Одновременный лонг и шорт. Кросс-сделки?

На волне поста про кросс-сделки возник вопрос.

В разрабатываемой стратегии планируется делать разделение счета на субсчета (или просто два счета у одного физика), где один из счетов будет работать только в лонг, другой только в шорт. Сделки не будут совершаться в один момент. Разделены по времени. Но счета будут некоторое время находиться в противоположных позициях по одному и тому же инструменту. Работа планируется на срочке. Вопрос — это возможно будет реализовать? Или придется открывать счета на двух разных физиков?

Фортс торговля фьючерсы кросс сделки трейдинг

Sibiryachok

Новосибирск

1 874

с 8 февраля 2012

11 Комментариев

Sergey Pavlov
29 апреля 2021, 07:29
кросс-сделка это не кросс-позиция.
кросс-сделка это когда вы сами для себя в моменте выступаете контрагентом. Такая сделка запрещена.

То, что описано, возможно. Возможно в рамках одного счета, для этого не нужны разные субсчета.
+2
Sibiryachok
29 апреля 2021, 07:34
А как это возможно в рамках одного счета? У нас же вроде как неттинг
0
- Феликс Осколков
  29 апреля 2021, 08:03
  Sibiryachok, в рамках одного счета невозможно
  0
  - bocha
    29 апреля 2021, 08:44
    Феликс Осколков, Где ж вы раньше были! По незнанию вот уже лет десять этой фигней фигней занимаюсь ))
    0
    - Феликс Осколков
      29 апреля 2021, 17:13
      bocha, чем вы занимаетесь?
      0
      - bocha
        29 апреля 2021, 21:01
        Феликс Осколков, ну вот этими самыми роботами, которые дружной гурьбой на одном счете творят свои безобразия, совершенно не считаясь с действиями друг друга. Одни лонгуют, другие в это же время шортят.
        Ничего, уживаются.
        0
- Дмитрий Овчинников
  29 апреля 2021, 10:24
  Sibiryachok,
  каждый алгоритм считает свою позицию. На бирже в итоге совокупная позиция, у каждого из алгоритмов своя расчетная.
  
  0
  - Sibiryachok
    29 апреля 2021, 10:42
    Дмитрий Овчинников, может пойти непонимание внутри алгоритмов
    0
    - Дмитрий Овчинников
      29 апреля 2021, 11:10
      Sibiryachok,
      если в алгоритмах находятся ошибки, их необходимо исправлять. Работать кривым алгоритмом будет дорого.
      0
Sibiryachok
29 апреля 2021, 11:33
Он не кривой. Он просто позиции со счета берет
0
- Дмитрий Овчинников
  29 апреля 2021, 11:47
  Sibiryachok,
  Значит пришла пора сделать по другому.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео

В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы продемонстрируем реализацию робота, который одновременно...

OsEngine

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...