Конкурс портфельных Инвесторов (13)

Прошла 13 неделя конкурса портфельных инвесторов.
Цены для расчета на 30 апреля

Таблица с текущими результатами:
«волатильность» — рассчитанная по итогам прошедшего периода от начала конкурса.
«доход» — доход за весь период
«итог» — показатель по которому будет определяться победитель.

На диаграмме «Итоги» представлены результаты колонки «итог»
На втором графике распределение портфелей на плоскости риск/доходность.
Красной точкой показан усредненный портфель.
Зеленая линия проходит через портфель лидера. На графике можно видеть физический смысл лучшего портфеля.
Лучший портфель имеет наилучшее соотношение риск/доходность.

Ссылку на файл с данными и пояснения к нему можно найти здесь
subscribe.ru/group/orden-skupyih-ryitsarej/16907918/

конкурс отчёт

FZF

г.Истра (Моск. обл.)

287

5 864

с 22 февраля 2013

16 Комментариев

Ветерок
30 апреля 2021, 22:11
В 8 раз больше доходность «средней»...?
Одинокий скиталец...
А где ваша ставка коллега?
0
- FZF
  30 апреля 2021, 22:19
  Владимир, Я организатор конкурса, Я не могу сам себе приз выдавать. Для статистики рассчитывается усредненный портфель.
  0
  - Ветерок
    30 апреля 2021, 22:25
    FZF, тогда по личной практике просветите.
    Как по мне, многие т.н. инвесторы больше уделяют внимание «танцам», чем доходности.
    0
    - FZF
      30 апреля 2021, 23:05
      Владимир, Доходность — это обратная сторона риска. Высокая доходность очень легко превращается в убыток. Чем больше убыток, тем меньше шансов вернуться в начальное положение. Если вы потеряли 20% от счета, то чтобы вернуться в исходное состояние, вам нужно заработать 25%. А если потеряли 33%, то заработать надо 50%. А если потеряли 90%, то заработать надо 900%, то есть шансов вернуться к исходному состоянию практически нет.
      Поэтому есть некое оптимальное соотношение риска и доходности, которое позволяет вам выжить на рынке и заработать.
      Процент вашей доходности не имеет значения, если вы сольете счет.
      +5
      - Ветерок
        30 апреля 2021, 23:07
        FZF, это для трейдера заклинания.
        Мы в акциях сидим, даже не в акциях, а в индексе.
        Неприменимы такие рассуждения.
        0
        FZF
        30 апреля 2021, 23:11
        Владимир, Индекс — это портфель акций, который сделали за вас. Но при определенных условиях, он может дать большую просадку.
        Более сложный портфель — это индекс индексов по индивидуальным расчетам.
        0
        Ветерок
        30 апреля 2021, 23:14
        FZF, просадки не приговор.
        Любители армагедону все упадет, забывают добавить, все упадет и каждому бомжу будут впаривать прибыльные заправки, рестораны, гостиницы, тока возьми…
        0
        FZF
        30 апреля 2021, 23:21
        Владимир,
        8 лет без прибыли. Терпелка не отвалится? Жена из дома не выгонит? Инвесторы яйца не отрежут?
        +1
        Ветерок
        30 апреля 2021, 23:24
        FZF, уточните начальную и контрольную даты.
        0
        FZF
        30 апреля 2021, 23:44
        Владимир, Это месячный таймфрейм. Начало март 2006, конец декабрь 2014.
        0
        UnembossedName
        30 апреля 2021, 23:41
        FZF, дивиденды на благотворительность, как я понимаю?
        Из-за того, что используется простой ценовой индекс Мосбиржи, у вас все подсчеты некорректны.
        А вместо ОФЗ лучше бы взяли RBITR, и не мучались с купонами.
        0
        UnembossedName
        30 апреля 2021, 23:40
        FZF, от того, что акции просели на 50% не значит, что вырасти на 100% для них тяжелей.
        +1
      - UnembossedName
        30 апреля 2021, 23:44
        FZF, проблема не в том, что восстановиться после просадки тяжело, в инструментах с положительным матожиданием, это произойдет когда-то.
        В риске есть другая проблема. Риск — это обратная величина вероятности получить среднюю ожидаемую доходность от портфеля/инструмента.
        Поэтому хорошо, что вы его учитываете.
        0
        FZF
        30 апреля 2021, 23:52
        UnembossedName, меня больше интересует распределение разных портфелей на плоскости риск/доходность, и способы их оптимизации. При желании, оптимальный портфель можно будет отработать с плечом 1:2 или 1:3.
        0
        UnembossedName
        30 апреля 2021, 23:53
        FZF, рекомендую к прочтению
        habr.com/ru/company/dbtc/blog/527050/
        +1
UnembossedName
30 апреля 2021, 23:55
А есть портфель акции/золото 75/25? Я за него буду болеть)
О нашел HeZnayka, пусть будут 5% ОФЗ)
+1