Мальчик buybuy
Мальчик buybuy личный блог
01 марта 2021, 04:50

Тренд и контртренд. Существуют ли они вообще?

Доброе утро, коллеги!

Всем Вам хорошо известно, что такое тренд. В любом, даже самом начальном учебнике ТА, написано про теорию Доу и его определение тренда (монотонная последовательность экстремумов, возрастающая (максимумы) или убывающая (минимумы)).

О контртренде известно значительно меньше. Приведу несколько мнений:
1. Все, что не тренд — это контртренд
2. Контртренд — это пила (ну а пила — это когда кто-то пилит (и сливает) мой счет...)
3. Контртренд — это сложная коррекция. Характеризуется аномально высоким пересечением областей действия близких волн (Alexander_FXO)
4. Контртренд — это когда показатель Херста ценового процесса уходит ниже отметки 0.5
Ну и т.д. и т.п.
В целом понятно, что ничего не понятно.

Теперь предлагаю немного пофантазировать.
Представим, коллеги, что у нас есть квантовый компьютер хотя бы на 512 кубит (а почему бы и нет?). Ну или мы можем получить к нему удаленный доступ за разумные деньги. В таком раскладе мы можем брутфорсить массу вещей, в том числе разнообразные торговые системы.

Берем любой актив. Берем линейную ТС. Реверсивную, основанную на линейном индикаторе — знак линейной комбинации приращений цен говорит нам, покупать или продавать. Сюда попадают всеми любимые МАшки, но и не только они.
Берем отдельный диапазон цен (и их приращений). Включаем наш комп и ищем линейный индикатор, который показывает оптимальный результат на этом диапазоне (МО, МО/ДД, любая другая комфортная оптимизация). Получаем набор коэффициентов (ну или кривую, если коэффициентов много).

С этой точки зрения трендовость актива на выбранном диапазоне соответствует тому факту, что сумма коэффициентов индикатора больше 0 (ну или интеграл от кривой положителен). Контртрендовость = сумма коэффициентов индикатора меньше 0 (интеграл отрицателен).

При этом понятно, что многообразие массивов коэффициентов (разнообразных кривых) далеко не исчерпывается этими двумя сценариями. Все остальные словами описать затруднительно (почти тренд, скорее тренд, чем контртренд, сначала тренд, потом контртренд и прочая чушь).

Кажется, что рынок может пребывать в бесконечном (ну почти) континууме разных состояний. И совсем неочевидно, что переход из одного состояния в другое является плавным. Более того, продвинутые расчеты показывают, что рынок частенько меняет свое состояние скачкообразно (кривые, посчитанные на близких окнах цены, могут разительно отличаться, хотя и редко).

Вот такая загогулина получается...

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

Как всегда с уважением и дежурной просьбой не срать в топик.
Для этого на СЛ есть специально отведенные места.
31 Комментарий
  • wistopus
    01 марта 2021, 08:13
    В целом понятно, что ничего не понятно.
    Ваше Великолепное математическое образование, Мальчишка Купи и Продай, губит Вас....
    на Хрен определять трен не тренд?…

    алгоритм прост, как Колумбово яйцо… купил -  потом продал дороже… (Система аля Хомяк.…)…
  • wistopus
    01 марта 2021, 08:21
    В реальности это совсем не так
    энто понятно, что не так все просто… но имея свои, незаемные деньги Хомяк запросто может пересидеть в своей теплой норке Ядерную Зиму....

    Так как Вы, Мальчишка Купи и Продай, торопитеся жить, то как понимаю — Его Система Вам не с руки....
    Тады послушаем, что скажут Вам более Умные тофарищи… нежели я .....
  • asfa
    01 марта 2021, 09:36
    Думается, что есть тренд, контртренд и бяка. И в каждом случае можно заработать! 
    Но нередко кажется то, что вы написали в абзаце Кажется... 
    • monte_carlo
      01 марта 2021, 09:58
      Довольно странно слышать от Вас такие вопросы, как от эллиоттчика. Особенно в свете ваших заявлений о том, что вам удалось отыскать четкие критерии определения начала импульса и его отличия от коррекции…
      • asfa
        01 марта 2021, 10:12
        monte_carlo, ?? Вы меня с кем-то спутали, определенно! 
        • monte_carlo
          01 марта 2021, 10:27
          asfa, нет, это Вы мой коммент в адрес автора приняли на свой счёт)
          • asfa
            01 марта 2021, 10:40
            monte_carlo, это потому что написали Вы мне, а не автору, но это пофиг:



            И как мне кажется по прошлым постам автор — жёсткий математик и совсем не эллиотчик.
            Ну ладно, ушёл работать! 
            • monte_carlo
              01 марта 2021, 10:49
              asfa, тогда извините. Отвечал автору. Да и обращения в комменте к Вам нет. Не знаю, как так вышло.
              А что касается автора, то действительно трудно поверить, что будучи математиком он эксплуатирует всю эту ересь с волнами) Но тем не менее это так. Мы с ним неоднократно уже это обсуждали) Говорит работают у него волны) Сча сам подтвердит)
              • asfa
                01 марта 2021, 11:51
                monte_carlo, 
                тогда извините. Отвечал автору. Да и обращения в комменте к Вам нет. Не знаю, как так вышло.
                не прощу!
                Да проехали ужо!

                будучи математиком он эксплуатирует всю эту ересь с волнами) Но тем не менее это так. Мы с ним неоднократно уже это обсуждали) Говорит работают у него волны)

                ну...
                Наверно потому что рынки сложны, а математика не даёт ответа. Или нужна другая математика, или поиск не там происходит, или формализовать не получается 

                З.Ы.:
                Как же хорошо быть «простым как пробка»!
                Х работает — применяем, Z не работает - ну её нафиг.

                (Хотя бывает и я задумываюсь об опционах… а потом грущу, т.к. время потерял, а результата нет ).
                • monte_carlo
                  01 марта 2021, 12:12
                  asfa, я считаю что вооружившись одной математикой подходить к торговле, все равно что вооружившись топором подходить к резьбе по дереву. Описывать цифрами психологию (страх и жадность) — ну это для больших гурманов, я считаю)) Конечно с учётом того, что с математиком всегда в связке робот трудится, им удается обойти многия печали дискретных трейдеров. Но по сути они борются за мизер. Причем в условиях максимальной конкуренции. Если один нашел стат. закономерность в цифровом ряду, то и сотни других математиков найдут ее. Дискретный трейдинг в этом отношении предоставляет куда более широкие возможности. Но у нас другая беда — кривое исполнение в силу эмоциональной составляющей ручной торговли. И по итогу математики часто бьют нас по эффективности.
                  Поэтому если автору удалось как-то синтезировать дискретный подход с математикой, то респект, конечно. Вот только почему он выбрал старика Элли для этих задач не понятно)
                  • asfa
                    01 марта 2021, 12:44
                    monte_carlo, согласен!

                    если автору удалось как-то синтезировать дискретный подход с математикой
                    если и удалось то совсем не в той мере как хотелось бы 

                    Вот только почему он выбрал старика Элли для этих задач не понятно)
                    нужен какой-то «костыль» при такой неопределенности. Всем нужен 
                  • Корсар
                    01 марта 2021, 21:00
                    monte_carlo, как понять «дискретный трейдер»? торговля по чуйке, по ТА, или по ФА? а если всё вместе, тогда на что делается упор
                    • monte_carlo
                      01 марта 2021, 21:18
                      rerok, неформализованный подход. В противовес алго. В основном синтез ФА и ТА.
                      • Корсар
                        01 марта 2021, 22:20
                        monte_carlo, а у вас ТА каких разновидностей, если не секрет?
                        • monte_carlo
                          01 марта 2021, 22:37
                          rerok, классика. Фигуры, горизонтальные уровни, каналы, Фибо.
                          • Корсар
                            01 марта 2021, 22:55
                            monte_carlo, ценность каналов и фигур, насколько я понимаю, состоит в возможности входа с коротким стопом. Но вручную поймать момент не так-то просто. У вас реально получается стабильно торговать по ним руками? Какая доходность хоть примерно?

                            Вообще эти штуки неплохо алгоритмизируются. На mql5.com полно же всяких индикаторов, которые автоматом строят уровни, каналы, фигуры. Да и роботы на их основе встречаются.
  • SergeyJu
    01 марта 2021, 10:18
    Вы как-то объединили разные вещи. Тренд здесь и сейчас и персистентность (vs антиперсистентность) цифрового ряда. 
    К тому же, есть еще и нестационарность. Для примера, если предприятие в фазе широкой экспансии, экспоненциального роста, и если предприятие достигло пределов роста и превратилось в унылого поставщика стабильных дивов, то в этих двух фазах жизни акции будут вести себя совсем по разному. 
    Ну и до кучи. Почему Вы ограничились линейными фильтрами? 
  • bozon
    01 марта 2021, 11:07
    Основная проблема тренда — определить его направление. А индикаторы персистентности определяют лишь его наличие. Поэтому стратегия «купил и держи» здесь не сработает, и нужны инструменты, позволяющие исключить случайную составляющую.
  • Glago
    01 марта 2021, 12:38
    нет контр-трендов, просто на на обиженных воду возят)
  • старый трейдер
    01 марта 2021, 13:35
    1. Все, что не тренд — это контртренд
    2. Контртренд — это пила

    Видимо подразумевается флэт. Контртренд — стратегия входов против тренда.
     
    Формально — объективны лишь текущие параметры. Тренд и флэт, как и все остальные состояния, описываемые вычислениями или построениями (волнами, паттернами, и т.д.) на исторических данных — плоды человеческой интерпретации. Однако мне кажется, что лишь самые наглые или глупые осмеливаются утверждать, что эти «плоды» ни на что не влияют.
    Трендовые построения влияют на поведение, поэтому логично считать тренды и все остальные интерпретации реально существующими, хотя бы в головах какой-то части торгующих.
  • bozon
    01 марта 2021, 14:05
    По логике тренд/контртренд существует не во времени, а на ценовом участке.
  • Kolya Marketolog
    01 марта 2021, 14:06
    Судя по времени и тексту поста, кто-то все выходные хорошо бухал…
  • ruminigi
    01 марта 2021, 14:23
    А может не надо усложнять. Я думаю, что контртренд это коррекция основного тренда, переходящая в смену тренда 
  • ch5oh
    01 марта 2021, 14:38

    Если сделать всё, как написано, то понятие «контр-тренд» исчезает за ненадобностью.

    И рынок делится на 2 фазы:

    ф1) могу статистически обоснованно предсказать следующий Close (приращение цены) с положительным МО прогноза с учетом комиссий

    ф2) не могу

     

    По сути работа биржи состоит в том, чтобы задрать комиссии до такой степенин, чтобы ф1 исчезла для частников и была доступна только маркет-мейкерам и инсайдерам. То есть «своим».

  • wrmngr
    01 марта 2021, 15:28
    трендов нет, есть участки локальной предсказуемости
    • ch5oh
      01 марта 2021, 19:41
      wrmngr, И тогда встаёт следующий практический вопрос: как предсказать, что в следующие 60 минут рынок будет для нас «локально предсказуем»?..
      • wrmngr
        01 марта 2021, 19:47
        ch5oh, «Markets move from squeeze to squeeze». Most squeezes are small. All self-similar. Талеб. Я с ним здесь согласен. Собственно tradeable только сквизы относительно большого размера
  • Cheshirsky Kot
    02 марта 2021, 06:04

    зачем так сложно? Кубиты там все эти.

    Роботов нынче можно на домашнем компе отоптить на 100500 параметров.
    Будет классическая подгонка под участок рынка, дальше сольет с вероятностью 50\50)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн