COT (CFTC): производители продают S&P500

Обратите внимание на увеличение чистой шортовой позиции производителями.

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации
(в таблицы — чистые позиции участников рынка,
зелёная цифра, если лонг больше шорта,
красная цифра, если шорт больше лонга).

Теория.

Обработка (Chicago Mercantile).

&t=135s

C уважением,
Олег.

COT отчет Cftc cot s&p-500

https://t.me/OlegDTrading

Олег Дубинский

Москва

1148

96 663

с 12 мая 2020

11 Комментариев

PTSStrader
01 мая 2021, 23:51
Hi Oleg,
zhalko, chto Vy — ne torguete SP500 ni v kakom instrumente...
esli by torgovali, to navernjaka obratili by vnimanie na ...Monthly/Weekly(5HH,5LL!!!!) CHARTS, poprobovali naiti «podobnoe» v istorii i...i, kak sledstvie, ne sil'no perezhivali by za «proizvoditelei»....:)

Vy by navernjaka vspomnili, chto...strukturno rynok «ne mozhet ne vystroit' strukturu dlja SER'EZNOGO DT(kak primer — sm. NDX.W!) — a dlja etogo — nuzhno vremja, kak minimum, polovina+ poslednego paterna HH-LL(3?) nedeli...,

Buduchi professionalom, Vy by gromko skazali vsemu soobschestvu, chto ...i eto — ne vse: ibo ...

ljuboi blizhaishii ekstremum ..pered ROLLOVER — «must die» after Expiration.

I kakim tut bokom COT — perestali by vspominat' i...«pugat'» i tak perepugannyx armagedonschikami traderov....

Pomnitsja mne, esche v konce fevralja, vy «vsex preduprezhdali», i vam bylo skazano:
«ne putaite perekladku kapitala s „vse propalo“!:)...

S uvazheniem,
PTSStrader.

+3
- Олег Дубинский
  02 мая 2021, 00:31
  PTSStrader, возможно.
  Будущее покажет.
  Всё возможно.
  
  С февраля прошло 2 месяца:
  для среднесрочных позиций, совсем не много.
  0
Активный Инвестор
02 мая 2021, 11:58
COT (CFTC): производители продают S&P500
производители чего? И для чего производителям продавать СиП, а не опционы на нефть или зерно?
0
- Олег Дубинский
  02 мая 2021, 12:35
  Активный Инвестор, добавил слайд с описанием. Commercial — это производители в отчётах СОТ (хеджирование).
  0
  - Активный Инвестор
    02 мая 2021, 12:42
    Олег Дубинский, ну так у вас там совершенно неверная трактовка... Производителям совершенно не нужен СиП… им нужны товарные фучи и опционы… Нон репотэбл именно и определяет движение, потому что именно по ним и работают СПАН калькуляторы… Вы же сами пишите, что ставить надо против них…
    0
    - Олег Дубинский
      02 мая 2021, 14:27
      Изменения первыми улавливают хэджеры.
      Их чистая позиция перевернулась
      0
      - Активный Инвестор
        02 мая 2021, 16:22
        Олег Дубинский, да хеджеры на то и хеджеры, что у них чистая поза риск-нейтральна… И они для того регистрируются, чтобы льготы по налогам получить… А для этого им риски брать нельзя… Вы говорите про чистую позу на срочном рынке, но они то имеют еще одну позу — в собственном бизнесе…
        0
Олег Дубинский
02 мая 2021, 12:26
Это — разные инструменты.
0
- Олег Дубинский
  02 мая 2021, 16:33
  Олег Дубинский,
  0