Si'шка, работа через опционы и фьючи.
Привет Коллегам по цеху!
В конце марта наблюдал тест мартовского снижающегося канала вверх.
В начале апреля произошел выход вверх, но нужно было получить подтверждение. И вот он тест сверху вниз состоялся и оттолкнулся вверх. Работал через Call77000 и Call78000. После выхода вверх и получения блока новостей(подтверждения), дождался появления наклонного вверх и так как проход к верхней границе прошел быстро, было решено тянуть по целям на второй канал Х. Фикс на моменте прохода канала Х2, так как редко мы уходим сразу выше Х2.
В опционах основная проблема- время. Поэтому и позицию нужно собирать/разбирать по заранее построенному плану. Это большой минус. Второй, ликвидность.
Параллельно трудятся боты(фьючи) с начала года из Проекта2021. Доходность конечно по отношению к опционам: где она? не вижу)))Но вся прелесть фьючей в том, что можно не строить планы, а работать в тек. момент. Всегда можно войти/выйти без последствий, в отличии от опционов. Поэтому цели те же, получить на фьючах приближенную доху аналогичную опционам. В эту сторону брошены все силы.
https://www.mql5.com/ru/signals/963855?source=Site+Signals+My (автоследования нет)
Пока писал топик: рубль на рубль укрепился)
Всем удачных торгов!
На клиринге
Ликвидность плохая? Ну-ну.
На днях кто-то купил колов 2000 лотов.
Поставил заявку чуть выше рынка, ему налили.
Всё просто. =)
profynn,
1) Вам уже несколько раз объяснял развернуто, что «Биржевая цена» (которая в терминале ошибочно называется «Теоретическая цена») никакого отношения к «Справедливой Стоимости» опционов не имеет. И это известно всем, кто регулярно торгует опционами.
Следовательно, выставление Вашей заявки ЧУТЬ ниже или ЧУТЬ выше этого уровня никакой реакции (как правило) не вызывает.
2) +500 тыр (удвоение) за пару дней. Нормально человек сыграл. Наверное, дело не в музыке, которая играет на площадке.![]()
Ну сыграл, вы мне покажите результат за год
По вашему заниженная по воле цена на 20 процентов слишком высока для покупок? какая тогда справделивая цена? ноль?
А вопрос в том, что для него 2000 опционов это легендарное количество, вот и весь рынок опционов. 1 человек с депозитом миллион рублей
profynn, совершенно верно. Именно в силу этих соображений скептически отношусь к изучению ОИ. Тем не менее, такой характер выставления заявки не предполагает дельта-хеджирования. С высокой вероятностью это прямолинейная направленная позиция. И рассматривая эту сделку изолированно, видим достаточно замечательный результат.
profynn, это дело ЦБ ярлыки навешивать и сроки выдавать.
Презумпция невиновности предполагает, что это добросовестный участник рынка. В конце концов военное обострение на Украине уже почти месяц в повестке. Как и традиционное весеннее удешевление нефти. И даже плавно приближающийся "Sell in May and go away", которому уже лет сорок.
Стас Бржозовский, про нефть ничего не знаю.
А вот в Si77750BD1B сегодня прошли объёмы.
Первый блок по 400 рублей примерно 1600 лотов и второй блок в диапазоне от 400 до 800 рублей 3700 лотов.
То ли перелив, то ли действительно отстопили продавцов и их же стопы покрыли о тейки того «господина».
Вот вся игра:
profynn, 1) 2000 лотов в СИ — просто последний яркий эпизод, который мне пришёл в голову. Причем человек вообще не заморачивался — поставил лимитник в стакан и получил весь объём, а через пару дней ОН получил удвоение всей ставки. Так-то и по 5-10 тысяч лотов за раз набирают. В одной серии СИ в одном страйке. Только обычно всё же котируют и двигают лимитник, поэтому это не так заметно.
И нет, это не «легендарное количество». Наоборот, пишу о том, что это примечательный, но в целом довольно рядовой эпизод. Коллега @asfa периодически разбирает ставки в опционах по несколько десятков миллионов рублей.
Но почему-то Вы постоянно передргиваете мои слова и понимаете их в каком-то своём прочтении.
2) Вы не можете «заработать вонючие 15% годовых», потому что вместо того, чтобы выслушать опытных людей и сделать как они говорят, второй год ходите по СЛ и ноете, что рынок, скотина, ведет себя не так, как Вы лично от него хотите.
Знаете, тоже был бы не против, чтобы рынок джинн исполнял мои хотелки. «Вот тут хочу, чтобы рынок постоял на месте недельку. А вот теперь было бы недурно сходить на пару тысяч рублей без откатов». Кажется, данный сюжет даже описывался в кинодряни «Яйца судьбы» с Галустяном.![]()
дельта хедж имеете в виду? возможно, я еще не дорос до него, пока я не понимаю, как это может работать, если волу двигает маркетос так, как ему выгодно
да, такая ситуация бывает не всегда, а когда им выгодно, а я вынужден зависеть от их манипуляций разве об этом что-то писал? я пишу про манипуляции, а не про движение рынказато вы сознательно закрываете глаза на очевидные манипуляции, потому что вы лицо заинтересованное. Еще и издеваетесь над жертвами этих манипуляций, так держать! Над погорельцами в нефти тоже поди издевались?
А вот на вопрос вы так и не ответили. Потому что сами все понимаете, только сказать это вам невыгодно.
Вон, Московский Лоссбой, профессиональный опционщик, не чета мне, свалил с этого болота, как думаете, почему?
Для вас и отрицательные цены наверное в порядке вещей, осталось на опционы отрицательные цены ввести
Он вроде не занимается дельта-хеджем?
profynn, 1) Маркетос — просто машинка, которая реагирует на активность других участников рынка. Если участники начинают в панике покупать — маркетос поднимает свои заявки (чаще всего по всему фронту). Вы бы на его месте делали также. Если много участников продают — он опускает. Потому что это даёт ему возможность купить дешевле. Вы бы поступали точно также на его месте.
2) Подъём улыбки в СИ является реакцией на рост фьючерса СИ. Это абсолютно логично. Я даже не понимаю, почему Вы декларируете своё непонимание этого. Пока СИ ползет на юг улыбка снижается. В какой-то момент СИ резко разворачивается — улыбка резко поднимается.
3) Не являюсь «заинтересованным лицом». Над погорельцами в нефти ни разу не смеялся. Что инсайдеры и вообще профессионалы «издеваются» над окружающим планктоном — это как бы известно изначально. Вы бы на их месте действовали точно также.
На росте СИ волатильность растет и улыбка поднимается — это совершенно логично. На падении СИ волатильность падает и улыбка опускается. Если Вы покупаете опционы перед разворотом СИ на юг — это говорит о том, что Вы лично не способны прогнозировать цены СИ. Я тоже не способен, признал это и торгую дельта-нейтрально. Вы же продолжаете кормить свою гордыню и выстраиваете торговлю от попыток прогнозировать направление рынка, не имея для этого мощного надежного математического инструментария. И когда Ваш прогноз оказывается ошибочным принимаете это на свой счет как личное оскорбление.
Какой именно вопрос Вы считаете неотвеченным?
4) Московский Лоссбой (при всем уважении) не торговал дельта-нейтрально, а использовал интуитивное прогнозирование направления или характера поведения котировок. Его «уход с опционов»(?) просто в очередной раз подтверждает тезис о том, что попытки торговать опционы без дельта-нейтральности обречены на печальную участь.
Если кто и «профессиональный опционщик» — это господин @Стас Бржозовский, с которым Вы даже в недавних комментариях успели поругаться. Вместо того, чтобы с блокнотиком штудировать любые мысли, которые он где-либо счел нужным опубликовать.
5) Не говорил, что это господин @asfa делает эти позиции. Он их изучает, публикует в удобном для восприятия виде и пытается анализировать. Кто-то периодически заходит на десятки миллионов рублей и рынок довольно успешно удовлетворяет его заявки.
Видите, Вы даже смысл несложных высказываний воспринимаете искаженно.
Засим откланиваюсь.
говорите за себя, вы меня не знаете
а с чего вы взяли, что я только покупал?какое такое падение Си было в прошлую пятницу, что волатильность упала до 11, чего не было несколько месяцев на недельках? Вот на этот вопрос вы так и не ответили
Ну и касательно вашей защиты маркетмейкера, вот что пишет профессионал Стас:
Впечатление, что Мосбиржа продала все свои компы и считает на калькуляторах. Каждый день страшная неадекватчина в прорисовке «улыбок» практически во всех опционных сериях.
Дальше будете спорить?
profynn, если Вы болезненно реагируете на вполне доброжелательные комментарии с попытками ответить на Ваши вопросы — это, возможно, повод пересмотреть стандарты общения. Вы Стасу за консультации не платите (как и мне). Человек пишет как есть простым разговорным языком, а Вы сразу «он мне хамит».
Спрашивали, отвечаю. В прошлую пятницу (2 апреля 2021) была католическая Пасха, западные рынки рынки закрыты. В понедельник, кажется, тоже у них был неторговый день. Когда запад отдыхает, наш рынок впадает в летаргический сон. Это всем известно. Обладая этой публичной и всем доступной информацией легко сделать вывод, что в пятницу надо было агрессивно продавать опционы. Либо сидеть на заборе, потому что продавать в пятницу — дурная примета.
Начиная со вторника западные рынки открылись в полную силу и мы получили оптовую реализацию того движения, которое было отложено из-за праздников на 4 календарных дня.
Если принять за точку отсчета ашви четверга на уровне 10.6%, то к вечеру пятницы ашви было уже 8.15%. В понедельник восстановилось до 9.8%, а после начала движухи взлетело до 16.6% (то есть примерно на 56% от вечера четверга). Надеюсь, рост айви со вторника по четверг у Вас удивления не вызывает?
ПС Кстати, опубликуйте пожалуйста скриншот айви, падение которой Вас так расстраивает. Посмотрел историю за пятницу — там по айви символическая просадка только в первой половине дня. А если смотреть от вечера четверга до вечера пятницы, то айви даже выросла с 12.6% до 13%.
Цитату Стаса как-то прокомментируете?не ваша фраза, не? вдвойне странно, что сейчас вы по другую сторону баррикад
profynn,
Какую именно?
profynn, согласен на 100%.
Уже устал одно и тоже всем писать:
транслируемые биржей значения в поле с ошибочным названием "Теоретическая цена" и "Теоретическая волатильность" — ерундовая ерунда. Смотреть на них можно только изредка, как на некоторое референсное значение. Для реальной торговли про них можно смело нужно решительно забыть.
profynn, возможно, выглядит несправедливо, согласен.
Но исходите из того, что Стас торгует каждый день. И когда что-то пишет в духе «на бирже придурки» — это, во-первых, риторическое ворчание. Во-вторых, скорее всего указание на какую-то глубокую проблему.
Вы не торгуете системно, но при этом периодически пишете, что "Купил опционы, а волатильность рухнула в пол. Да как они посмели!?" На просьбу показать как именно падала волатильность у Вас даже скриншота нет этой ситуации. На вопрос «почему Вы думали, что делаете хорошую сделку?» ответить аргументированно не можете. На предложение торговать дельта-нейтрально сходу говорите, что «мне это не подходит, я до этого не дорос».
Тогда как это назвать другим словом, кроме «ноете»? Постараюсь запомнить и в следующий раз использовать его.
Ладно, что-то мы в чужом топике целый чат устроили. Пора закругляться.