04 февраля 2021, 10:58
Торможение заявок-как основной способ игры брокера против клиента.
При торможении заявок игра по тренду рыночными заявками становится невозможной из-за плохих цен исполнения. Клиенту приходиться использовать лимитные заявки и игра клиента автоматически становится КОНТРТРЕНДОВОЙ, что для большинства является фатальным.
Обратите внимание как тормозятся ваши рыночные заявки когда возникает движение, по каким ценам они исполняются, с какими задержками исполняются ваши стопы. И вы поймете, что вас просто грабят в наглую, ссылаясь на перегруженность серверов.
Обратите внимание как тормозятся ваши рыночные заявки когда возникает движение, по каким ценам они исполняются, с какими задержками исполняются ваши стопы. И вы поймете, что вас просто грабят в наглую, ссылаясь на перегруженность серверов.
ИМ,
За 20 000/месяц бизнес ищет сотрудников
И, самое интересное, находит таких.
Как?
Банально кидает по Зп
А потом подают в Суд на таких, кто сбегает и не работает за 20 000 руб/мес
Vic, Вы все правильно говорите, СПО — продажа мажора без выпуска новых акций и размытия доли, а ФПО (FPO) это дополнительная эмиссия с размытием доли. Однако так сложилось, что бездари любят писать...
ГДЕ собачка и неделька ГДЕ
5:53
Привет ВВП с удвоением ф.рынка
7,45%
Андрей Остяков,
И правильно делает))
Donbass, просто не напечатали в СМИ, после обеда напечатают
По 2700 я бы купил, а по таким ценам в депозите не плохо
Сегодня тиньков спекулятивная фишка дня.
Большинство из местных уже нету кого наркота погубила да и перестрелки постоянные ПОМНИМ никогда НЕ ЗАБУДим бизнесу помогали помню платили взносы братьям нас никто не трогал все можно было решить и до...
а при закрытии позиции у вас ничего не будет происходить и вы будете думать, вас закрыли или еще позиция висит...
помню цена улетела, нажал закрыть позицию...
и в итоге закрыли когда цена отползла на 50% от движение…
Все же понимают, что при открытии лимитом цена СКОРЕЕ ВСЕГО уйдёт против. Сразу же. А вот при стоп-открытии — скорее всего, в нужном направлении.
Далее, рыночные стоповые заявки как правило исполняются с предсказуемым проскальзыванием и использовать их можно. Ликвидности на рынке полно благодаря арбитражерам и hft всяким. В тех же случаях, когда проскальзывание велико--это ж наверное все таки контрагентов просто не было в нужном количестве в стакане по тем или иным причинам.
У брокера в принципе не может быть таких обязанностей.
маркет мейкер априори не может влипнуть… ему без разницы куда пойдет цена (это по классической теории)
10:00:00 — клиент отправляет заявку buy
10:00:00 — брокер отправляет на биржу заявку buy
10:00:03 — брокер смотрит что произошло с ценой, если цена ушла вниз, то брокер информирует клиента, что его заявка была исполнена в 10:00:00. Если цена ушла вверх, то брокер отправляет на биржу ещё две заявки: buy и sell. Брокер информирует клиента, что его заявка buy была поставлена в 10:00:03.
Причём лимитированные заявки не спасают, просто в случае с лимитированной заявкой получится что заявка клиента не будет исполнена на момент времени 10:00:03.
Так же наблюдал у одного брокера, позволяющего торговать через API, что поведение разнится при торговле вручную через терминал и при торговле через API. Вероятно, брокер предполагает что при торговле через API никто не наблюдает in real time за происходящим, так что можно позволить себе больше вольностей.
И вообще, вы представляете какие нужны мощности для для предконтроля заявок каждого клиента, особенно если среди них есть HFT?
2. Ну вижу я что время отправки заявки моим роботом и время когда брокер говорит что заявка была поставлена различаются, как я могу решить проблему?
3. И нет нужды обрабатывать таким образом все заявки всех клиентов.
2. поменять брокера, поменять канал доступа к бирже
3. как-то отбор производить надо, тогда надо проверять все заявки. Пусть даже простейшая проверка на объем, но на сотнях тысяч заявок в секунду (если мы говорим о крупняке), это все равно много.
Иногда для заявок время подачи брокеру и время принятия брокером (предполагаемое время установки на биржу) не совпадают — 100%, неоднократно наблюдал. Гипотетически для этого действительно могут быть причины технического характера (недостаточные аппаратные мощности / ширина интернет канала у брокера) а не желание нажиться на клиенте.
Заявки, подаваемые через API попадают под задержку чаще чем выставляемые вручную через торговый терминал — тоже 100%.
Брокеры сами торгуют, в том числе реагируя на заявки своих клиентов — тоже 100% (некоторые это не скрывают, одно время тот же Солид писал у себя на сайте что они повторяют заявки успешных клиентов).
Ого! В 10:00:00 клиент посылает транзакцию на сервер, который отправляет ее на биржу, где она проверяется, и, если все ок, то получает номер, который теперь с ней пожизненно и хранится в реестре заявок биржи.
В 10:00:03 жулик-брокер смотрит, что произошло с ценой, и если сделка прошла и заявка исполнена, он отдает клиенту его заявку и сделки по ней.
Если цена ушла вверх, брокер налету подменяет на сервере время регистрации заявки на шлюзе и отдает его ничего не подозревающему клиенту. Заодно клиенту отдается и чужая сделка, где тоже подменяется номер заявки, надо же как-то объяснить, в том числе и серверу, что брокер не сам об себя торговал, а это клиентская заявка долго на биржу летела.
В 10:10:10 обманутый клиент пишет официальный запрос на биржу с просьбой предоставить подтверждение из реестров заявок и сделок по отправленному им через жуликоватого брокера приказу за номером таким-то и кодом клиента таким-то. Через 2 недели клиент получает по почте заветную бумажку с печатью, и, найдя отличия с отчетом брокера, громогласно объявляет на всех смарталабах страны о разоблачении очередной всемирной теории заговора.
Продолжайте, вы интересно рассказываете.
При этом, одновременно закрывая у другого брокера те же позиции, задержек не возникает.
Вывод — проблема на стороне брокера.
Перехожу к другому брокеру