26 февраля 2021, 18:28
Как перестать беспокоиться, и начать торговать.
Что-то очень много статей развелось о сливах интрадейщиков, состоянии их нервной системы и прочих невзгодах. Однако, ничего спокойней интрадея найти невозможно — думать и анализировать вообще ничего не надо, а встал из за компа — так и вообще о рынке забыл.
Все просто. Единственная стратегия на рынке: покупай дешево, продавай дорого. Других не существует. Собственно, как и в любом бизнесе — ничего нового. Вопрос только, как определить, где дешево, а где дорого.
Это тоже несложно, в этом нам поможет простейшая мат статистика. Проводим на графике линию полиномиальной регрессии, рассчитываем стандартное отлонение (СТО), проводим на графике линии СТО. Под линиями СТО — статистически дешево, над линиями СТО — дорого.
Вот и определились с уровнями покупки и продажи.
Далее, учитываем, что цена никому ничего не обязана, и может ходить куда угодно, но чаще все таки ходит внутри диапазона распределения.
Вот и все, система готова, она вся на картинке.
Теперь скажите, вы видите здесь неудачные сделки? Я не вижу, но и не все их сегодня реализовал.
Кстати, быстродействия Quik вполне и больше чем достаточно, и все время удивляюсь тем, кто жалуется на быстродействие Quik.
Все просто. Единственная стратегия на рынке: покупай дешево, продавай дорого. Других не существует. Собственно, как и в любом бизнесе — ничего нового. Вопрос только, как определить, где дешево, а где дорого.
Это тоже несложно, в этом нам поможет простейшая мат статистика. Проводим на графике линию полиномиальной регрессии, рассчитываем стандартное отлонение (СТО), проводим на графике линии СТО. Под линиями СТО — статистически дешево, над линиями СТО — дорого.
Вот и определились с уровнями покупки и продажи.
Далее, учитываем, что цена никому ничего не обязана, и может ходить куда угодно, но чаще все таки ходит внутри диапазона распределения.
Вот и все, система готова, она вся на картинке.
Теперь скажите, вы видите здесь неудачные сделки? Я не вижу, но и не все их сегодня реализовал.
Кстати, быстродействия Quik вполне и больше чем достаточно, и все время удивляюсь тем, кто жалуется на быстродействие Quik.
Европлан на ВТБ
Дмитрий Клопов,
Спасибо братскому народу Чебурашек, да Пингвины Синие с нами, да здравствуют братья СМАРТЛАБА
Tonikvzakone, До 20 января 4000 ??
Это минус 30% за месяц, крайне маловероятно, это если мягко сказать.
Эта помойка хуже мечела! Мечел то хоть отскочит 😃
11:51
⚡ Big Swinging Dick, Хочется cпросить у D1, какая у него серия, убыточная или прибыточная.Только у D8 брокера вшит RM, остальным пофиг, знакомый в америке решил поторговать на срочном рынке, разреш...
Сигналом сегодня послужит пробой 220 по Сберу. Ждите.
Соотношение капитализации акций на Московской бирже к средствам на вкладах физлиц к декабрю 2024 года достигло исторического минимума в 0,89, что означает, что капитализация акций составляет 89% от об...
Альфа-прокол: как банк превратил рекламу в публичное покаяние
«Когда реклама становится анти-рекламой: как Альфа-банк научился признавать ошибки за свой счёт»Друзья, готовы узнать, как один из к...
Зачем только новых поз в старом контракте…
11:41
khornickjaadle,
« Ипподром. Мужик стоит у букмекерского окошка и решает, на какую лошадь поставить. К нему подходит дряхлая костлявая кобыла и просит: «Поставь, добрый человек, на меня. Я хоть и...
Промежуток, кстати, можно выбрать почти произвольный — повлияет только на частоту и прибыль в сделке. Выбирается в зависимости от личных предпочтений.)
Однако, убеждать не буду.
Судя по картинке, где-то 100-200 м.
Ну, это тоже параметр можно менять по необходимости. У меня сейчас стоит 600 м.
Сейчас Si занимаюсь, но это уже другая система. Хотя и это в каком-то виде тоже используется.
Собственно, вычислении регрессии и СТО ни для кого не секрет.
Мне писали, что использовали как регрессию ЕМА и WMA, и, вроде, прокатывает. Не знаю, я не пробовал.
Стопов нет и не нужно, т.к. сделка контролируется.
Кстати, никто не говорил, что ошибок не будет, даже если учесть абсолютно все. Не бывает такого.) Но ошибок немного.
Эта стратегия рабочая, но я, естественно, показал лишь основную идею. Кому понравится, остальное сам сделает то, что конкретно ему понадобится.
В районе 18h по идее нужно было продать, но потом вверх потащили. И могли бы легко на рупь…
Закрытие, эт несколько другая тема. Но и если по средней закрываться, все будет работать — недоберешь прибыль, и только.
( нет, сегодня тоже почти ничего не успел взять — 3 дня в неделю открытия америки я не захватываю.)
Как говорила моя знакомая — главное, чтобы не думалось.
Что значит «индикаторы (полином?) не перестраиваются»? Что однажды (когда!?) построенный полином экстраполируется вправо? На сколько точек вперёд?
Можно предположить, что для игры достаточна экстраполяция вправо на одну точку. И перестраивать полином заново на каждой новой точке-баре.
Но это будет уже нарушение предложенного алгоритма.
PS Может имеется в виду, что в каждой новой точке индикатор не перестраивается. Т.е. индикатор не перерисовывается полностью, но строится новый полином и к индикатору добавляется точка полинома на текущий бар и одна точка, экстраполирующая будущий бар?
При каждом переходе к новой точке экстраполированный бар заменяется аппроксимацией из нового полинома.
PPS Стандартное отклонение СТО выглядит не как стандартное, но как фиксированное. Для какого момента, отклонение чего относительно чего?
1. Нас интересует только область в окрестностях правой точки. Для каждой правой точки это линия регрессии.При расчете на большом интервале СТО и будет фиксированным и меняться оч медленно. Хотя СТО считается на днях, оно мало меняется даже в течение оч многих дней. О чем это говорит? — О том, что «коллективный разум» игроков со временем практически не меняется. Т.е., процесс близок к стационарному.
а как же «тяжелые хвосты» ?? (март 2020)
А можно и обычные «конверты» (Envelops) использовать ?
Как работаете с рисками ??
С рисками? — да никак не работаю. В интрадее риски мизерные — в среднем небольшие прибыли в сделке, небольшие и убытки.
какой % от счёта используется в одной сделке?
Есть ли усреднение? Если есть, то какой % от счёта используется максимум?
Индикаторы у меня все свои, ничего общего с ТА не имеющие. Парочку скомпилированных Луа здесь приводил в топиках, можно скачать и посмотреть.
это шо за интрадей? Плечей значит нет?
А какая доходность в год получается на Si?
да, я просмотрю ваш блок на досуге, спасибо!
Шо за интрадей такой? Вот такой.) Зачем закрывать сделку, если в + идёт? Ставим трейлинг, и пусть себе идёт дальше. А если автомат, то сам разберётся.) Сделки не надо регламентировать по продолжительности, закрытие осуществляется исходя из конкретной ситуации — может закрыться через 5 минут, а может завтра.
Спасибо за ответы!
Могу сказать одно. Если ОНО работает и плодоносит — и нехер ещё выя*ывацца! Просто берём из «чёрного ящика» своё. и всё.
Хотя это — не отменяет постоянного генерирования новых идей и их проверки!
серия таких залипов и привет.
Конкретику входов\выходов описывать слишком долго. Для этого надо начинать, опять таки, издалека — с принципов. Они не такие, как вы себе это представляете. Даже сам ваш вопрос не о том. Такой вопрос вообще не стоит.
а закончил загадочными осложнениями типа:чо к чему?
вот почитай - http://www.h2t.ru/blog/2233.html
просто, безопасно, логично и бесплатно!
Вообще, стратегии работают лишь тогда, когда они разработаны самостоятельно. Саму идею стратегии можно и позаимствовать.
пока, критики ничего внятного не произнесли.
у тебя же одни загадки, а отгадки платные. кто это купит? тема тупиковая.
Аллирога не знаю, и неинтересно. Что-то слышал, не более.
тебе там выше кучу вопросов обозначили, а ответы клещами надо вытягивать.
не просто с тобой брат!
Многие, так, все поняли. А решать, где закрываться, и что я буду делать если… — задача явно не моя. Когда если… — тогда и буду решать.
ЗЫ Я не занимаюсь решением статистически незначимых задач. Их можно решать по ходу пьесы.
Аллихвост, коровинская система сильно сливает, когда попадает под смещение уровней рынка.
Он сам по ней, если и торговал, то недолго — поэтому эта её уязвимость от него ускользнула.
А я торговал несколько лет — и потерял на этом немало денег.
Аллихвост, так как раз потому и сливает, что стопы запрещены.
Механизм слива в ней такой:
1. Набираешь портфель в день 1.
2. Сразу после этого начинается снижение по всему рынку — то есть по всем бумагам.
3. Тебя зажимает в просадке.
4. Ты ждёшь, пока восстановится, чтобы закрыть портфель в плюс.
5. А она погружается вниз всё сильнее и сильнее, пока портфель не будет слит на 20-30%.
Потом она восстанавливается год. Итоговая доходность — 5-10% годовых, как у вклад в банке.
На хрен такое нужно?
1. ММ — капитал делишь например на 5 частей.
2. Диверсификация по секторам+высоколиквидные инструменты.
3. таришь на 1/5 с фиксированной целью от волы. (тут что-то залипает, а что-то начинает генерить. внутри дня например самый минимум 0,15% на сделку, они должны пачками лететь в тейк.)
4. поменялся уровень, достаёшь вторую часть кеша и куяришь дальше.
5. залипла вторая достаёшь третью. всё вколотил, жди.
чо ты там мутил это не поймёшь тут по коментам. в моменты резкой смены уровня, нет там ни каких возможностей для лонга.
сменился уровень колбасишь на на нём. пять раз сменился, всё равно накопленная прибыль будет. можно и на 10 частей разбить депо.
если залипы совсем раздражают, на срочку «Прикрытый Интрадей».
Аллихвост, я Вам ответ написал, но Смартлаб из-за сбоя удалил случайно. Второй раз писать лень.
Главная мысль: даже при портфеле в 40 бумаг система работать будет с доходностью 5-10% годовых, не более, при этом с огромными просадками в 20-30%.
просадки 20-30% — да и похеру!!! главное высадки только в плюс!!!
Аллихвост, русским языком же пишу: я торговал по этой системе не один год.
У меня не теоретические рассуждения, как у Вас, а опыт практического использования.
Эта система льёт.
10% годовых прибыли с просадками по 30% мне не нужно. Эта система месяцами сидит в просадках, ни о каких 0.5-1% в день там и речи не идёт.
Многие дни в плюс, но портфель почти всегда находится ниже уровня входа, то есть выводить нельзя.
лонговые позы почему не кроются на колебаниях цены вверх?
скорее всего цели в волу не попадают(завышены) и ММ куй поймёшь. других рисков там нет. слить там невозможно!!!
Аллихвост,
1. Рынок часто месяцами снижается. Вы совсем «зелёный» что ли?
2. Лонговые позы зачем крыть на колебаниях вверх, если до точки безубытка не дошло?
3. Каша не у меня, а у Коровина. Он сам не удосужился поторговать по своей ТС достаточно долго.
4. Если пропустите движение против себя, то, конечно, цели перестанут в волу попадать. Но это неизбежное следствие того, что Вы пересиживаете убытки.
5. Вот как раз слив — её естественное состояние. Кстати, что Вы имеете в виду под сливом? Типа, «не продал — не убыток?»
1 плавные снижения дают заработать от лонга краткосрочно, а резкие и не помеха, они не дают зайти в лонг.
2. почему не кроются лонги по тейку на колебаниях вверх? кроются если в волу попадают.
3. он обкатал «Прикрытый Интрадей» на срочке. это решило проблему залипов. и у него есть оговорка на этот счёт, мол так как новички сходу не хотят вникать в опционы, взяв за метод «Торговлю Временем» хотябы перестанут сливать (что собственно и подтверждаешь ты).
4. вход размазывается по графику, а не вколачиваешь по одной цене и часть позиций обязательно зайдёт по тейкам. даже если канал вниз.
5. не продал, конечно не убыток. а как по другому?
6. ты покупал курс у автора или так с коленки? если методом тыка конечно эффект не тот. просто возможно не знаешь всех тонкостей.
и про 10% твоих, ну что наверно может быть и так. может пару лет и попал в дискомфортный движ. и если 30-40% это минимум на комфортном движении, то в умелых руках это 50-60%.(нормик считаю)
альтернатива срочка «Прикрытый Интрадей».
а какие ещё варианты? больше нет ничего вразумительного!
можно и без помощи автора аккуратно, но ты даже описать толком не можешь где-ты там умудрился слить.
я просто подумал может ты прольёшь свет на недостатки этого метода, а ты как и все оскорбители-критики-нытики слился в какие-то продажи, менеджеры.
кончились аргументы? не смеши людей.
Аллихвост, я написал достаточно.
Вам просто не хватает квалификации, чтобы понять критику метода.
«Синдром Даннинга-Крюгера» — распространённое явление на бирже.
В личку писали, что-то типа, что «работает на всех ТФ», но что-то я сомневаюсь.
И, кстати, уж, вот чего можно добиться с помощью подобных технологий.
Картинка одного из моих топиков. Это график прибыльности на тесте системы. Один из графиков, проверялось и на других фьючерсах.
Торговля велась 3 месяца одним контрактом Si-9.20, комиссии брокера и биржи не учитывались.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Комиисия борокера не учитывалась, ну, вычтем из прибыли не мелочась 5 тыщ.
До реала система пока не дошла, но готовится к этому.
Рисовать — удел художников.
Оценивать нарисованное — вотчина искусствоведов.
Бэктест — здесь при том, что это базовое оружие ̶п̶р̶о̶л̶е̶т̶а̶р̶и̶а̶т̶а̶ торговца, поэтому рискну повторить вопрос: бэктесты делали?
Делал — зачем скрывать?
Не делал? Тогда это типичный базар ниочем.
Пока что складывается впечатление, что события развиваются по второму варианту.
Лекция в колхозе. Лектор показывает слушателям крошечную черепушку и вещает — Это череп А.С. Пушкина, когда он был маленьким! Достает череп побольше и говорит — Это череп А.С. Пушкина, когда он учился в Царскосельском Лицее! Достает третий череп с дырой от пули — Это череп А. С. Пушкина, после дуэли с Дантесом! Голос из зала — Тов. лектор! По вашему получается, что у Пушкина было три головы! Лектор — А вы кто собственно говоря??? Голос из зала — Отдыхающий! Лектор — Вот и отдыхайте, а лекция для колхозников!
Вижу, аж целых две)
Перед вами индикатор, показывающий где дорого, а где дешево. Как этим распорядиться решать уже вам.
Индикатор не утверждает, что не м.б. еще дороже или еще дешевле. Он определяет только области, где статистически для рынка уже дорого или уже дешево.
Я эту технологию уже неск лет применяю, и пока жив.)