to ДУ or not to ДУ
Недавно один знакомый с опытом 12 лет на рынке, правда не зная, что я тоже кручусь в этой сфере, спросил есть ли интерес в «инвестициях» и предложил дать ему деньги в ДУ под 36-48% годовых. Конечно, моя собственная урожайность в два раза ниже, т.к. (1) облигации, (2) «покупаю и держу» дивидендные акции, (3) играю на акциях на самописномроботе, только в лонг, без плечей и без тесл-эплов. Но я вот думаю — а зачем мне ДУ? Если сам умею, если результаты хоть маленькие, но в течение нескольких лет стабильно положительные и если это как хобби. Зачем отдавать другому, лишая себя интересного занятия?
Но ведь есть люди, которые отдают деньги в ДУ. Обычно кто они? Почему? Не умеют? Не нравится? Нужна высокая доходность за счёт мастерства профессионалов?
Как и в пифах.
Как и в ду от брокера
Как и в автоследовании от финама.
Как в покупке индекса.
По другому теряется смысл.
Максимум что можно гарантировать это
1) постараться выйти из позиции по достижении -20%.
2) И не открывать новых позиций по достижении -15%
Все остальные варианты это долг а не ДУ.
Закон именно так и смотрит, и регулирует юр лиц.
Тогда и надо под крышей юрлиц делать через тот=же коммон финама.
Раз по закону нужно юр.лицо.
И нужны эти прокладки.
Суть всех этих ПИФов, ДУ, И прочих фондов.
Что они Все риски оставляют на клиенте.
Иначе сделать не возможно.
Тот же трейдер не может взять на себя эти риски физически.
Потому что если трейдер на себя эти риски взял, то это просто долг, под фиксированный процент.
А не управление.
потому что начнёшь торопиться и искать на рынке то чего нет
если начнётся торговля с даже одной убыточной сделки
в итоге сделка за сделкой будут загонять тебя в яму
получишь одну убыточную сделку начнёшь стараться быстрее ее отбить там где нет торговых сигналов
потому что надо платить кредит
и так будет как снежный ком
потому что в торговле самое главное это эмоции
Или вот торгуете вы и научились извлекать примерно 10% в год с просадкой 10%. Нормально? Нормально. Но видите подлеца, который год за годом извлекает в среднем 30 с просадкой 10%. И заедает вас любопытство, как он, сука, это делает? Даете ему счетец в ДУ, а сами каждую сделочку зырите, изучаете. Нормально? Нормально, почему бы и нет.
это вуайеризм же ))
я тоже удивился када ты сказал что не торгуешь её.ну думаю мало ли.я вот фунта не торгую… у каждого свои извращения ))
Что за системы?
Ваш интерес к спредам замечен, отмечен, прочно в голове зафиксирован и отложен на чуть позже. Вот доколупаю простейшее, что само в руки падает, потом попробую выгрести несколько более сложное. Из чисто спортивного интереса ))
спасибо.
У меня там работают только очень длинные тренды, ну и сезонки конечно.
По спредам там в ближнем контракте нет денег, а в дальних мало ликвидности. На двоих не хватит :)
и даже более того сработает лучше чем давать в ду всю сумму.
потому что можно роботом копировать.
и в момент копирования сделок рискменеджмент соблюдать автоматом.
например при просадке в 15% робот перестает копировать новые позиции, а только закрытие позиций пропускает.
а при просадке в 20% закрывает по рынку.
для этого необходимо, как минимум, написать робота, способного безошибочно копировать сделки одного счета на другом счете.
Те, кто дает в ДУ, на это не способны по определению.
стоят ~10000 рублей.
Причем если поискать можно и бесплатно найти.
Безошибочно копировать — это некий Эвфемизм потому что рынок за время следования изменяется.
Если стакан плотный а сделки имеют большой шаг (по времени\по цене)
то все ок пример коммон.
Если это скальпинг то уже скорее нет, чем да.
И главное это МОЖЕТ делать не тот кто дает в ду.
А тот кто БЕРЕТ сигналы.
В том числе можно ограничить тикеры белым списком.
И таким образом защитится от перелива на неликвиде.
И что твоими деньгами будут разгонять третий эшелон.
Резать риски клиента на стороне клиента, а не на стороне сигнальщика.
к роботу для квика еще нужен студент, который будет за ним постоянно следить и перегружать в случае проблем, а они будут :)
Для МТ5 такого робота под MOEX не видел и не уверен, что такой есть.
В целом получается достаточно кривая система: ДУ непонятному человеку с непонятными скиллами + косяки коннектов*2 + косяки терминалов*2 +косяки непонятного купленного робота для копирования.
1) мт5 надежнее.
2) квик так себе — но он сам себя может перегружать.
2.1) для этого третья программа которая сравнивает время файлов обмена.
и если они сильно отстают от текущего времени заново все запускает.
ну или шлет в телеграмм сообщение — все пропало ).
или и то и то )
Собственно все это не сложно.
Самое сложное сигнал в котором есть хоть немного альфы.
а как его фильтровать это детали.
я к тому, что все это существенно выше уровня стандартного инвестора.
Стандартный инвестор пойдет в Комон, разложит яйца средства по разным корзинам и будет прав.
1)комон это лучший выбор для начала.
2) но там 6% ГОДОВЫХ за слежение только коммону.
а ставка цб 4.5%
Получается коммон забирает всю! безрисковую ставку себе (цену денег в рынке), и еще сверху.
А еще мне нравятся когда есть немного облигаций? потому что ребалансировка и еще кое-что.
А облигации все что принесут отдадут коммону?
3) Коммон это то-же самое ДУ только без маячащего в потной руке паяльника.
Если автор не использует плечи и просит снизить комиссию из-за доли ОФЗ в портфеле, то ему идут на встречу в 100% случаев.
А кроме ОФЗ, другие долговые инструменты на комоне к автоследованию запрещены.
но чисто офзшный счет там вообще нет смысла в комоне.
для офз даже 1% это много. они там приносят ставку рефинансирвания.
«Исключение только стратегии на фьючах, где ОФЗ держатся на средства, свободные от ГО, а реальные плечи присутствуют.»
Это основная портфельная идея.
ОФЗ+ФЬЮЧЕРСЫ+акции
(в какой-то мере присутсвует вынужденно в любом портфеле)
ОФЗ + прикрывать фьючерсом на доллар, или фьючерсом на корзину офз.
6% от счета это грабеж если по честному при ставке цб 4.5%
Поэтому для стратегий, использующих реальные плечи (когда позиция по номиналу без учёта ОФЗ больше размера счета), 6% — вполне оправдано. А про безплечевые я сказал: по желанию автора стратегии комиссия уменьшается в 100% обращений.
Много ли таких.
И главное в плохой год. из минуса тоже вычтут 6% годовых.
Так что не дешевле.
Нужно смотреть как работает этот грабеж в плохие годы.
и даже 4% это много это почти ставка цб.
Да вот хрен там!
а в десятку и не надо.
по здравому размышлению.
2. Ну так если помогает в сотню — дык и на здоровье, сделки на ЛЧИ всем открыты, зачем рисковать деньгами с ДУ?
Не помню точно.
Когда я ковырял их там было проще.
За топами копировать бесполезно, они быстрые.
А вот за некоторыми у кого долгие сделки вполне можно.
Мне, например, вообще не интересны методы торговли со средним временем в позиции меньше дня. Причин собственно две: немасштабируемость и жуткое проскальзывание при автоследовании или ДУ на отдельном счёте. А вот на часовые эквити стратегий со средним временем в позиции больше 1 дня, дающим 30% с просадкой 10% за последние лет 13 (чтобы 2008-й попал), я бы посмотрел и подумал.
Кто говорит «плагиат», а мы отвечаем — «Традиция» ©
Да, этически небезупречно. Но тут все друг за другом так или иначе подсматривают. Выше мы с коллегой даже обмениваемся шутками по этому поводу.
но вот человек дантист.
и работает дантистом.
А Вы прелдагаете вложить столько-же лет 10 лет обучения в еще одну профессию.
а это не реально потому что тогда зачем ему было учится на дантиста?.
альтернатива то какая?
Никто не мешает, разобрался и зарабатываю. Ибо считаю, что неглуп, не ленив и мне это интересно было освоить.
Я — и рынок, один на один.
Но если вам с вашим дантистом альтернативно надёжнее ещё и прокладка в виде ДУшника со своими собссными фин.интересами — вперёд и с песней, потом поделитесь результатами.
Тут историй от потерпевших уже немало читал, и думаю, что глобально больше потерпевших ничего не пишут, стыдно и больно...
в виде портфеля сбалансированного на 1 мио например)
чтобы не видно было суммы.
за эти сигналы платить.
вот как коммон.
Подставляетесь на коммон?
тот-же мт5 позволяет сигналы публиковать из коробки.
Что только подтверждает написанное мной выше. )))
белый списки тикеров, по дд.
+ что-то похожее, не слишком сложное, понятное.
идея что риски можно от сигнала отделить и проверять со стороны клиента.
10% — деньги,
20% — облигации (продал лишнюю квартиру в регионе и купил длинные ОФЗ)
40% — «купил и держу» дивидендные акции
30% — играю на акциях. Только эта часть вытягивает доходность вверх.
Seroja, норм, а времени на торговлю анализ много уходит?
ИИС используете, какой тип вычета?