15 января 2021, 22:03

ETF - котировки?

Коллеги. Теоретической части вопрос. Цена ETF следует за ценой базового актива. Но при этом продается и покупается через стакан котировок. То есть на его стоимость влияет спрос и предложение? Взять крайний случай. Предположим, что некий фонд входит крупным объемом в малоликвидный в ETF — его котировки должны взлететь, но в то же время фонд вроде как отражает цену базового актива. Где не догоняю?

мобильный пост

Артем Семенов

Санкт-Петербург

200

с 20 октября 2011

8 Комментариев

Mantis
15 января 2021, 22:16
Чтобы цена не взлетела, для этих целей там сидят маркетмейкеры, особенно они нужны в моменты большой и малой волатильности
+2
- Артем Семенов
  16 января 2021, 00:14
  Mantis, ММ — это сам эмитент?
  0
- Механик Рынка
  16 января 2021, 04:52
  Mantis, Никто там не сидит… Маркет мейкер это крупный игрок, есть биржевой алгоритм… Который следит за балансом на рынке...
  Пример
  на левую чашу весов положили килограмм(за определённый отрезок времени), алгоритм кладёт на правую чашу весов как минимум соотношение 1 к 2… А судя по моим исследованиям 1 к 3… Этим самым разворачивает цену и ведя её против накопленного баланса.
  Маркетмейкеры никогда в моменте не будут набирать позу… Они набирают её по усреднённой цене в зонах… КАК ТО ТАК МОЙ ДРУГ
  0
Алексей [buythedip]
16 января 2021, 07:56
Артём, ты ли это?)
0
- Артем Семенов
  16 января 2021, 08:20
  Леха, ну, наши в городе) Я тебе в инст напишу!
  0
Long
16 января 2021, 13:14
Цена ETF следует за ценой базового актива из-за арбитража.
0
Volahub
16 января 2021, 15:46
«некий фонд входит крупным объемом в малоликвидный в ETF» — это нереально, потому что низколиквидный ETF.
0
Михаил Ягих
22 января 2021, 22:03
Да, если крупный покупатель скупит весь стакан одним ордером по рынку, то будет шип вверх потому, что роботы ММ не успеют налить новые паи. Но если покупатель не будет покупать одним рыночным ордером, то роботы ММ будут с небольшой задержкой продавать паи по индексу.
0

Читайте на SMART-LAB:

Большое будущее палладия

«Норникель» запустил первую в мире лабораторию, где будут создавать новые материалы на основе этого металла. Площадка позволит синтезировать, анализировать и тестировать образцы — от гипотезы до...

Норникель

16:47

Чек-лист для инвестора: что такое «институциональный объект» в 2026 и как его определить

Начнем с «институциональности» как явления: звучит солидно, но что подразумевают под ним сами компании? Вдруг к 2026 году «институциональный» — скорее маркетинговый маркер и признак красивой...

Accent

16:31

Стоит ли участвовать в IPO B2B-РТС?

ПАО «B2B-РТС» проводит IPO на Мосбирже. Действующие акционеры в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов пропорционально своим долям предложат 11,5% акций компании по цене 112-118 руб. за...

Mozgovik

06:23

Основные инвест идеи с выступления Mozgovik в Калининграде + презентации с выступления

Доброго дня! В субботу мы ездили в Калининград, выступали перед годовыми подписчиками, обсуждали стратегию и идеи на рынке акций. Спасибо всем, кто пришел! Коротко о том, что говорили...