Портфель ИИС: 04.03.2021. Экспирация..

Сделки:

Срочка, общие позиции:

....

Портфель ИИС

Сергей Ю.

Смоленская обл,

218

13 178

с 25 августа 2015

5 Комментариев

_sg_
04 марта 2021, 20:48
Хотел у Вас спросить как у человека давно торгующего Si на опционах.
Я торгую стрэддлы + ДХ в частности и по Si тоже. Речь идет только про Покупки стрэддлов.
Если мы предполагаем, что по Si движение вверх будет гораздо «веселее», чем вниз, то какую ногу стрэддла затаривать опционами, а какую фьючами? С точки зрения рисков резкого движения БА вверх и нарастания ГО по направлению вверх по плюсующей ноге. В каком случае нарастание ГО будет меньше в случае опционов или в случае фьючей?
0
- Сергей Ю.
  04 марта 2021, 21:10
  _sg_, у меня целая матрица коллов ( дальние дают больше профита на резком выстреле, ближние дают на умеренном росте, фьючи позволяют интрадеить от лонга на пиле)… путы куплены только в качестве страховки… Если движ пойдет нормальный там ГО хватит, маржи иксами нальет только держи..
  
  +1
  - _sg_
    04 марта 2021, 21:33
    Сергей Ю., Спасибо за ответ.
    То есть в случае космического роста прибыли по плюсующей ноге маржина можно не опасаться.
    Но где-то я читал, по-моему здесь на Смарте,
    что рисковики не смотрят на вар.маржу. Они принимают во внимание План чистой позиции, а он до клиринга не учитывает вар.маржу
    0
    - Сергей Ю.
      04 марта 2021, 21:45
      _sg_, вроде можно не опасаться… посмотри март прошлого года мои записи… там 800тыр налило прям моментально… еще и вега наливает ускоренно… если что, чтобы ГО освободить и забирать вегу еще(ЦС в 5 раз дорожает) я переводил частично голые покупки в спреды вертикальные(пропорциональные)… ваще нормально получалось…
      +1
_sg_
04 марта 2021, 22:46
Как только поговорили про движняки и они тут как тут.
Нарисовались.
0