Хотел у Вас спросить как у человека давно торгующего Si на опционах.
Я торгую стрэддлы + ДХ в частности и по Si тоже. Речь идет только про Покупки стрэддлов.
Если мы предполагаем, что по Si движение вверх будет гораздо «веселее», чем вниз, то какую ногу стрэддла затаривать опционами, а какую фьючами? С точки зрения рисков резкого движения БА вверх и нарастания ГО по направлению вверх по плюсующей ноге. В каком случае нарастание ГО будет меньше в случае опционов или в случае фьючей?
_sg_, у меня целая матрица коллов ( дальние дают больше профита на резком выстреле, ближние дают на умеренном росте, фьючи позволяют интрадеить от лонга на пиле)… путы куплены только в качестве страховки… Если движ пойдет нормальный там ГО хватит, маржи иксами нальет только держи..
Сергей Ю., Спасибо за ответ.
То есть в случае космического роста прибыли по плюсующей ноге маржина можно не опасаться.
Но где-то я читал, по-моему здесь на Смарте,
что рисковики не смотрят на вар.маржу. Они принимают во внимание План чистой позиции, а он до клиринга не учитывает вар.маржу
_sg_, вроде можно не опасаться… посмотри март прошлого года мои записи… там 800тыр налило прям моментально… еще и вега наливает ускоренно… если что, чтобы ГО освободить и забирать вегу еще(ЦС в 5 раз дорожает) я переводил частично голые покупки в спреды вертикальные(пропорциональные)… ваще нормально получалось…
Мосбиржа 1 кв. 2026 г. - прибыль действительно вернулась к росту.
Мосбиржа опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 г. Биржа вернулась к росту прибыли после того, как прибыль полтора года снижалась. Чистая прибыль составила 17,2 млрд рублей и...
📌 Основные условия по оферте: • Объем приобретения: до 20 000 бумаг
• Цена приобретения выпуска: 98,5% от номинала + НКД (18,13 руб.)
• Период предъявления к выкупу: 27.05.2026 —...
Норникель вошел в Национальный доклад РСПП как пример эффективных изменений
Отдельная глава в этом исследовании посвящена анализу корпоративных практик нашей компании. Эксперты выделили три главных направления, в которых компания демонстрирует системный прогресс:
🔹...
первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции софтверных компаний на западе
= как...
Иван, помоему, если уж фантазировать… то такая схема могла бы иметь право: должник, вместо оплаты по счетам допускает просрочку, видит ситуацию на бирже и на эти деньги покупает облигации по 30% от...
Газпром против «Нафтогаза» Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) удовлетворил заявление НАК «Нафтогаз Украины» о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения...
Норникель, палладий и пошлины
21 мая 2026 г.
Импорт российского палладия в США может столкнуться с заградительными тарифами после того, как американские власти приняли решение о введении ко...
Софтлайн за последние 9М сократил штат сотрудников на 7,2% из-за отказа от части направлений и внедрения ИИ — Forbes В группе «Софтлайн» с III кв 2025 года по I кв 2026 года численность сотрудников со...
Я торгую стрэддлы + ДХ в частности и по Si тоже. Речь идет только про Покупки стрэддлов.
Если мы предполагаем, что по Si движение вверх будет гораздо «веселее», чем вниз, то какую ногу стрэддла затаривать опционами, а какую фьючами? С точки зрения рисков резкого движения БА вверх и нарастания ГО по направлению вверх по плюсующей ноге. В каком случае нарастание ГО будет меньше в случае опционов или в случае фьючей?
То есть в случае космического роста прибыли по плюсующей ноге маржина можно не опасаться.
Но где-то я читал, по-моему здесь на Смарте,
что рисковики не смотрят на вар.маржу. Они принимают во внимание План чистой позиции, а он до клиринга не учитывает вар.маржу
Нарисовались.