Вопрос опционщикам профи. В погоне за Теттой на Гребне Волны.

В погоне за Теттой на Гребне Волны.

Как известно в случае продаж оционов Тетта это наше все.
Но практически всегда максимум Тетты всегда уходит в сторону меньших значений.

Инcтрумент SiH1
Текущая цена БА = 75300
Здесь проданы 3 стрэддла на 75000, 75500, 76000
Вроде все симметрично относительно центра, а Тетта уже съехала с максимума.

Какие стратегии применяются для удерживания Тетты на максимумах ?
1. Постепенное ролирование проданых стрэддлов вместе с динамикой БА
2. Продажа сразу широкого стрэнгла, чтобы часто не дергаться с роллированием.
3. Другое

Кто что использует ?
Спасибо за ответы

Тетта

_sg_

Москва

122

6 047

с 11 апреля 2011

34 Комментария

FZF
05 февраля 2021, 13:50
В теории, можно роллировать, но на практике это потеря на комиссии и спредах. Широкий стренгл предпочтительнее.
+4
А.К.
05 февраля 2021, 14:45
Какие стратегии применяются для удерживания Тетты на максимумах ?
А как же дельта и гамма? Разве они не важнее?
+1
_sg_
05 февраля 2021, 14:57
Eugene Logunov,
у тетты одна степень свободы, она все время капает в одну сторону.
Все остальное (дельты, веги итд) — это «туда-сюдалово» — легко запилиться.
0
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
05 февраля 2021, 17:40
Выше волатильность, выше тета, ниже волатильность, ниже тета…
+1

Читайте на SMART-LAB:

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

09.01.2026

Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации

2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....

Финам Брокер

08.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...