31 июля 2012, 10:21

Очередные убыточные сделки по Системам №3 и №5 для американских фьючерсов.

А сегодня получен убыток еще и по Системе №5 по тому же фьючерсу на Палладий после удержания позиции сроком чуть более месяца. Напомню что вчера была опубликована убыточная сделка по тому же фьючерсу на Палладий, но по более краткосрочной Системе №1.

Также получен убыток и по Системе №3 по фьючерсу на Пиломатериалы Случайной Длины.

фьючерсы палладий

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

243

3 708

с 23 июля 2012

82 Комментария

margin
31 июля 2012, 10:50
)))Ваши «системы №...» травмируют мою психику!) Что заставляет вас нести такие потери?
0
- Тимофей Мартынов
  31 июля 2012, 11:01
  margin, что заставляет нести потери? Ну это элементарно, неужели непонятно — жажда наживы, заработать денег и т.д. Для этого открываются позиции по торговым инструментам, но цена не всегда идет в нужном для заработка направлении. Вот и получаются потери. Они нежелательны, я с Вами согласен, и приносят огорчения :)
  0
  - margin
    31 июля 2012, 11:15
    Юрий Иванович, У вас была прибыль по позиции. На руках фьючерс — фиксация в любое время в любом объеме. Эти деньги уже ваши, значит убытки при неблагоприятном движении цены будут меньше. После чего, если уж трейдеру так нужно следовать в «выбранном» системой направлении, можно вновь открывать то же самое.
    -3
    - Тимофей Мартынов
      31 июля 2012, 11:21
      margin, намекаете чтобы поплотнее стопы устанавливать при определенной достигнутой плавающей прибыли? :)
      А если выбьет случайным движением, перезайдем — еще раз выбьет и так несколько раз?
      +1
      - margin
        31 июля 2012, 12:03
        Юрий Иванович, чтобы просто фиксировали прибыль в определенном размере и вновь входили в ту же самую позицию.
        
        Возьмем палладий — мне он ближе. Палладий на первом графике давал 15 пунктов, что равно $1500. Ваш счет стал бы больше на 1500, что никак не равно возврату цены на уровень вашего входа в короткую позиции где-то около 570: входили с суммой х, а вернулись на уровень 570 с суммой (х+1500). На втором, сегодняшнем, еще лучше: два раза по 15 пунктов можно было взять.
        
        Моя мысль проста: всегда, когда есть прибыль, ее нужно брать и идти дальше в выбранном направлении, если видение движения цены не изменилось. Это ВСЕГДА выгоднее, чем не брать. Смешные комиссии за контракт вполне позволяют так поступать. Это моя практика торговли.
        
        Уровень риска у всех свой. Тут я могу излагать только персонально свою точку зрения. Позиционная торговля на рынке драгоценных металлов должна быть с трейлинг стопом. Размер стопа тредер определяет индивидуально.
        0
        Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 12:19
        margin, в таком случае, почему именно 15 пунктов? Сейчас, действительно, мы видим сколько МОГЛИ БЫ взять. Это удел аналитиков — торговать на левой стороне графика. На правой стороне мы никак не могли знать что надо брать именно 15 пунктов. Почему не 17 или 20?
        Допустим, что хотели бы взять 20 пунктов — цена не дошла до цели, развернулась и получили тот же стоп. Перезашли второй раз — опять цена бы не дошла до той же цели и еще раз очередной стоп. И так могло бы продолжаться несколько раз.
        О перезаходах — какие недостатки могут возникнуть — сильный возникший тренд вполне возможен без откатов и мы просто потеряем ОЧЕНЬ прибыльную позицию, которая по идее должна компенсировать предыдущие мелкие предоплаты.
        Ну и в третьих, Вы рассуждаете с точки зрения краткосрочника. Я же играю только по дневным графикам относительно долгосрочные системы не наблюдая за внутридневными движениями.
        +1
- margin
  31 июля 2012, 11:07
  Роман Некрасов, Время — деньги! Лучше сегодня 5%, чем расчет на 30 через 70 дней. Для меня это освершенно очевидно. Но, боюсь, что мне будет трудно это объяснить тем, кто готов так лихо просаживать деньги «по расчету»)
  0
  - Тимофей Мартынов
    31 июля 2012, 11:10
    margin, да и вообще, лучше +5% и сегодня, и завтра и всегда :)
    +1
    - margin
      31 июля 2012, 11:35
      Юрий Иванович, да, конечно! Но это не ваша торговая система.))
      0
      - Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 11:40
        margin, у Вас не бывает убыточных сделок?
        Кстати, Вы играете по механическим торговым системам или по «логическим умозаключениям»? Это мне надо знать для того чтобы правильно понять Ваши мысли. :)
        0
        margin
        31 июля 2012, 12:50
        Юрий Иванович, сделки убыточные бывают, как же без них! Но скорее тут следует говорить о неудачных днях, чем об отдельных сделках, которых может быть 10-15 за день. Я торгую «по ощущению», которое есть сумма всего: умозаключений, знаний вероятных реакций рынка на плановые события, календаря, «настроения рынка») — это не формализуется. Позиционно только при полной ясности намерения рынка в отношении актива с трейлинг стопом. А вот спрэды — это отдельная интересная сфера работы. Цены ходят наугад.
        Мне нравится высказывание:
        
        «Есть две новости — плохая и хорошая. Плохая: рынок предсказать нельзя. Хорошая: чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно»
        0
        Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 13:05
        margin, это очень хорошо когда получается играть на основе своевременных умо-логико заключений. У меня лет 7 назад это не очень получалось, да и некомфортно как-то было, от настроения сильно зависело, поэтому перешел на полностью системную игру. Нельзя сказать что это грааль — всего лишь проявляется неявное статистическое преимущество на больших отрезках времени. Но иногда для удовольствия и развлечения играю и интрадей и чисто интуитивно, правда небольшим размером. Если бы интуитивная торговля была бы такой стабильной как у Вас, я бы точно забросил все механические системы и играл бы только по логике. :)
        +1
  - margin
    31 июля 2012, 11:32
    Роман Некрасов, нет, конечно! Вижу, что вы не понимаете, но говорю это не для убеждения, а только для информации. Рисковать нужно за деньги, а не за потерю денег. Я знаю, что вы мне сейчас скажете, что именно просадка и есть тот самый риск… и т.д.тд.тд. Неа!
    Мы видим, что просадка — это потеря денег. Потеря денег там, где могла быть прибыль. Когда трейдер ставит 30% просадки и сидит смотрит, как режется его капитал, я понимаю, что он религиозен, и его бесполезно убеждать, что он вредит самому себе).
    Я кстати вообще не имею счета в Сбербанке. И дурной привычки держать там деньги. Если я сама работаю с деньгами, то зачем я буду отдавать их Грефу?
    0
Тимофей Мартынов
31 июля 2012, 10:56
Роман Некрасов, диверсифицируются свинговыми системами для американских акций. Корреляцию систем для фьючерсов не просчитывал так как невооруженным глазом видно что они сильно коррелированы. Пять коррелированных систем играю потому что не знаю в какой момент какая система покажет лучший результат, а какая худший так как будущее предсказать невозможно.
+1
- Тимофей Мартынов
  31 июля 2012, 11:08
  Роман Некрасов, you are welcome, как отвечают в таких случаях американцы :)
  0
Chrome DNA
31 июля 2012, 11:03
Нужно просто было торговать пиломатериалы конкретной длины, не случайной. :)
+1
- Тимофей Мартынов
  31 июля 2012, 11:04
  ChromeDNA, А нету такого фьючерса :)
  0
- Marsel Tazetdinov
  31 июля 2012, 12:55
  ChromeDNA, надо было просто предвидеть что будет плохая сделка и не заходить :) это самый верный способ
  +7
Chrome DNA
31 июля 2012, 11:14
Скорее Вы переусердствовали с количеством инструментов (а возможно и систем). В итоге можно словить «паровоз» стопов за короткий промежуток времени из даже успешных систем. Обычно после такого начинается «подправление систем», которому суждено идти вечно. При этом счёт обычно медленно, но уверенно сливается. Иногда возвращается к нулю после месяцев мытарств в красной зоне. Советую миксовать тогда уж трендовые и флэтовые системы внутри недели. И убрать десятки инструментов (сократить их до 2-4). Когда-нить десяток инструментов даст подряд вроде бы безобидные -1.5%, но в итоге будет -15%, и Вы будете судорожно менять правила и так по кругу.
0
- Тимофей Мартынов
  31 июля 2012, 11:16
  ChromeDNA, -15% это вполне нормально. Бывало и больше :)
  0
  - Chrome DNA
    31 июля 2012, 11:21
    "-15% это вполне нормально"
    
    Вы меня начинаете пугать… Мужчина, я Вас боюс...(с) :)
    0
    - Тимофей Мартынов
      31 июля 2012, 11:25
      ChromeDNA, у Баффета было -60% в 2008 году, но никто из-за этого от него не шарахался — все также покупали на аукционах билеты за право отобедать с гуру инвестирования. :)
      +3
      - margin
        31 июля 2012, 12:11
        Юрий Иванович, «Quod licet Jovi, non licet bovi»)
        15% — это ваше личное дело. Как и все 100%)))
        -1
        Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 12:21
        margin, я же не утверждал что это общественное дело :)
        +1
        margin
        31 июля 2012, 12:32
        Юрий Иванович, это неумный ответ.)
        -3
        Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 12:35
        margin, спасибо, приму к сведению, в дальнейшем постараюсь быть умнее, если получится :)
        +4
Chrome DNA
31 июля 2012, 11:41
Не шарахался, так как во-первых это был год обвалов и как-бы это учитывалось. А во-вторых, Баффет ранее доказал миру, что он умеет зарабатывать миллиарды. И это тоже народом было учтено. Вот когда оба фактора будут и у Вас, тогда скорее всего и Вам простят -60% за год. А так — сравнение некорректное, так как у Вас не те деньги и не та репутация. А -15% убытка за раз — что это не нормально, Вы начнёте понимать, когда начнутся литься депозиты. Скорее всего, Вы ещё не прошли через такое понимание, так что всё ещё впереди.
-2
- Тимофей Мартынов
  31 июля 2012, 11:43
  ChromeDNA, спасибо за ценные советы. Всегда приятно почитать мнение опытных зубров биржевой торговли :)
  +3
vito333
31 июля 2012, 11:58
чего вы доколупались
во-первых, Юрий Иванович скорее всего не все сделки озвучивает, поэтому объективной картины нет
во-вторых, он — МТС-ник, а там на длинном периоде МТС всё равно возьмут своё
это рукоторговцам просто непонятно
+2
- margin
  31 июля 2012, 12:30
  vito333, тогда нам всем, «рукотворцам» следует заткнуться, да? Если все так просто, по-вашему, что «на длинном периоде МТС всё равно возьмут своё», то о чем разговор?
  
  Пока он будет ждать, я буду брать — банально, непрофессионально, без системы. И почему все системы так же легко теряют деньги, как и несистемные трейдеры?
  0
traderstas
31 июля 2012, 12:19
Комменты мне напоминают пост «Паработителя профитов», когда человек в заголовке написал что слил нах всё депо, но на картинке стейтмента было видно что он удвоил депо! Так народ даже не вглядываясь в стейтмент лихо начал тролить и учить человека торогвать. Так же и в этом посте увидели три отрицательных сделки и тутже записали человека в сливальщики, и начали учить и наставлять)). Ну просто «толпа»)))
+2
- margin
  31 июля 2012, 12:34
  traderstas, Это вы обобщаете. Речь о конкретных сделках. Больше ни о чем. Система делает вход в актив в неудобных местах: сахар, пиломатериалы — это чистая потеря денег.
  -1
  - traderstas
    31 июля 2012, 12:43
    margin, я думаю что прежде чем наставлять надо сначало узнать что за система, какие просадки в среднем, на чем основаны входы/выходы. А уж после этого говорить как лучше. ваша система с 5% может показать плохой результат если в период стояния волатильность шума уменьшится до 4-х к примеру, а тренд увеличится до 10%, вы не доловите много денег. Это я к примеру, я ж не знаю как там у вас всё устроено, может вы искусственный интелект применяете к торговле;)
    +3
    - vito333
      31 июля 2012, 12:47
      traderstas, +1
      0
    - Chrome DNA
      31 июля 2012, 13:27
      traderstas, Если человек говорит, что -15% за серию сделок — это нормально (я при этом не поливаю грязью коллегу, а даю совет, так как сам проходил через такие грабли и уже ушёл от этого далеко), то уже можно не узнавать, что за система. Я бы никогда не взял в свой отдел управляющего-кандидата, который считает себя профи и заверяет, что вылазить из 15%-ной просадке на счетах свыше 100 тыс. долларов — его обычное дело.
      0
      - traderstas
        31 июля 2012, 13:31
        ChromeDNA, какая по вашему оптимальная просадка для системы торгующей фьючерсами для дневного таймфрейма или часового?
        0
        Chrome DNA
        31 июля 2012, 13:40
        traderstas, на -10% я бы уже призадумался над качеством системы. При этом параметры в сделке такие: тейк в районе +2..3% к депозиту, риск раза в 2-3 меньше. Если я получаю минус 10% — это 10 стопов примерно я словил. А значит ставит под сомнение систему. У Вас был опыт работы на деньгах свыше 10 млн. руб. (я имею ввиду свои деньги, не чужие)? Если да, то Вы поймёте меня и мою раскладку по рискам, что я сейчас указал. Возможно, Юрий Иванович торгует на счёте всего в 10 тыс. долларов и тогда просадка в 20-30% — это не так уж и много по деньгам… :) Но всё равно, грамотно нужно всё же урезать убыточность до менее, чем на -10%.
        0
        Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 13:46
        ChromeDNA, а какая тогда среднегодовая доходность при -10% максДД? И в каких программах тестируете?
        0
        Chrome DNA
        31 июля 2012, 14:01
        Юрий Иванович, я уже ничего не тестирую, я вовсю работаю. При проектировании систем я их прогонял руками через трёхмесячную историю. Смысла не видел тестировать за 5 лет или там… за много лет, так как я прекрасно знаю, во всех системах будут чёрные и белые полосы и красивые результаты по истории за много лет не несут в себе особой пользы. Спроектировав (около 2.5 лет формировались финальные 8 МТС-ок), я полистал историю за квартал по ним всем, был удовлетворён и сейчас по ним работаю, результаты вот решил писать на этом ресурсе.
        0
        Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 14:07
        ChromeDNA, понятно, Дмитрий, ценю Ваш опыт, но наши взгляды и подходы кардинально различаются, что, впрочем, ни о чем плохом не говорит, а только о положительной стороне этого явления. Тем и хорош рынок что на нем присутствуют противоположные идеи и мировоззрения, порой взаимодополняющие друг друга :)
        0
        traderstas
        31 июля 2012, 14:15
        «У Вас был опыт работы на деньгах свыше 10 млн. руб. (я имею ввиду свои деньги, не чужие)? Если да, то Вы поймёте меня и мою раскладку по рискам, что я сейчас указал.»
        Это выражение является ключевым. Когда у вас в управлении будет Ярд вы будете писать, что депозит в банке это самый верный путь в трейдинге. Или же ваши горизонты увеличатся и ваши просадки будут больше 15% как у обычного среднесрочно-долгосрочного инвестора. Я хочу сказать что уровень стоп лоса не должен зависеть от количества денег которыми вы управляете иначе это плохо кончится)
        0
        Chrome DNA
        31 июля 2012, 14:32
        traderstas, согласен, не должен. Просто помимо фактора крупных денег (где к 15% относишься уже не так как к 15%, но от 1000 долларовв на счету), есть фактор быстрого восстановления после убыточной серии. Легче (и профессиональней) восстановть счёт в плюс, просев на -5… -8%, чем просев на -15%. Вы экономите при этом нервы, деньги, а главное время, благодаря чему сделать плюсовой итог года уже много реальней, чем когда восстанавливаешься по полгода.
        0
        traderstas
        31 июля 2012, 14:45
        ChromeDNA, да верно, для себя нужно подбирать самые стойкие и самые прибыльные системы. у каждого своё. кто то делает 15-20% на ярд и больше не может а кто то 500-1000% на мульт но больше мульта вложить не может. однако и у того и у другово уровень риска разный. Если у вас система с заявленными вами параметрами 1/3-5 это круто! желаю и дальше таких же успехов!
        0
      - Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 13:39
        ChromeDNA,
        если интересно, вот конкретные цифры для исторических тестов Системы №3 для американских фьючерсов:
        
        максимальная просадка с 2005 года — -27,4%
        максимальная длительность просадки — 11 месяцев
        среднегодовая доходность — +42,03%
        среднее время в позиции — 22 дня
        +1
        Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 13:40
        Юрий Иванович,
        это при риске 1,5% на сделку. Соответственно изменяя риск можно регулировать и историческую максимальную просадку.
        0
        Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 13:41
        Юрий Иванович,
        да и еще — издержки при тестировании на проскальзывание и комиссионные получились примерно 88 долларов на круг
        0
        Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 13:42
        Юрий Иванович,
        ну и забыл указать что портфель их 21 американского фьючерса
        0
        Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 13:43
        Юрий Иванович, их = из
        0
        Chrome DNA
        31 июля 2012, 13:51
        Юрий Иванович, рад, что Вы нашли хорошие правила для системы. У самого 8 МТС-ок, но результаты на реале будут всё же отличаться от красивого тестинга на истории. Рад, если у Вас не отличаются, у меня вот отличаются в сторону меньшей доходности. При этом я не влезаю в системы ручками (чтобы там… пораньше выйти, не досидев до тейка, к примеру). Доходность за год — очень неплохая, вижу.… Извиняюсь, что давно с Вами общаюсь, но не представился. Меня Дмитрий зовут.
        0
        Benzin
        31 июля 2012, 13:56
        ChromeDNA, Дмитрий какая по вашему должна быть нормальная среднегодовая прибыль у фонда при максимально допустимой просадке 10%?
        0
        Chrome DNA
        31 июля 2012, 14:06
        TrainneR, в районе 30-50%. Считаю так, но это моё имхо и я его не навязываю.
        0
        Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 14:10
        ChromeDNA, ого, это коэффициент MAR = от 3 до 5!
        Мне такое и близко не снилось. И за какой примерно период времени?
        0
        Chrome DNA
        31 июля 2012, 14:15
        Юрий Иванович, фонд должен работать как можно дольше, не сливаться. :) Поэтому такую доходность нужно повторять из года в год хорошему фонду. А иначе будут такие фонды ставить в пример и ссылаться, что проседать по -30% в фондах — это нормально, вон глядите, типа, сколько профи-фондов просело! :)
        0
        Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 14:22
        ChromeDNA, понятно, согласен — фонд нужен для того чтобы зарабатывать клиентам деньги — как можно больше и с как можно меньшей просадкой.
        0
darkcorp
31 июля 2012, 17:08
Юрий Иванович, вы все правильно делаете. Дейтрейдерам не понять просадку в 27% длительностью 11 месяцев, как не понять среднегодовую доходность в 42% и среднее время в позиции — 22 дня.
Я знаю, что вы тщательно тестируете свои системы, тесты за несколько лет. Поэтому спокойно воспринимаете несколько неудачных сделок.
Я хотел бы лишь выразить свое восхищение и желание, чтобы вы иногда более подробно раскрывали суть своих исследований.
0
- Тимофей Мартынов
  31 июля 2012, 17:27
  darkcorp, спасибо.
  Сейчас пока лето, как то не очень исследуется, но думаю, после сентября тяга к исследованиям возобновится :)
  0
yummy
31 июля 2012, 18:03
удивила @margin… не то, чтобы буду в чем-то подозревать, но коль-скоро тредингу не чужда статистика,
то статистически я вынуждена не согласиться с ней:
возможно и существуют супер стальные и гениальные трейдеры,
и возможно уважаемая @margin одна из таковых,
но я бы не поставила свой ланч на ее сторону — человеки ленивы, болезненны, слабы, нервны, медленны и прочая, и прочая
так что, собираясь радоваться себе и рынку долго, все же думаю думать над системами и формализацией до захода в рынок, не менять мнение по сиюминутным обстоятельствам

имхо

+++ ЮИ

ПС: не пишу персонально, тк тут как бы два лагеря: себя вижу с системами, не делая акцента на ощущения и опыт, если он не реализован в системе

ППС: в моей системе на данный момент интрадейные сетапы уровней (1.цена 2.объем)
0
- Тимофей Мартынов
  31 июля 2012, 20:44
  yummy,
  Маргин сегодня заработала почти миллион долларов за один день
  smart-lab.ru/blog/67699.php#comment1063669
  И ушла гулять :)
  0
  - FDAX
    01 августа 2012, 00:14
    Юрий Иванович, Радченко и Маргин, за баночками JAGUAR и пакетиком Семечек, теперь предстоит долгое выяснение, кто же из них Самый Лучший трейдер Мира!
    
    а то какая-то нестыковка теперь получается с UT бггг :)
    0
    - Тимофей Мартынов
      01 августа 2012, 00:28
      System Error, ее примут в UT в отдел семинаров по опционам :)
      0
  - yummy
    01 августа 2012, 00:55
    Юрий Иванович, в этой ситуации, если она не представит подтверждение столь небывалым успехам — запишут в клоунессы
    
    надеюсь, что это правда и будет повод обрадоваться присутствию таких великих трейдеров в РФ
    0
    - FDAX
      01 августа 2012, 01:05
      yummy, чего удалила пост с фотками, я еще не налюбовался? :)
      
      Это было самое Лучшее, что есть на Смартлабике!
      0
      - yummy
        01 августа 2012, 10:27
        System Error,
        
        после СМЕ посмотрела на коменты и поняла, что последним надо оставлять предыдущий пост
        
        каждый второй требовал фоту в лс, а как получили — устроили свино-троллинг
        
        гоблинэ… гггг :)
        0
    - Тимофей Мартынов
      01 августа 2012, 01:15
      yummy,
      ну да, казалось бы чего проще, отсканировал и вывесил. Тем более сканировать она любит и цифры уже засвечены, то есть никаких секретов не выдает. Но говорит нет, и все — не хочу, не буду. Это вызывает сомнение и тут одно из двух — либо сделок не было, либо просто женский каприз, типа ничего делать не буду или сделаю наоборот :)
      Но эту ветку, я думаю, мало кто читал. Там, в основном, поклонники Радченко, поэтому повод «записать в клоунессы» будет у очень ограниченного числа участников смартлаба, случайно посетивших ту ветку. А у себя в блоге она публиковать свои достижения не стала и, видимо, неспроста.
      В общем такая ситуация :)
      0
      - FDAX
        01 августа 2012, 01:21
        Юрий Иванович, Это был привентивный удар по Радченко, можно сказать по йайцам, Женщины они очень коварные :))
        
        Следующая Жертва так думается, будет Вася доверительный управляющий :)
        0
        Тимофей Мартынов
        01 августа 2012, 01:28
        System Error,
        Вот как. Типа, чтоб не задавался тем что лучший трейдер мира? Под него копает? А я тут со стейтментами пристал, некстати… :)
        0
        FDAX
        01 августа 2012, 01:46
        Юрий Иванович, вы смотрели новые фильмы Шерлок Холмс :)
        
        Череда каких-то мелких, вроде не связанных между собой событий, и мало кому примечательных, превращается в какой-то грандиозный план Мировой войны, в которой завязнут все страны :)
        
        Здесь я думаю будет как минимум порабощение и зомбирование Маргин всего Смартлабика!
        
        Ну а я спасая Yummy, от рабства, увезу автобусным туром в Геленджик, там пальмы, море и хреновый интернет :)
        0
        Тимофей Мартынов
        01 августа 2012, 01:59
        System Error,
        Как минимум, в Италию, а лучше в Турцию в отель Susesi
        www.susesihotel.com/index_ru.htm
        — там все ультра-включено и самое лучшее обслуживание. Ноутбук можно просто не брать с собой.
        0
        FDAX
        01 августа 2012, 02:05
        Юрий Иванович, ну в Италии она уже была, и мне не дадут такой большой кредит, так что остается Геленджик 5 дней или Сочи 3.5 дня :)
        0
        Тимофей Мартынов
        01 августа 2012, 02:17
        System Error,
        Маргин спонсирует. Пару опционов продаст в нужный момент и путевка в кармане :)
        0
        FDAX
        01 августа 2012, 02:36
        Юрий Иванович, Вобще чего я хочу сказать
        
        УГ дизайн Смартлабика, убьет не одну пару глаз
        
        Белый яркий цвет, на фоне черного, при нынешних высоко контрастных дисплеях, только полный ЛОХ в эргономике мог такое сделать, так что Привед Мартегу :)
        
        Это млять я тут сколько посидел и у меня чувствую глаза начали болеть.
        
        Да и Yummy удалила фотки, так что тут делать нечего :)
        0
        yummy
        01 августа 2012, 10:29
        System Error, балда :)
        0
      - yummy
        01 августа 2012, 10:29
        Юрий Иванович, толковых постов тут единицы и за их авторами следят внимательно мне кажется, к тому-же мы же с Вами в курсе дела — а это сила… гггг :)
        0
Плохой танцор
31 июля 2012, 20:25
смотрю статистику некоторых крутых ребят и охреневаю
парни, управляющие десятками и сотнями миллионов баксов допускают просадки 65-89%

www.managedfutures.com/top_cta_rankings.aspx
www.autumngold.com/PrintReports/RankingsAll.pdf
0
- Тимофей Мартынов
  31 июля 2012, 20:42
  Good_Samaritan,
  а если еще учесть что в этих списках уже нет тех кто полностью слился…
  0
Aizet itisme
31 июля 2012, 21:00
ооо… тяжелая артилерия подтягивается на смартлабик0
0