Работа с опционами на индекс волатильности VIX. 2-я часть: вопросы по экспирации.

Коллеги, всем добра! Продолжаем ковырять тонкости работы с опционами на индекс волатильности VIX. В прошлой публикации https://smart-lab.ru/blog/672447.php с помощью привлечения коллективного разума раскапывались возможные подводные камни в плане работы с этим хитрым инструментом. Так, одним из выводов является факт, что опционы с разными датами привязаны каждый к своим фьючерсам, и в случаен разбалансировки можно сильно влететь, посему нужно действовать аккуратно, считать позиции по марже как отдельные сделки и брать риски исходя из максимально неприятного варианта. Огромная благодарность камрадам, которые поделились своим опытом в этом плане.
Сейчас же хотелось бы покопаться в тонкостях выхода на экспирацию по данному инструменту, в случае, если нет досрочного закрытия позиций. При открытии позиций с опционами на VIX, в терминал прилетает вот такое сообщение от брокера:

"Данное уведомление было отправлено Вам Interactive Brokers, поскольку недавно на счете были замечены операции с производными финансовыми инструментами по андерлаингу VIX.

IBKR предупреждают клиентов с позициями по деривативам VIX о возможности повышения биржевых маржинальных требований в случае, если какой-либо дериватив станет контрактом ближайшего месяца поставки. В зависимости о данных SPAN по марже в момент преобразования инструмента в контракт фронтального месяца ее рост может достичь 60%. Клиентам со спред-позициями стоит обратить на это особое внимание.

Мы настоятельно рекомендуем трейдерам следить за своими счетами по мере приближения сроков истечения, чтобы обеспечить выполнение маржинальных требований."

Хотелось бы уточнить у коллег по тонкостям экспирации опционов на VIX, с какими подводными камнями можно столкнуться и пути решения.
Насколько мне удалось предварительно раскопать, у недельных и месячных опционов реальное время и дата экспирации отличаются от прописанных в тикере инструмента. Скажем, если месячный тикер датируется вторником, то фиксация стоимости б/а для расчетов — открытие рынка в среду, как то так. Так ли это? Почему IB присылает предупреждение о росте маржи? И что мы получим в результате экспирации, инструмент же не поставочный? Как все это работает и на каком этапе есть риски влететь?

С уважением! ББ