Хотел у Вас спросить как у человека давно торгующего Si на опционах.
Я торгую стрэддлы + ДХ в частности и по Si тоже. Речь идет только про Покупки стрэддлов.
Если мы предполагаем, что по Si движение вверх будет гораздо «веселее», чем вниз, то какую ногу стрэддла затаривать опционами, а какую фьючами? С точки зрения рисков резкого движения БА вверх и нарастания ГО по направлению вверх по плюсующей ноге. В каком случае нарастание ГО будет меньше в случае опционов или в случае фьючей?
_sg_, у меня целая матрица коллов ( дальние дают больше профита на резком выстреле, ближние дают на умеренном росте, фьючи позволяют интрадеить от лонга на пиле)… путы куплены только в качестве страховки… Если движ пойдет нормальный там ГО хватит, маржи иксами нальет только держи..
Сергей Ю., Спасибо за ответ.
То есть в случае космического роста прибыли по плюсующей ноге маржина можно не опасаться.
Но где-то я читал, по-моему здесь на Смарте,
что рисковики не смотрят на вар.маржу. Они принимают во внимание План чистой позиции, а он до клиринга не учитывает вар.маржу
_sg_, вроде можно не опасаться… посмотри март прошлого года мои записи… там 800тыр налило прям моментально… еще и вега наливает ускоренно… если что, чтобы ГО освободить и забирать вегу еще(ЦС в 5 раз дорожает) я переводил частично голые покупки в спреды вертикальные(пропорциональные)… ваще нормально получалось…
Трамп и криптовечеринки — не повод для покупки биткоина и криптовалют. 💸 По #BTC ранее писал, что покупки нужно рассматривать, если цена пробьет уровень сопротивления 91641, а не на том, что Трамп про...
Nightwalker, т.е. вы уже продали замешенные облигации и на них 13% начислили, а вы подавали в альфу справку о стоимости приобретения и т.п., чтобы уменьшить сумму налогообложения до суммы продажи —...
Zhena_investora, у наст так как ты написал увы не работает! Сургутнефтигаз — обычка дает копеечный дивиденд, но оп показатели P/E и кубышка растут как на дрожжах, а вот только цена с 2005 г. выросл...
⚡️Трамп: «Украина может не выжить в любом случае. Но у нас есть ряд слабостей с Россией. И второе: эта война не должна была случиться, поэтому мы заканчиваем с этим».
Красная селедка Нет ничего призрачнее, чем победа, особенно над мнимым врагом.Вот и сейчас, российский этнос сливается в экстазе, отмечая триумф, который им, как они ласково называют, принес “Трампушк...
Я торгую стрэддлы + ДХ в частности и по Si тоже. Речь идет только про Покупки стрэддлов.
Если мы предполагаем, что по Si движение вверх будет гораздо «веселее», чем вниз, то какую ногу стрэддла затаривать опционами, а какую фьючами? С точки зрения рисков резкого движения БА вверх и нарастания ГО по направлению вверх по плюсующей ноге. В каком случае нарастание ГО будет меньше в случае опционов или в случае фьючей?
То есть в случае космического роста прибыли по плюсующей ноге маржина можно не опасаться.
Но где-то я читал, по-моему здесь на Смарте,
что рисковики не смотрят на вар.маржу. Они принимают во внимание План чистой позиции, а он до клиринга не учитывает вар.маржу
Нарисовались.