На данный момент так выглядит
бесплатный архив тиковой истории с лучшими ценами.
Сейчас это:
- 31 Гб архивов.
- 81 символ.
- 2 года.
- > 5 миллиардов тиков с одними из лучших цен в индустрии.
- Миллисекундная дискретизация времени.
- Ежедневное обновление.
Самые осведомленные алготрейдеры используют именно эту историю при поиске закономерностей.
Формат.
Представляет из себя набор zip-файлов, каждый из которых содержит тики за сутки по соответствующему символу.
2021-01-22 12:46:28.849 1.217250 1.217250
2021-01-22 12:46:28.974 1.217230 1.217230
2021-01-22 12:46:29.161 1.217220 1.217220
2021-01-22 12:46:29.271 1.217230 1.217230
Парсер.
Поэтому парсинг элементарный.
Под Metatrader5 есть бесплатный парсер, который автоматически выкачивает всю недостающую информацию из тикового архива и создает символы с соответствующей тиковой историей с проверкой на корректность данных.
2021.01.25 09:04:51.998 ThirdPartyTicks UnZip RannForex\NOKJPY.rann\NOKJPY.rann_20210122.csv.zip 185985 bytes - unpack size 1426815 bytes.
2021.01.25 09:04:52.002 ThirdPartyTicks Total Ticks (NOKJPY.rann) = 15260781 (4089475 ticks/sec.), Reserve = 18917475
2021.01.25 09:04:52.005 ThirdPartyTicks Recording...
2021.01.25 09:04:52.005 ThirdPartyTicks Calculating Digits...
2021.01.25 09:04:52.005 ThirdPartyTicks Digits = 3: time = 2020.08.06 10:08:45.634 bid = 11.771 ask = 11.779 last = 0.000 volume = 0 0
2021.01.25 09:04:52.006 ThirdPartyTicks Normalizing Ticks...
2021.01.25 09:04:52.258 ThirdPartyTicks Correcting Ticks...
2021.01.25 09:04:52.590 ThirdPartyTicks Corrected 14790 ticks.
2021.01.25 09:04:52.590 ThirdPartyTicks Calculating Sessions...
2021.01.25 09:04:53.116 ThirdPartyTicks Saving Ticks: 2018.02.26 00:05:01 - 2021.01.22 23:54:56
2021.01.25 09:04:58.048 ThirdPartyTicks Saved ticks = 15260781 (3094000 ticks/sec)
2021.01.25 09:04:58.048 ThirdPartyTicks Generating Rates...
2021.01.25 09:04:58.254 ThirdPartyTicks Generated Rates = 617254
2021.01.25 09:04:58.254 ThirdPartyTicks Saving Rates: 2018.02.26 00:05:00 - 2021.01.22 23:54:00
2021.01.25 09:04:58.347 ThirdPartyTicks Saved Rates = 617254 (6672944 rates/sec)
2021.01.25 09:04:58.350 ThirdPartyTicks NOKJPY.rann_RannForex saved ticks = 15260781
Это удобно, с учетом того, что в MT5 реализован Тестер/Оптимизатор на тиках. И даже обычный пользователь, ничего не смыслящий в программировании, может на этой истории бесплатно проверять
продаваемых роботов.
Альтернативы.
В Metatrader5 всегда доступна тиковая история торгового сервера, к которому подключены. Но она, как правило, короче (слабый минус) представленной выше и почти всегда менее выгодна (сильный минус) по количеству рыночных неэффективностей в ней. Но тоже может быть полезна, особенно если речь идет о торговых символах, которых нет в архиве выше.
от генератора котировок РанФорекс?)
fxsaber, я не пытаюсь сказать что «выложили говно какое-то», наоборот. Очень полезно, особенно парсер под мт5. За это спасибо.
Но архив за 2 года, увы, не дает возможности уверенно тестировать что-либо. Уж слишком мал срок.
Приходится юзать тдс по старинке)
В основном, только усреднителей волнует большая тиковая история, чтобы подогнать параметры под «держит долго». А также тех, кто продает роботов. Чтобы продвинутые TDS-последователи могли на форумах подтвердить обычным пользователям, что робот «держит».
Но что делать, народу подавай по 30% в месяц)
По этому поводу вспоминаю Гриню, который говорил: как же тогда жить будем, если уберется у всех людей пилена с глаз и они поймут свою идентичность?