08 апреля 2021, 17:09

Ликвидность фьючерсов на утренней сессии

Поговорим о рисках трейдинга при слабой ликвидности на фьючерсах. Утренняя сессия пока не славится хорошей ликвидностью. Однако на разных инструментах ситуация отличается. Нефть лидирует среди других инструментов, розничный трейдер навряд ли испытает какие-либо проблемы. Также неплох РТС. А вот другие пока слабоваты.

Сегодня на утренней сессии на Si за одну минуту прошел объем в 27536 контрактов. Произошло образование тени размером 140 п.! Чем это грозит? Сносом стопов (не по причине эффективности рынка, какие мы хотим стопы получать). Объем около 140 млн. рублей ГО.
То же ГО на нефти — это 17799 контрактов. Ликвидность стакана на покупку 8576 контрактов. То есть ликвидность стакана способна покрыть примерно половину такого объема входа. Это еще без учета покупок по рынку, роботов, подставляющих объемы, и айсбергов. То есть, такой тени, почти в 0.2% движения актива, не будет на нефти при выбросе крупных денег на рынок.

фьючерс Si Br ФОРТС утреннее открытие утренняя торговая сессия

Павел Седенков

Москва

с 20 декабря 2020

18 Комментариев

bohemian rhapsody
08 апреля 2021, 17:18
Сегодня на утренней сессии на Si за одну минуту прошел объем в 27536 контрактов

это много или мало?
0
- Павел Седенков
  08 апреля 2021, 18:23
  Много, сравните с объемами в другие минуты (снизу объемы видны, этот объем сильно выделяется на фоне других). Этот объем около 140 млн. руб. ГО
  0
О'Грин
08 апреля 2021, 18:05
Сегодня на утренней сессии на Si за одну минуту прошел объем в 27536 контрактов. Произошло образование тени размером 140 п.! Чем это грозит? Сносом стопов
И что? Цена вышла за границы разумного коридора? А короткие стопы сегодня раз 5 выносили за день. Сейчас на график глянь — мало вынесли?
Не умеешь — не перебирай с рисками.
0
- Павел Седенков
  08 апреля 2021, 18:35
  О'Грин, есть разные риски — рыночный, из-за которого обычно сбивает стопы (мы входим, надеясь на неэффективность, а ее не оказывается). В этом посте я привел пример риска ликвидности. Вот у меня стоп 50 п и такой дядя за пару секунд на этом инструменте посбивает стопы. Поэтому стоит предпочесть нефть, как инструмент на утренней сессии.
  0
  - О'Грин
    08 апреля 2021, 18:52
    Павел Седенков, Ню-ню, удачи!
    Я за 3 года хорошо поторговал и брент, и сишку, разницу понимаю.
    Вот у меня стоп 50 п
    Стоп в 5 коп. в переносе позы через ночь...
    Ну чО, отличный рецепт для слива депо, медленно, но уверенно!
    0
О'Грин
08 апреля 2021, 18:13
То есть, такой тени, почти в 0.2% движения актива, не будет на нефти при выбросе крупных денег на рынок.
Молодой, зелёный и никогда вживую не видел в бренте сквиз на открытии после вечерней клиры на планку.
И поленился посмотреть на гэпы и хвосты на спот баксорубля на открытии в 10 утра, в 500-1000п. Это живые реальные баксы, а не расчётные контракты.
Прям событие утреннее — фост 14 копеек...
0
- Павел Седенков
  08 апреля 2021, 18:39
  О'Грин, гэпы на споте присутствуют, не спорю. Я не держу открытых позиций в точках сохранения прибыли (10:00, дневной и вечерний клиринг, не переношу позиций через ночь). Для внутридневного фьючерсного трейдера, у которого стоп 50 п. а цели от 120 п. 14 копеек это довольно прилично
  0
  - О'Грин
    08 апреля 2021, 18:58
    Павел Седенков, ТеоретегЪ, вижу. Если нет переноса позы через ночь — то что тебе в этой микрошпильке на открытии не нравится?
    Цена потом всё равно туда ушла, и стопы, там стоЯщие, были обречены.
    А нормальный трейдер на ночь ещё и лимитки на далёких краях расставляет, чтобы хорошей шпилькой ты получил нерыночный вход/выход в сделку. Мне изредка так вкусно наливают.
    А хреновому танцору всё мешает…
    0
    - Павел Седенков
      08 апреля 2021, 19:25
      О'Грин, Не нравится то, что, такая шпилька по сишке может на утренней сессии быть в любой момент (днем тоже бывает, но утром ликвидность еще меньше). На счет лимиток на дальних краях — это спот или фьючерс? Я на утренних гэпах торгую на РТС условные заявки (стоп-лимит) в сторону гэпа, или смотрю разницу на долларе между форексом и закрытием фьючерса вечером в 23:49 и выставляю условную заявку (тейк-профит) на гэп, чтобы поймать отскок гэпа, который может превысить разницу с форексом.
      0
      - О'Грин
        08 апреля 2021, 19:32
        Павел Седенков, Я торгую на фортс сишку. Спекулировать на спот — не уважать свой депо!
        Скрины трейдов и эквити у меня в блоге.
        Рассказываете вы всё грамотно, прямо как по книжке и на крусах, вот только таких, сторОящих торговлю по шаблону, кукл на всех рынках и стрижёт по своему антишаблону.
        В блоге у вас красивые картинки и много умных слов, не хватает красивой эквити в подтверждение всего этого.
        Как, обойдёмся без Элдера и прочих, докажем правоту результатом?
        +1
        Павел Седенков
        08 апреля 2021, 22:29
        О'Грин, по результатам у меня пока похвастаться особо нечем :) Пятый месяц на бумаге торгую (кроме входов на гэпах и немного опционов), надоело два года сливать и брокера с биржей комиссией кормить впустую. Но дела налаживаются потихоньку, с декабря по февраль в плюс закрыл на бумаге, но март убыточный получился. Надеюсь, в мае продолжу на реальном счете торговать, и буду сюда статистику прикручивать, тогда померяемся эквити
        0
        О'Грин
        08 апреля 2021, 23:28
        Павел Седенков,
        Ну, видишь, рано тебе пока статьи в блоге строчить и доказывать что-то ссылами на разные постулаты неизвестных авторитетов.
        На бумаге вряд ли что-то удастся нащупать. Открой хоть в той же открывашке демо-счёт, там графики практически реальные идут, если не считать их левых клирингов и нереальных объёмов, но вполне годится для ощуча почти настоящей торговли. Я так жену 2 месяца учил — ничего, втянулась.
        Начнёт получаться стабильный результат на любом рынке — растущем, падающем, в нудном боковике — значит, ТС в принципе рабочая, можно её шлифовать на боевом счёте малым сайзом.
        Тяжело переучиваться заново после 2х лет слива, понимаю, но тут домохозяйки приноравливаются, а ты ж ведь не дурнее!!!
        И попробуй подумать, что чем проще торговля — тем она надёжнее.
        Всё, чему все и везде учат — стопы, паттерны, волны, уровни, входы на пробой и по тренду и пр. — почти все физики и применяют массово и одинаково. А куклы, которые прекрасно все эти принципы знают, как раз и раздевают эти толпы регулярно теми же стопосъёмами, проколами уровней. Работают именно против науки.
        Научишься работать с куклом против толпы, на массовый взгляд нелогично — будешь расслабленно зарабатывать.
        Удачи и успехов! )))
        +1
О'Грин
08 апреля 2021, 19:03
Я не держу открытых позиций в точках сохранения прибыли (10:00, дневной и вечерний клиринг, не переношу позиций через ночь). Для внутридневного фьючерсного трейдера, у которого стоп 50 п. а цели от 120 п. 14 копеек это довольно прилично
Кстати, всё это говорит о том, что на своём мелком депо ты капитально перебираешь с плечом и рисками. А это рано или поздно плохо кончится. и никакие стопы не спасут, а такие короткие будут лишь активно пилить депо.
0
- Павел Седенков
  08 апреля 2021, 19:30
  О'Грин, да, на счет распиливания многими стопами — это проблема. Как Элдер писал про акул и пчел — акулы это большие потери в одной сделке, а пчелы — череда мелких стопов. Я не на все ГО вхожу — тоько на 50%, то есть, если доступно 10 контрактов, вхожу на 5. Это риск около 0,5% от депо.
  0
  - О'Грин
    08 апреля 2021, 19:34
    Павел Седенков, Мудро, у меня так же. Ну и зачем тогда нужны разоряющие стопы?
    Я и без них прекрасно обхожусь.
    0
Bazilius
08 апреля 2021, 21:36
Мозгов у наших не хватило сделать выбор для стопа, только в основную сессию или в дополнительные тоже. Дебилы чего тут скажешь. Лет через несколько может додумаются.
0
Тимофей Мартынов
08 апреля 2021, 22:14
Спасибо, интересно!
Ни разу ее глазами не видел)))
+1
- Павел Седенков
  08 апреля 2021, 22:22
  Тимофей Мартынов, спасибо за внимание :)
  +1