кому "сотку на халяву"?-)))

взгляните на это — спред кукурузы… что и когда делать и с какими месяцами, указано в окошке на графике слева...

а вот статистика за 20 лет (как видно профит даже больше сотки как правило был последние 14 лет) :

а вот расклад по годам и сейчас спред весьма высоко уже в цене (но надо отметить что почти все спреды сейчас аномально подорожали по кукурузе, но! у нас то сверх дальний спред, так что с огромным запасом по времени будет на непредвиденные случаи...:

=======================================================
вот такие вот дела… а вы говорите «карманного печатного станка не бывает»-)))
Остаётся главный вопрос, у какого брокера торговать это можно, тут всё стало сложно, с введением кучи комиссий, платы за котировки и прочее...
Если у когото есть опыт работы с Экзанте, Саксо Банка, АМП Глобал подскажите — есть ли у них дальние товарные фьючерсы в доступе к торговле и какие издержки на ведение счёта.

фьючерс

СП

Москва

571

с 6 ноября 2014

48 Комментариев

Дмитрий Солодин
16 января 2021, 15:42

-1
- СП
  16 января 2021, 16:38
  Дмитрий Солодин, да, возможно этот год будет очень хорош на профит, так как корреляция с прежними годами почти 80%, сейчас у более ближних спредов просматривается (но там волатильность запредельная, поэтому по консервативной стратегии которой придерживаюсь их не рассматриваю) а там вот к примеру как :
  
  +1
  - Антон Б
    16 января 2021, 21:27
    СП, а сколько обеспечения нужно нужно на этот 1 контракт?
    на условно -15..335 usd прибыли?
    (-15 == 0 — 15 комиссии на круг)
    0
    - СП
      17 января 2021, 13:29
      Антон Б, сейчас точно не скажу, завтра поглядеть можно будет в программе, но не более 250-300 долл как помнится
      0
Евгений
16 января 2021, 16:27
Сделают тебе разницу покупки и продажи больше спреда и все
0
- СП
  16 января 2021, 16:29
  Евгений, кто сделает?
  0
  - Евгений
    16 января 2021, 21:05
    СП, брокер комиссией
    0
    - СП
      17 января 2021, 13:30
      Евгений, поэтому и вопрос — какого брокера выбрать, если биржевого — то там брокер не участвует в торговле, а если кухню - то да, всё возможно.
      0
Павел
16 января 2021, 16:37
В стакан смотрели? Особенно майского контракта. Последние 14 лет что было —в данной ситуации вообще неинтересно, сейчас ковид на дворе со всеми вытекающими куе… В 2020 осенью тоже все ждали сезонного падения в зерновых.
0
- СП
  16 января 2021, 16:41
  Павел, ну так в том то году этот спред отменно и отработал в профит, вон же статистика на второй картинке там выше, (+250 долл за 2020 год)
  0
  - Павел
    16 января 2021, 16:49
    СП, отменно он отработал потому что ему на руку падение было сильное. Сейчас идет рост. Товаоные рынки нынче двинают фонды (пока)
    +1
- СП
  16 января 2021, 16:45
  Павел, и зачем нам осень?… речь то про торговлю с 6 марта по 27 апреля…
  +1
Павел
16 января 2021, 16:47
Спред в стакане на 2 контракта этих примерно 1,5 пункта. На круг это 3 пункта или 150$. О какой прибыли речь? В прошлом году заходили в этот спред?
+1
- СП
  16 января 2021, 17:00
  Павел, не знаю что за стакан смотршь… и сейчас ещё рано смотреть, ликвидность по майскому фьючу пока не на высоте, но к марту всё разгонится, сперд 2 тика, 1 тик = 12.5 долл.+комса на круг 15 долл.
  0
- Антон Б
  16 января 2021, 21:30
  Павел, на круг как раз и получается ОДИН спред.
  Не два.
  Или, в вашем случае ,1.5 пункта.
  Проверьте: купите где-нибудь что-нибудь и тут-же продайте.
  0
Павел
16 января 2021, 17:27
2 тика, говоришь? Ну-ну)) Не забудь потом ордера заскриншотить, вместе посмотрим
0
- СП
  16 января 2021, 17:35
  Павел, у тебя CQG программа? там единый спредовый стакан, и бывает так, что в стакане по фьючерсу отдельному — разрыв в 10 тиков, а спредовый стакан битком забит ордерами и разрыв 2 тика.
  0
- СП
  16 января 2021, 17:51
  Павел, вот плотность стакана по спреду Z21-H22 дек 21 к марту 22 тут уже стакан вообще не имеет даже тика пустоты! а через месяц и Z21 -K22 таким же будет!
  
  0
baron_samedi
16 января 2021, 17:36
порвут…
0
- СП
  16 января 2021, 17:56
  baron_samedi, деньги кошелёк ? всё может быть…
  0
  - baron_samedi
    16 января 2021, 19:44
    СП,
    орбетраш…
    0
Дмитрий Овчинников
16 января 2021, 18:44
Годовые сезонники это жесть конечно. Вы правда их торгуете? Или это только теория?
Я вот ежемесячные не очень то люблю- редко, мало сделок, соответственно недостоверная статистика и долгое ожидание восстановления в случае хорошего минуса.
Но в годовых то все эти проблемы не просто усугублены, а выше на порядок!
0
- Антон Б
  16 января 2021, 21:32
  Дмитрий Овчинников, зато они не коррелируют с трендовыми стратегиями.
  а это значит их можно добавить ВМЕСТО облигаций с нулевой доходностью.
  разбавить тренд.
  
  ведь тренд не только без плечей приходится торговать, но и с неполной загрузкой счета.
  
  корзинка получается лучше.
  
  а заливать туда много не надо )
  так чтобы риски по портфелю суммарно не увеличились.
  (почти* исходя из исторических данных)
  +1
  - Дмитрий Овчинников
    16 января 2021, 21:39
    Антон Б,
    это ведь тоже только теория, правда?
    0
    - Антон Б
      16 января 2021, 21:49
      Дмитрий Овчинников, да, конечно.
      спредами на это никогда не торговал.
      
      торговал похожими вещами со временем внутри в критпе.
      
      как торговлю просто спредами не понимаю.
      там много рисков слишком.
      
      раунд слишком рисковый.
      и их мало.
      
      а вот как часть портфеля меньшую можно добавлять.
      
      условно есть какой-то контракт с альфой но с большой бетой.
      их много не взять.
      и если торговать только их то % получается маленький.
      
      а вот если их добавлять то они в общем риске (который на крипте и так безумный, даже без плечей)
      не добавляют риска (я надеюсь не коррелируют с основной эквити), а альфу добавляют.
      +1
      - Дмитрий Овчинников
        16 января 2021, 22:42
        Антон Б,
        все легко проверяется на цифрах.
        Естественно, если вы воткнете в портфель подобную стратегию, то она улучшит общие показатели портфеля. Но я начал свои вопросы с того, что бектесты данной стратегии нельзя признать достоверными в силу слишком малого количества событий в истории. Хотите таким образом заблуждаться? Велком!
        0
        Антон Б
        16 января 2021, 23:03
        Дмитрий Овчинников, в этой статистике есть хедж реальных производителей.
        и год там это сезон.
        по этому понятна откуда неэффективность.
        и почему она продолжится.
        
        Видимо в мае сеют.
        и покрывают купленным фьючерсом.
        по этому в мае минимум цены.
        
        Как мне кажется.
        Это не точно)
        0
        Дмитрий Овчинников
        16 января 2021, 23:08
        Антон Б,
        вопрос же не в этом. А что если произойдет сбой? А он обязательно произойдет, вы ведь с этим не спорите? И если он (сбой) произойдет два раза (года) подряд? А три раза? Будете далее торговать эту стратегию? На сколько долго? Какие параметры должны измениться чтобы вы приняли другие решения? Как часто вы готовы менять решения на годовой неэффективности?
        +1
        СП
        17 января 2021, 13:48
        Дмитрий Овчинников, бывает сезонность меняется, к примеру кардинальный слом произошёл по мясным спредам в 2014-2015 году, когда сперва была «свиная диарея» а потом какая то муть с падежом молодняка на откорме(фидер катл ), и рынок метало… но потом с 2018 года опять восстановилась прежняя сезонность, по зерновым тоже бывает меняется сезонность, но более плавно. Портфель спредов надо составлять, а не 1-2 всё впихивать… и да просадки конечно бывают, поэтому я и выбираю маловолатильные, дальние, по которым даже в кризисные годы (2011 глобальная засуха, 2014 херня по мясу)… скажу так ранее с 2005 по 2013 год спреды вообще работали как часы, т.е даже дата входа и дата выхода из года в год совпадали с точностью до 2-3 дней и всегда был профит, по 90% входов…
        0
        СП
        17 января 2021, 13:43
        Антон Б, частично верно, + ещё хранение прежнего урожая (расходы на него) + ожидания, поэтому если поглядите «ближние спреды» по той же кукурузе скажем май\июль 21 года (К-N21) - там херачит дай боже на тысячи долларов в месяц и отклонения бывают от сезонности, ого-го какие, а вот дальние… там всё спокойно !
        
        0
        СП
        17 января 2021, 13:37
        Дмитрий Овчинников, это не бек тест — это реальная отработка, реальных фьючерсов, в реальные годы с реальными денежными показателями!
        0
      - СП
        17 января 2021, 13:36
        Антон Б, как это никто не торговал сезонными спредами? только у меня заметки с 2017 года по ним идут, а до этого с 2009 года было полно форумов активных, пока не умер мой учитель и наставник, который их вёл…
        0
- СП
  17 января 2021, 13:34
  Дмитрий Овчинников, я торгую долгие входы, но не годовые конечно, а от 1 до 6 мес, почитайте мои предыдущие заметки.Беру специально не волатильные варианты, где по статистике за 20 лет не было просадок более 500 долл.
  0
  - Дмитрий Овчинников
    17 января 2021, 14:45
    СП,
    я торгую долгие входы, но не годовые конечно
    Годовые — это периодичность. Сколько вы там сидите, без разницы.
    Я торгую месячные и недельные. Годовые торговать не буду, по крайней мере в ближайшей перспективе, пока есть куда пристроить деньги более осознанно :)
    0
    - СП
      17 января 2021, 15:23
      Дмитрий Овчинников, вы про сезонность или иной вид торговли?
      0
      - Дмитрий Овчинников
        17 января 2021, 15:24
        СП,
        именно про сезонность.
        Здесь писал: https://smart-lab.ru/blog/658223.php
        0
        СП
        17 января 2021, 15:29
        Дмитрий Овчинников, а что за интстумент? (товар)
        0
        Дмитрий Овчинников
        17 января 2021, 15:39
        СП,
        практически все ликвидное, что торгуется на forts.
        0
Александр Чаркин
16 января 2021, 18:53
У Экзанте можно, но лучше у западного.
Экзанте очень долго выдает нужные сочетания ног, а по умолчанию есть не все.
0
- EXANTE
  20 января 2021, 13:00
  ALEKSANDR CHARKIN, мы подключаем инструмент в течение суток, если у вас было не так – напишите нам в личку, пожалуйста
  0
  - Александр Чаркин
    25 января 2021, 12:09
    EXANTE, у меня было не так. Могу скинуть скриншоты общения с поддержкой. Неделями ждали подключения нужных инструментов.
    0
    - EXANTE
      26 января 2021, 11:28
      ALEKSANDR CHARKIN, да, пожалуйста, скиньте на [email protected] и обязательно укажите ваш ID клиента
      0
Вельвет
16 января 2021, 20:26
есть ли у них дальние товарные фьючерсы в доступе к торговле и какие издержки на ведение счёта.
Ко всему прочему, чтоб бы брокер сальдировал ГО по разным контрактам.Слышал вроде как IBrokers не дает.
+1
- СП
  17 января 2021, 13:55
  Вельвет, проблема в том, что CQG ввела плату с весны прошлого года в 31 долл за котировки (ранее много лет 15 долл было) далее наши брокеры берут НДС20% (6.2 долл) + ещё и плату за обслуживания счёта ввели + плата за терминал = минимум 70 долл в месяц издержек = 840 долл в год просто обязательного расхода, при небольшом депо до 20 000 долл, и спред стратегии консервативной (ранее 5-6 обзоров назад в начале 2020 года я писал и приглашал тогда заинтересовавщихся) так вот доходность при риске 8% равна 12 годовых, т.е. от 20 000 = 2400, из которых треть надо отдать… комиссий… печально...., поэтому и возник вопрос, нет ли брокера с котировками по более низкой цене и бесплатными терминалами…
  +1
  - Dimg Иванов
    17 января 2021, 16:38
    СП, А без котировок нельзя сделки открыть? Это ж долгие позиции, какая разница, что там за 5 мин меняется.
    +1
    - СП
      17 января 2021, 17:01
      Dimg Иванов, да можно теоретически… просто когда 7 лет в одной программе торгуешь, то «прикипаешь» к определённому стилю и отвыкать трудно...
      +1
      - Вельвет
        17 января 2021, 19:40
        СП, Вспомнил еще такого брока по фьючам ninjatrader.com/
        0
        СП
        17 января 2021, 23:11
        Вельвет, есть такое. общался… тоже 31 долл за котировки. прога вроде бесплатно… но «импортный»...
        0