15 января 2021, 22:03

ETF - котировки?

Коллеги. Теоретической части вопрос. Цена ETF следует за ценой базового актива. Но при этом продается и покупается через стакан котировок. То есть на его стоимость влияет спрос и предложение? Взять крайний случай. Предположим, что некий фонд входит крупным объемом в малоликвидный в ETF — его котировки должны взлететь, но в то же время фонд вроде как отражает цену базового актива. Где не догоняю?

мобильный пост

Артем Семенов

Санкт-Петербург

200

с 20 октября 2011

8 Комментариев

Mantis
15 января 2021, 22:16
Чтобы цена не взлетела, для этих целей там сидят маркетмейкеры, особенно они нужны в моменты большой и малой волатильности
+2
- Артем Семенов
  16 января 2021, 00:14
  Mantis, ММ — это сам эмитент?
  0
- Механик Рынка
  16 января 2021, 04:52
  Mantis, Никто там не сидит… Маркет мейкер это крупный игрок, есть биржевой алгоритм… Который следит за балансом на рынке...
  Пример
  на левую чашу весов положили килограмм(за определённый отрезок времени), алгоритм кладёт на правую чашу весов как минимум соотношение 1 к 2… А судя по моим исследованиям 1 к 3… Этим самым разворачивает цену и ведя её против накопленного баланса.
  Маркетмейкеры никогда в моменте не будут набирать позу… Они набирают её по усреднённой цене в зонах… КАК ТО ТАК МОЙ ДРУГ
  0
Алексей [buythedip]
16 января 2021, 07:56
Артём, ты ли это?)
0
- Артем Семенов
  16 января 2021, 08:20
  Леха, ну, наши в городе) Я тебе в инст напишу!
  0
Long
16 января 2021, 13:14
Цена ETF следует за ценой базового актива из-за арбитража.
0
Volahub
16 января 2021, 15:46
«некий фонд входит крупным объемом в малоликвидный в ETF» — это нереально, потому что низколиквидный ETF.
0
Михаил Ягих
22 января 2021, 22:03
Да, если крупный покупатель скупит весь стакан одним ордером по рынку, то будет шип вверх потому, что роботы ММ не успеют налить новые паи. Но если покупатель не будет покупать одним рыночным ордером, то роботы ММ будут с небольшой задержкой продавать паи по индексу.
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиционные платформы как инструмент привлечения внешнего капитала для бизнеса

Генеральный директор ПАО «МГКЛ» и глава подкомитета «Деловой России» по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин в колонке для информационного агентства ПРАЙМ отметил, что главным вызовом...

МГКЛ

09:59

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Займера

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Займера на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. «Эксперт РА» отмечает: 🔸 Сильные конкурентные позиции Займера в сегменте,...

МКК "Займер"

09:00

Делаем роботов для торговли фьючерсами на акции Мосбиржи

😎 Делаем роботов для торговли фьючерсами на акции Мосбиржи Запускаем новый марафон: всю неделю будем учиться делать собственных роботов для торговли фьючерсами на акции. Вы научитесь:...

Т-Инвестиции

16.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...