Практический Трейдинг. Затяжная Сиеста и Окно для Торговли. Часть 2. С Цифрами.

     Первая часть

Практический Трейдинг. Время для Торговли. Сиеста. Ищем Физический Смысл. Часть 1.

     интереса не вызвала. Ну да ничего. Сейчас циферок-то понаприбавлю.

     Итак, в Части Первой я упоминал так называемое Фундаментальное Уравнение Торговли Ральфа Винса. В общем-то, конечно, оно выдающееся. Следовало бы всем понять его. Полезно, по-крайней мере.

     Так вот, в той статейке я «наивно» предположил, что увеличение времени торговли и соответствующего этому количества сделок будет способствовать положительному отклику счёта. Конечному «выхлопу», так сказать...  Соответственно, настоящий Внутридневный Трейдер должен сидеть за компом, начиная с 01 марта, по 17 часов в сутки. И дрочить, дрочить, дрочить с выпученными глазами, тихо повизгивая от азарта....

     Что ж, придётся ломать эту целку мозговую-костыльную. Впрочем, не впервой. Это я про девичьи целочки. Дело не столь благодарное и/или благородное, но кому-то надо же иногда это сделать…

     Я не совсем зря упомянул про физический смысл всей торговли. Забавно, но «не все йогурты одинаково полезны». Это я про время открытия позиций. И про сиесту.

     
     Давайте представим, что свойства рынка несколько неоднородны в течение дня. Мы все прекрасно знаем, что боковики чередуются рывками цены. И что так нужная нам «гладкость» движения цены тоже меняется по ходу дня. Точно так же, как и меняется «асимметрия волатильностей», о которой я писал не столь давно в одной из своих статей.

     Чтобы не «простынить» — сразу же рабочий боевой пример. В цифрах и картинках. Я исследовал несколько (пять) самых ликвидных инструментов. Все их знают и без меня. Я остановлюсь на торговле РИ. Почему? А давайте порассуждаем. Как физики. Про физический смысл всего происходящего.

     Утро — Крупные институционалы выполняют клиентские заказы по покупке-продаже бесценных бумажек. Выполнили — можно и отдохнуть-отобедать (сиеста). День — роботы играются друг с другом, мелочь подрачивает… Ближе к закрытию ОСНОВНОГО торгового дня — исполняются заказы текущего дня. А крупняк — выстраивает позы для переноса через ночь. Не верите — посмотрите, например, прошедшую недельку.

     Возникает, как и у каждого физика, торговая гипотеза — а, быть может, нужно просто выбирать временнО'е окно для торговых операций? Чтобы слиться с трендами в экстазе?

     Жизнеспособна ли такая гипотеза, наполнена она физическим смыслом? Давайте проверим вместе.  Для проверки я беру свою боевую торговую систему. И посчитаю среднегеометрический недельный TWR (WTWR. Кто пока ещё не знает — это относительный конечный капитал, рассчитан как частное на вечер пятницы по отношению к вечеру предыдущей пятницы. Прирост капитала за неделю.)

     Привожу результаты торговли. Часть сделок была исполнена в реале, часть — по тем или иным причинам — нет. Моя обработка массива сделок-ставок позволяет их выделять по времени открытия. То есть «галочки» ставить, отметая ненужное время входа. Результаты — весьма и весьма:


     1. Я умный-благоразумный спекулейтор. Как учат все и всех.

     Торговля с 10:01 до 17:59. В среднем сделок T= 4,1 в день. Среднегеометрический недельный рост капитала (WTWR-1, выражен в процентах) = 7,62%. Фактор роста G-1 (среднегеометрическая прибыль одной сделки, выраженная в процентах) = 0,26%.


     2. Я не умный, а умничающий. Я не хочу торговать во время сиесты. Три часа можно убить и на что-нибудь другое. (Например — погулять, пообедать, помусолить руками и писей тётю...) И я выкидываю из торговли входы с 12:00 до 14:59. Просто хочу свободное от торговли время! Что получается? Привожу значения параметров, абсолютно аналогичные пункту 1. Для сравнения.

     T = 2,4 ( сделок стало почти в два раза меньше!), WTWR-1 = 27,11% (нихрена себе, бл*!). Фактор роста G-1 = 1,89% (опппа, сделочки-то поприбыльнее стали в виде отношения профит/лось!)


     3. Я вконец обнаглел, оборзел и даже прих*ел! Не хочу торговать утром! (Куда время девать — описано чуть выше). Удалю утро, хочу ограничить свои сделки тремя часами торговли. Наглец-интрадейщик! Итак, открытие сделок только в интервале 15:00-17:59.

     T = 1,8 , WTWR-1 = 29,36%. Фактор роста G-1 = 2,49% на сделку.










     Комментарии, как говорится, излишни. Ещё раз — вернёмся к физическому смыслу рыночка нашенского. Окончание торговой сессии — работа профессионалов. Вот, собственно, и всё. И добавить-то уж даже нечего. Мы нашли свой физический смысл происходящего. И всё. 

     Разумеется, в других активах — всё немного по-другому… Где-то важно открытие Азии, где-то Европы, где-то — Америки. Но общая концепция поиска логики — она стандартна. ПОДЧЕРКНУ — логика. Рассуждения.


     ВЫВОДЫ?

     Немного поразмыслив над физическим смыслом того, что происходит на рынкетах, нам с Вами только что удалось не только значительно сократить своё личное время вовлечённости в мониторное пяление, но и улучшить ВСЮ геометрию нашенской торговли. Это и есть — «умный интрадей». По Винсу. И по его Уравнению.


     Так что — думаем, рассуждаем и ищем во всём физический смысл! Как нас учили!


     Продолжение измышлений — уже, наверное, в следующих частях моей «СССУКи». Надо ещё из пальца мне их насосать (прости меня, Госсподи!)



     С уважением, Московский Коля-Лоссбой. ПрофСпекулейтор.