Использование ГА для подбора оптимальных настроек технических индикаторов на примере Stochastic

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алготрейдинг ГА генетические алгоритмы робот технические индикаторы стохастик

bascomo

Москва

351

3 417

с 20 июня 2020

25 Комментариев

keekkenen
13 марта 2021, 18:17
а зачем подбирать параметры для индикатора, который является производным от цены, зачем индикатор подстраивать чтоб он красиво сочетался с ценой — какой в этом смысл?
0
GOLD

13 марта 2021, 18:38
описанное красиво работает в левой части графика… но спосообно ли это принести профит в правой части?.. далеко не факт
0
- LogikoMen
  13 марта 2021, 18:46
  $100, а она — генетика, не работает даже в формате нахождения лучших параметров. По крайней мере. Все то. Что я тестировал (а тестировал я не много). Она найдет их если количество проходов будет 1/3 от полного перебора. Может быть при 1/10. А далее — бесполезно.
  
  +1
- bascomo
  13 марта 2021, 18:51
  $100, ну надо проверять. Я склонен считать, что да, поскольку соотношение прибыльных/убыточных сделок, а так же абсолютных сумм прибылей и убытков говорит об этом
  0
Beach Bunny
13 марта 2021, 18:45
На последнем контракте в основном контртренд, поэтому работает.
Прогоните за весь 2020 год по всем четырем фьючерсам и посмотрите что получится.
Ну и перед тем как считать стохастик, желательно отфильтровать трендовую составляющую из изменений цены
0
- bascomo
  13 марта 2021, 18:49
  Sergeyka, такие же результаты и по другим фьючерсам, и по акциям, уже тестировал. Не зависит от того, какой тренд
  0
  - Beach Bunny
    13 марта 2021, 18:53
    bascomo, то есть бот
    Это бот #540 => S: 18, K: 28, D: 27, UseB: True, UB: 83, DB: 19, MT: Exponential (5516.05)
    дает такую же высокую прибыль если его прогнать по всему 2020 году?
    0
    - bascomo
      13 марта 2021, 18:55
      Sergeyka, не знаю, можете проверить самостоятельно :) у меня нет склеенных котировок фьючерса)
      0
    - Валентин Дмитриев
      21 октября 2021, 18:47
      А скажите, Вы аж 540 ботов запускали? Или меняли номер у лучших «особей» в «популяции»? И какие боты использовали? И Да! Большое спасибо за статьи! Это не простой труд! )
      0
SergeyJu
13 марта 2021, 19:18
Если зона «оптимума» маленькая, её и искать не стоит, переподгонка. Если зона «оптимума» достаточно пологая и широкая, есть относительно простые методы ускоренного перебора.
0
- bascomo
  13 марта 2021, 20:15
  SergeyJu, все пологие и широкие давно были вычислены и использованы, как я вижу. Осталось точечное, что человеку руками найти практически нереально
  +1
  - SergeyJu
    13 марта 2021, 20:41
    bascomo, я думаю иначе.
    0
    - bascomo
      13 марта 2021, 20:46
      SergeyJu, ну прекрасно) я этот вопрос специально не исследовал, но что-то не попадалось васильевских спусков
      0
Technotrade
13 марта 2021, 19:23
Зачем спалили святой Грааль, теперь он перестанет работать же ....😎
0
- bascomo
  13 марта 2021, 20:12
  Technotrade, не перестанет. Человек так торговать не сможет, а робота не каждому дано мозгов присобачить :)
  +1
baza
13 марта 2021, 19:43
Стохастик, машка, rsi — вечные граали.
+1
- bascomo
  13 марта 2021, 20:12
  baza, macd ещё хороший. Хотя это те же ma
  +1
wrmngr
13 марта 2021, 20:49
выглядит красиво, но в реальной работе бесполезно
0
- bascomo
  13 марта 2021, 20:56
  wrmngr, почему? я тоже так думаю, но, видимо, у меня свои основания
  0
  - wrmngr
    13 марта 2021, 21:00
    bascomo, потому что разумный системостроитель не будет полагаться на результат ГА, а все равно будет смотреть параметры вблизи предполагаемого оптимума равномерной сеткой.
    А предварительный разведочный анализ достаточно сделать укрупненной сеткой (и лучше разбить параметры на пары, а шерстить все скопом), тогда никаких проблем со временем не будет
    +1
    - bascomo
      13 марта 2021, 21:06
      wrmngr, ну, значит, всё же как часть реальной работы — может быть полезно. В подсказках, куда копать.
      
      Я же считаю, что когда я от нескольких разных инструментов, работающих по разным методикам, получаю сигнал на сделку, тогда и нужно её совершать. Есть жирный минус у такого подхода — большая часть потенциальных успешных сделок будет непременно упущена.
      0
      - Валентин Дмитриев
        21 октября 2021, 18:50
        Можно ли в ЛС ( Вы говорили, что не в блоге) прислать ссылку на Ваши коллабы ( тоже в них работаю)? моя почта valentinvd (собак) ya.ru Заранее Благодарю!
        0
Смартлабчанин
07 января 2024, 13:14
Привет!

Про код в тетрадке еще актуально? Было бы здорово посмотреть :)
Очень интересный подход!
0
- bascomo
  07 января 2024, 14:55
  Смартлабчанин, Нет, уже не найду
  0
  - Смартлабчанин
    08 января 2024, 14:48
    bascomo, Понял, спасибо. Попробую пройти похожей дорожкой, спасибо за идеи!
    0

Читайте на SMART-LAB:

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение КС до 14,25% пока ни на чем не...

Иволга Капитал

06:12

🚀 Smart-Lab Conf 2026 уже началась!

Команды Группы «МГКЛ» уже работают на 38-й конференции Smart-Lab Conf в Санкт-Петербурге и ждут инвесторов у наших стендов. 📍 Стенд МГКЛ расположен на втором этаже рядом с главным залом....

МГКЛ

20.06.2026

Индикатор OsMa в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео из рубрики про индикаторы технического анализа разбираем Oscillator of Moving Average (OsMa) — одну из производных индикатора MACD. Объясняем, как индикатор устроен, как считается и...