08 апреля 2021, 17:09

Ликвидность фьючерсов на утренней сессии

Поговорим о рисках трейдинга при слабой ликвидности на фьючерсах. Утренняя сессия пока не славится хорошей ликвидностью. Однако на разных инструментах ситуация отличается. Нефть лидирует среди других инструментов, розничный трейдер навряд ли испытает какие-либо проблемы. Также неплох РТС. А вот другие пока слабоваты.

Сегодня на утренней сессии на Si за одну минуту прошел объем в 27536 контрактов. Произошло образование тени размером 140 п.! Чем это грозит? Сносом стопов (не по причине эффективности рынка, какие мы хотим стопы получать). Объем около 140 млн. рублей ГО.
То же ГО на нефти — это 17799 контрактов. Ликвидность стакана на покупку 8576 контрактов. То есть ликвидность стакана способна покрыть примерно половину такого объема входа. Это еще без учета покупок по рынку, роботов, подставляющих объемы, и айсбергов. То есть, такой тени, почти в 0.2% движения актива, не будет на нефти при выбросе крупных денег на рынок.

фьючерс Si Br ФОРТС утреннее открытие утренняя торговая сессия

Павел Седенков

Москва

с 20 декабря 2020

18 Комментариев

bohemian rhapsody
08 апреля 2021, 17:18
Сегодня на утренней сессии на Si за одну минуту прошел объем в 27536 контрактов

это много или мало?
0
О'Грин
08 апреля 2021, 18:05
Сегодня на утренней сессии на Si за одну минуту прошел объем в 27536 контрактов. Произошло образование тени размером 140 п.! Чем это грозит? Сносом стопов
И что? Цена вышла за границы разумного коридора? А короткие стопы сегодня раз 5 выносили за день. Сейчас на график глянь — мало вынесли?
Не умеешь — не перебирай с рисками.
0
О'Грин
08 апреля 2021, 18:13
То есть, такой тени, почти в 0.2% движения актива, не будет на нефти при выбросе крупных денег на рынок.
Молодой, зелёный и никогда вживую не видел в бренте сквиз на открытии после вечерней клиры на планку.
И поленился посмотреть на гэпы и хвосты на спот баксорубля на открытии в 10 утра, в 500-1000п. Это живые реальные баксы, а не расчётные контракты.
Прям событие утреннее — фост 14 копеек...
0
О'Грин
08 апреля 2021, 19:03
Я не держу открытых позиций в точках сохранения прибыли (10:00, дневной и вечерний клиринг, не переношу позиций через ночь). Для внутридневного фьючерсного трейдера, у которого стоп 50 п. а цели от 120 п. 14 копеек это довольно прилично
Кстати, всё это говорит о том, что на своём мелком депо ты капитально перебираешь с плечом и рисками. А это рано или поздно плохо кончится. и никакие стопы не спасут, а такие короткие будут лишь активно пилить депо.
0

Читайте на SMART-LAB:

🎄 Как будут работать биржи в новогодние праздники

В преддверии Нового года напоминаем, как будет организована торговля на основных российских биржевых площадках, чтобы вы могли заранее спланировать свои действия. 📊 Московская биржа...

МГКЛ

30.12.2025

Какие госкомпании могут получить публичный статус в 2026 году?

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о планах правительства сформировать список госкомпаний, которые выйдут на IPO до 2030 года, так как без этого решить задачу удвоения капитализации...

Freedom Finance Global

30.12.2025

Какими будут дивиденды Сургутнефтегаза за 2025 и 2026 гг.?

Добрый вечер! ЦБ установил официальный курс валют на 31 декабря. Это означает, что можно приблизительно посчитать дивиденды на префы Сургутнефтегаза за 2026 год. По 2025 году интриги нет, из-за...