизированный. А вот по соотношению дохи к риску грубый портфель оказался значимо лучше. Вот и думай.
0
О'Грин
04 мая 2021, 12:05
Если из набора кандидатов в чемпионы трудно выбрать самого перспективного — следует всех заставить бежать к финишу.
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
В переводе на русский — заставить весь рынок двигаться в нужном направлении?
Побегут-то кто куда, половина домой убежит, через старт. )))
Чтобы все бежали к нужному финишу, надо для каждого точку старта выбирать индивидуально.
0
Дмитрий Арендателев
04 мая 2021, 12:37
это только в том случае, если мы знаем, что все кандидаты добегут до финиша за время, не более, чем...

а что мешает заложить настраиваемый параметр риска, который будет показывать сколько не добегут? А базовую ставку брать из истории.

Но все равно остается проблема в том, что кандидаты разные. Иногда классом отличаются так, что сравнить их никак.
0
Алексей Овечкин
10 мая 2021, 20:26
Диверсификацию не кто не отменял.
Еще лучше диверсифицироваться не только по портфелям, но и по времени.
0
- Foudroyant
  30 сентября 2021, 13:16
  Алексей Овечкин, по времени — по разным ТФ что-ли?
  0

Читайте на SMART-LAB:

Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Русагро» на уровне АА-(RU) со стабильным прогнозом

Сегодня мы рады поделиться новостью о подтверждении высокой оценки уровня кредитоспособности ПАО «Группа «Русагро». Ключевые составляющие рейтинга согласно оценке АКРА: ✅...

Русагро

15:47

X5 объявляет о размещении корпоративных облигаций на сумму 20 млрд руб.

X5 объявляет о размещении ООО «ИКС 5 ФИНАНС» рублевых облигаций серии 003P-19 на сумму 20 млрд руб. Ставка купона по облигациям с ежемесячным купонным периодом с офертой через 25 мес....

X5 Group

15:51

Консенсус-прогноз по прибыли

Представляем консенсус-прогноз по прибыли ДОМ.PФ за первый квартал 2026 года. По оценке аналитиков 12 ведущих российских инвестдомов, прибыль компании превысит 28 млрд рублей при рентабельности...

ДОМ.РФ

11:40

ММК: результаты в 2026 году продолжат ухудшаться. Актуализация взгляда на акции компании.

Здравствуйте! Продолжаю серию публикаций с актуализацией взгляда на российские металлургические компании и состояние рыночной конъюнктуры в секторе. Сегодня остановимся на ММК. Слабые...