"Любишь кататься? Люби и катайся!" - прогноз по американским индексам

Всем привет!

Развивая мнение, высказанное в предыдущем своем посте, продолжу мысль о том, что снижение фондовых индексов только в своем самом начале.



По итогам прошедшей недели значение /es изменилось на пункт (продавцы ближних опционов радостно потирают руки). 
«Отрадно» то, что недельный бар закрылся ниже значения своего открытия и, между прочим, ниже закрытия предыдущей недели. Объем бара выше среднего. Вопрос: предположим, на рынке преобладают покупатели — естественное ли это «поведение» цены?!


Рассмотрим, что происходило в течение недели. Видны низкообъемные повышающиеся бары, сменяющиеся высокообъемными нисходящими:



Daily Bulleten показывает нам, что на повышающихся барах происходит сокращение позиций по фьючерсным контрактам:
09 мая:



12-е мая:



На 4-х часовом графике /es видны «жалкие» попытки повысить цену, которые были сломлены высокообъмными продажами:



Кластерный график отражает преобладание продаж.
11-е мая:



13-е мая:




Отчеты COT по /es нейтральны, в отличие от отчетов по /nq, где заметно преобладание коротких позиций над длинными у крупных спекулянтов перед преобладанием длинных позиций над короткими у мелких спекулянтов:







По валютам COT показывают  подобное явление — крупные спекулянты «шортят», мелкие «в покупке»:






Учитывая слабость на заднем фоне, высокообъмные внизнаправленные бары последних 2-х недель, продолжаю держать короткую позицию по американским индексам. Думаю, что после недели «топтания» на месте и «засаживания» в длинные позиции нетерпеливых игроков, снижение в соответствии с ранее высказанными целями может начаться в ближайшие дни.


Спускаясь с горки, помни: режешь убыток из-за больших плечей – получай «лося»! Самые крупные убытки приносит гипер-плечевая  позиция!